Jurnal Informatika Kaputama (JIK)
Vol 1 No. 1 Tahun 2017

Analisis Diversifikasi Portofolio Yang Optimal Dengan Menggunakan Metode Multi Agent Dan Bayesian Network

Fuzy Yustika Manik (STMIK Kaputama)

Article Info

Publish Date
05 Jan 2017

Abstract

Pengambilan keputusan investor untuk melakukan investasi pada saham selalu mempertimbangkan faktor risikoyang diidentifikasikan dengan ketidakpastian atau peluang untuk mendapatkan hasil yang optimal.Hal ini yangmendasari pembuatan skripsi ini.Kajian ini bertujuan untuk menerapkan model multi agent dan bayesian networkdalam menyelesaikan masalah diversifikasi portofolio, yaitu dengan memprediksi pergerakan harga saham danmemberikan rekomendasi atau masukan dalam melakukan jual beli saham dengan nilai-nilai peluang.Hasil daripenelitian ini adalah model dari multi agent dan bayesian tersebut mampu memberikan hasil rekomendasi yang tepatkepada investor.Hasil rekomendasi tersebut berupa sinyal-sinyal perdagangan seperti sinyal jual dan sinyal beli sertanilai peluang dari rekomendasi.

Copyrights © 2017




Citation Download
RIS
EndNote, Reference Manager, ProCite
BibTex
Latex, Jabref
Original Source
Download Original
Google Scholar
Check in Google Scholar
Journal Info
Jurnal Informatika Kaputama (JIK)
Website

Abbrev

JIK

Publisher

STMIK Kaputama Binjai

Subject

Computer Science & IT Control & Systems Engineering

Description

Jurnal Informatika Kaputama adalah jurnal resmi STMIK kaputama dalam bentuk bunga rampai untuk menyajikan tulisan ilmiah berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang ada hubungan atau keterikatan dengan ilmu komputer berupa hasil penelitian lapangan atau laboratorium maupun studi pustaka. Adapun fokus ...