Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Limits: Journal of Mathematics and Its Applications
Reinhart Hasudungan Sinaga
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Penentuan Harga Opsi Bermuda Menggunakan Simulasi Monte Carlo Reduksi Antithetic Variates Donny Citra Lesmana; Reinhart Hasudungan Sinaga; Cahya Rila Hadiva; Muthia Rasya Salsabilla; Hindana Dzulfa PratiwI; Aufa Shahnazdiza Salsabila; Ravasya Nugraha
Limits: Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 20 No. 3 (2023): Limits: Journal of Mathematics and Its Applications Volume 20 Nomor 3 Edisi No
Publisher : Pusat Publikasi Ilmiah LPPM Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Opsi merupakan produk derivatif yang popular di kalangan investor pada industri keuangan. Hal ini terjadi karena perdagangan opsi menawarkan potensi profit yang tinggi disertai fleksibilitasnya dalam pengelolaan risiko keuangan. Salah satu jenis opsi yang menarik perhatian adalah opsi Bermuda. Opsi Bermuda adalah opsi yang memberikan keleluasaan bagi pemegang opsi untuk menggunakan haknya pada waktu tertentu selama opsi belum kadaluarsa. Penentuan harga opsi Bermuda menjadi suatu tantangan terutama karena melibatkan struktur payoff yang kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk membandingkan dua metode simulasi yang umum digunakan, yakni simulasi Monte Carlo standar dan simulasi Monte Carlo dengan teknik reduksi variansi antithetic variates , sehingga didapatkan metode yang lebih efektif dalam menilai harga opsi Bermuda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode simulasi Monte Carlo dengan antithetic variates memberikan hasil yang lebih akurat dan tingkat eror yang lebih rendah dibandingkan dengan metode Monte Carlo standar. Dengan demikian, metode ini terbukti lebih efektif dalam menilai harga opsi Bermuda.
Co-Authors Aufa Shahnazdiza Salsabila Cahya Rila Hadiva Donny Citra Lesmana Hindana Dzulfa PratiwI Muthia Rasya Salsabilla Ravasya Nugraha