PREDIKSI HARGA EMAS UNTUK INVESTASI MASA DEPAN MENGGUNAKAN MODEL SEASONAL AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (SARIMA)

Nurul Qisthi
Shofa Lutfiah Fitri
Angel Imannuel
Dhita Diana Dewi

Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol. 4 No. 7: Desember 2024

Emas merupakan aset investasi yang diminati karena stabilitasnya, namun harga emas rentan terhadap fluktuasi yang dipengaruhi berbagai faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi global dan ketegangan geopolitik. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi harga emas menggunakan model Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga emas bulanan dalam mata uang IDR per gram dari Januari 2017 hingga November 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model SARIMA (0,2,1)(0,1,1)₁₂ merupakan model yang terbaik dan dapat menghasilkan prediksi yang cukup akurat untuk harga emas. Dengan demikian, model SARIMA (0,2,1)(0,1,1)₁₂ dapat dijadikan sebagai alat prediksi harga emas untuk periode mendatang serta memberikan informasi yang relevan bagi investor dan pelaku usaha di Indonesia dalam mengambil keputusan investasi emas pada masa mendatang.