Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Ekonomi
Antika, Juwaeriyah
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
ANALISIS VOLATILITAS SAHAM DENGAN METODE ARCH-GARCH PADA BANK RAKYAT INDONESIA TAHUN 2019-2022 Antika, Juwaeriyah; Mugayat, Ali; Sukartini, Mery
Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE), 2025
Publisher : Laboratorium Riset Ekonomi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59827/jie.v4i1.227

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah tingkat return saham dan model volatilitas dengan metode ARCH-GARCH pada saham Bank Rakyat Indonesia tahun 2019 sampai dengan 2022. Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kuantitatif, dimana menggunakan data kuantitatif yang berbentuk angka karena mengacu pada harga saham. Volatilitas menunjukkan fluktuasi pergerakan harga saham, semakin tinggi volatilitas maka semakin tinggi pula kemungkinan mengalami keuntungan dan kerugian. Data time series yang sering memiliki volatilitas tinggi adalah data harga saham. Data time series dibidang keuangan sering memiliki sifat volatility clustering atau disebut dengan heteroskedastisitas sehingga metode ARCH-GARCH layak digunakan pada pemodelan volatilitas saham BBRI tahun 2019 sampai dengan 2022. Pemodelan data daily closing price saham berguna agar investor mampu untuk mempelajari situasi saham, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat ketika melakukan pembelian dan penjualan saham BBRI)
Co-Authors Mugayat, Ali Sukartini, Mery