<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dalam reaksi pasar dan kinerja saham sebelum dan setelah pengumuman periode pembelian kembali saham untuk tahun 2020-2022. Reaksi pasar dihitung dengan aktivitas volume perdagangan dan abnormal return, sedangkan kinerja saham diukur dengan pengembalian yang direalisasikan. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling sebanyak 36 perusahaan dari berbagai sektor. Studi peristiwa digunakan sebagai metode analisis data dengan periode jendela 10 hari, yaitu 5 hari sebelum dan 5 hari setelah tanggal pengumuman (pembelian kembali). Uji normalitas dilakukan dengan uji t-sample satu sampel dan uji peringkat tanda Wilcoxon nonparametrik, juga uji perbedaan dua rata-rata dengan uji t-sample berpasangan dan uji peringkat tanda Wilcoxon berpasangan untuk pengujian hipotesis. Hasil analisis membuktikan bahwa tidak ada perbedaan antara aktivitas volume perdagangan rata-rata dan abnormal return rata-rata pada reaksi pasar, dan tidak ada perbedaan dalam pengembalian rata-rata yang direalisasikan pada kinerja saham baik sebelum maupun setelah pengumuman pembelian kembali.]]>
Copyrights © 2022
