PENENTUAN HARGA KONTRAK OPSI TIPE AMERIKA MENGGUNAKAN QUASI MONTE CARLO

syata, ilham

Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya (Jurnal MSA)
Vol 6 No 2 (2018)

Metode Quasi Monte Carlo merupakan metode Monte Carlo yang menggunakan barisan kuasi acak sebagai pengganti barisan acak semu. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu seberapa besar harga kontrak opsi tipe Amerika menggunakan metode Quasi Monte Carlo. Dengan menggunakan data harga saham dari Oracle corporation, hasil perhitungan dengan harga saham awal   sebesar , strike price  sebesar , tingkat suku bunga  ialah , dan volatilitas    dengan waktu jatuh tempo  selama satu tahun maka diperoleh harga kontrak opsi put Amerika menggunakan Quasi Monte Carlo dengan barisan kuasi acak Halton ialah sebesar . Sedangkan harga kontrak opsi put Amerika menggunakan Quasi Monte Carlo dengan barisan kuasi acak Sobol ialah sebesar .