<![CDATA[Abstrak Bawang merah termasuk dalam kategori komoditas hortikultura yang bersifat strategis, memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Salah satu sentra produsen bawang merah di Jawa Timur adalah Kabupaten Kediri. Harga bawang merah di wilayah ini memperlihatkan variasi yang signifikan selama periode tahun 2019-2023, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor permintaan, penawaran, serta kondisi musiman dan cuaca. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap volatilitas harga bawang merah dengan menggunakan pendekatan deret waktu (time series) dengan model ARIMA dan ARCH/GARCH. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder terkait harga eceran mingguan bawang merah di Kabupaten Kediri selama lima tahun (2019-2023). Hasil pengujian stasioneritas mengindikasikan bahwa data telah memenuhi kriteria stasioner pada tingkat level. Model ARIMA (1,0,0) terpilih sebagai model terbaik untuk menggambarkan pola harga, sedangkan ARCH (1) menunjukkan adanya volatilitas harga yang naik turun secara tidak pasti, di mana varians harga saat ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi periode sebelumnya. Temuan ini menegaskan bahwa harga bawang merah di Kabupaten Kediri bersifat fluktuatif dan memerlukan perhatian dalam pengelolaan risiko harga. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pengambilan keputusan bagi pelaku pasar dan pemangku kebijakan untuk mengantisipasi perubahan harga dan meningkatkan stabilitas harga bawang merah.Kata kunci: Bawang Merah, Volatilitas, ARIMA, ARCH/GARCH, Fluktuasi Harga.Abstract Shallots are classified as a strategic horticultural commodity with significant economic value and hold an essential role in fulfilling national consumption demands. One of the key production centers for shallots in East Java is Kediri Regency. The price of shallots in this region exhibited notable fluctuations during the period from 2019 to 2023, influenced by supply and demand dynamics as well as seasonal and weather-related factors. This study aims to analyze the price volatility of shallots using time series methods, specifically the ARIMA and ARCH/GARCH models. Secondary data consisting of weekly retail prices of shallots in Kediri Regency over five years (2019–2023) were utilized. Stationarity tests indicated that the data were stationary at the level. The ARIMA (1,0,0) model was selected as the most appropriate model to represent the price pattern, while the ARCH (1) model captured the presence of volatility characterized by unpredictable fluctuations, where the current variance is strongly affected by past period shocks. These results confirm that shallot prices in Kediri Regency are volatile and highlight the necessity for effective price risk management. This study is expected to provide valuable insights for market participants and policymakers to anticipate price changes and enhance the stability of shallot prices.Keywords: Shallots, Volatility, ARIMA, ARCH/GARCH, Price-Fluctuation.]]>
Copyrights © 2025
