Metode Monte Carlo Sebuah Analisis Untuk Melihat Potensi Kerugian Saham

Diandra Maulina (Perbanas Institute)
Indra Siswanti (Perbanas Institute)
Embun Prowanta (Perbanas Institute)

Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis
Vol 2, No 2 (2015): Desember

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar potensi kerugian dari setiap saham dengan pendekatan Value at Risk (VaR) dengan menggunakan metode Monte Carlo Simulation, untuk mengetahui nilai Value at Risk (VaR) portofolio dari 10 saham, dan untuk mengetahui cara mengukur akurasi atau ketepatan pada Value atRisk (VaR) dengan menggunakan metode Monte Carlo Simulation.Hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa nilai z sebesar 0.246 yang berarti tidak termasuk dalam daerahpenolakan, ini berarti hipotesis dalam penelitian ini tidak di tolak. Jadi, dapat disimpulkan jika model Valueat Risk (VaR) benar. Sehingga modelValue at Risk (VaR) dengan metode Monte Carlo Simulation ini dapat dikatakan valid.