<![CDATA[Di tengah optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikanmencapai 8% per tahun, volatilitas indeks harga saham menjadi tantangansignifikan. Artikel ini menganalisis keterkaitan antara volatilitas indeks sahamdan indikator makroekonomi untuk mengidentifikasi dampaknya terhadapsektor keuangan sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Penelitianini menggunakan pendekatan metode ARSD (Annualized Rolling StandardDeviation) dan indeks volatilitas (VIX) untuk memprediksi fluktuasi pasarsaham jangka pendek. Analisis khusus dilakukan untuk membandingkanvolatilitas pasar saham sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Hasilanalisis menunjukkan peningkatan volatilitas signifikan selama pandemi.Artikel ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkanketahanan sektor keuangan terhadap kondisi VUCA (Volatility, Uncertainty,Complexity, Ambiguity).]]>
Copyrights © 2024
