<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dampak peristiwa Pemilu Presiden Indonesia 2014 terhadap abnormal return di pasar modal Indonesia yang direfleksikan dengan adanya abnormal return selama periode peristiwa serta adanya perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan setelah peristiwa.Data yang terkumpul akan diolah dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode Market Model. Untuk menguji adanya abnormal return selama periode peristiwa dengan menggunakan metode one sample t-test (uji t untuk satu sampel) dengan tingkat signifikansi 5%. Sedangkan untuk menguji perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan setelah peristiwa dengan menggunakan metode paired sample t-test (uji t untuk dua sampel yang berpasangan) dengan tingkat signifikansi 5%.Hasil pengujian yang dilakukan dengan SPSS pada tingkat keyakinan 95% menunjukkan bahwa hanya ada satu hari bursa yang menghasilkan abnormal return saham yang signifikan bagi investor yakni pada saat hari ke-5 setelah event date (t+5) serta terdapat perbedaan rata-rata abnormal return saham sebelum dan setelah peristiwa Pemilu Presiden Indonesia 2014.]]>
Copyrights © 2014
