<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah tingkat return saham dan model volatilitas dengan metode ARCH-GARCH pada saham Bank Rakyat Indonesia tahun 2019 sampai dengan 2022. Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kuantitatif, dimana menggunakan data kuantitatif yang berbentuk angka karena mengacu pada harga saham. Volatilitas menunjukkan fluktuasi pergerakan harga saham, semakin tinggi volatilitas maka semakin tinggi pula kemungkinan mengalami keuntungan dan kerugian. Data time series yang sering memiliki volatilitas tinggi adalah data harga saham. Data time series dibidang keuangan sering memiliki sifat volatility clustering atau disebut dengan heteroskedastisitas sehingga metode ARCH-GARCH layak digunakan pada pemodelan volatilitas saham BBRI tahun 2019 sampai dengan 2022. Pemodelan data daily closing price saham berguna agar investor mampu untuk mempelajari situasi saham, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat ketika melakukan pembelian dan penjualan saham BBRI)]]>
Copyrights © 2025
