Jurnal Kajian dan Terapan Matematika
Vol 6, No 3 (2017): Jurnal Matematika

PENDEKATAN FUZZY COMPROMISE PROGRAMMING UNTUK VIEWS DALAM PORTOFOLIO MODEL BLACK LITTERMAN

Suci Rahmadani (Unknown)
Retno Subekti (Unknown)

Article Info

Publish Date
02 Oct 2017

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pendekatan fuzzy compromise programming untukviews pada model Black Litterman (FBL). Pendekatan fuzzy compromise programming diaplikasikan pada viewsinvestor dengan menggunakan bilangan fuzzy trapesium. Selanjutnya bilangan fuzzy trapesium tersebutdisubstitusikan oleh nilai upper α-cut bilangan fuzzy yang bersesuaian. Prosedur fuzzy Black Litterman terletakpada pemilihan nilai α-cut terbaik. Hasil implementasi FBL pada 5 saham dari Jakarta Islamic Index (JII) yaituWIKA, SILO, AALI, SSMS, dan ITMG menghasilkan return dan risiko sebesar 0.814 dan 0.0708 serta kinerjaportofolio yang dihitung dengan dengan nilai Sharpe ratio adalah 11.49.Kata kunci: Portofolio, Black Litterman, Fuzzy Compromise Programming, Sharpe ratio.

Copyrights © 2017




Citation Download
RIS
EndNote, Reference Manager, ProCite
BibTex
Latex, Jabref
Original Source
Download Original
Google Scholar
Check in Google Scholar
Journal Info
Jurnal Kajian dan Terapan Matematika
Website

Abbrev

jktm

Publisher

Universitas Negeri Yogyakarta

Subject

Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Mathematics

Description

Jurnal Kajian dan Terapan Matematika adalah jurnal yang menyajikan hasil penelitian, pemikiran, kajian teori, pengembangan terkini, dan penerapan matematika. Ruang lingkup jurnal ini mencakup bidang: • Aljabar, • Analisis, • Geometri, • Matematika terapan, • Komputasi, dan • ...