<![CDATA[Penelitian ini merupakan studi peristiwa dengan menggunakan abnormal return untuk menguji reaksi pasar modal terhadap salah satu peristiwa politik nasional, pengumuman sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Penelitian ini juga menyelidiki perbedaan abnormal return, yang terjadi antara tanggal peristiwa dan tanggal setelah peristiwa. Populasi penelitian ini adalah saham-saham perusahaan yang pemiliknya terafiliasi dengan paslon terpilih. Data sekunder yang digunakan adalah harga saham harian. Pengamatan dilakukan selama dua hari periode jendela. Sample t-test tunggal dan pairs digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat abnormal return yang terjadi pada tanggal peristiwa. Selain itu, pengujian empiris menunjukkan bahwa ada perbedaan return taknormal, atau abnormal, sebelum dan sesudah tanggal peristiwa.]]>
Copyrights © 2024
