Pemodelan Dan Simulasi Peluang Kebangkrutan Perusahaan Asuransi Dengan Analisis Nilai Premi Dan Ukuran Klaim Diasumsikan Berdistribusi Eksponensial

Farah Diba (Telkom University)
Deni Saepudin (Telkom University)
Aniq Atiqi Rohmawati (Telkom University)

eProceedings of Engineering
Vol 4, No 1 (2017): April, 2017

Perusahaan mempunyai dana untuk membayar klaim yang diperoleh dari akumulasi cadangan dana awal dan pendapatan perusahaan dari pembayaran premi. Jika dana perusahaan pada waktu ke-𝒕 lebih kecil sama dengan 0 maka perusahaan asuransi mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu dianalisis premi yang harus dibayar oleh pelanggan asuransi. Semakin besar jumlah premi yang dibayar, maka semakin besar dana  perusahaan  asuransi  pada  waktu  ke-𝒕   untuk  menanggung  klaim  berikutnya.  Sehingga  dapat diestimasi peluang kebangrutan dengan simulasi model n-kali jika diasumsikan banyaknya klaim yang terjadi  pada  selang  waktu  antara  0  dan  𝒕         berdistribusi  Poisson  dan  ukuran  klaim  berdistribusi Eksponensial. Kata Kunci : peluang kebangkrutan, distribusi Eksponensial, distribusi Poisson, premi