cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Isbar Pratama
Contact Email
isbarpratama@unm.ac.id
Phone
+6285399692435
Journal Mail Official
isbarpratama@unm.ac.id
Editorial Address
Jalan Abdullah Dg. Sirua, Kompleks BTN CV Dewi Blok B6 Nomor 12, Makassar
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Mathematics, Statistics, and Applications
Published by PT. Lontara Digitech Indonesia
ISSN : -     EISSN : 30897076     DOI : https://doi.org/10.61220/jmsa
Core Subject : Education,
Mathematics
Journal of Mathematics, Statistics, and Applications process of peer review and open access with e-ISSN: 3089-7076 published twice a year in June and December in the field of Mathematics, Statistics and Applications.Publish the results of research, original thinking, development, teaching, popular writing, and book studies in the fields of Mathematics, Computational Mathematics, and Statistics.
Arjuna Subject : Matematika - Matematika Terapan
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1 (2024): November" : 6 Documents clear
Aplikasi Algoritma Semut Pada Penentuan Rute Terpendek Sistem Pengangkutan Sampah Kota Makassar Nur Ahniyanti Rasyid; Dhian Eka Wijaya
Journal of Mathematics, Statistics and Applications Vol. 1 No. 1 (2024): November
Publisher : PT. Lontara Digitech Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61220/jmsa.v1i1.20241.58

Abstract

Waste management is one of the problems faced by the City of Makassar, so an effective and efficient system is needed for more regular waste transportation at each TPA. This study aims to optimize the waste transportation system in Makassar City by determining the shortest route. The research method was carried out by taking 8 TPA points and determining the optimal shortest route using the ant algorithm. The ant algorithm is an algorithm adopted from the behavior of ant colonies. The application of the ant algorithm shows the result in the form of the optimal shortest route with a route length of 40.2 km with the route V5→V1→V4→V7→V6→V2→V8→V5. The calculation is based on the use of one starting point, where the starting point is the center of route determination to various landfills.
Pembentukan Portofolio Pada Saham Industri Batu Bara BEI Menggunakan Model Markowitz Subhan Khalif Azis Subhan; Putri Nursyahrana; Sitti Husni Alfiah
Journal of Mathematics, Statistics and Applications Vol. 1 No. 1 (2024): November
Publisher : PT. Lontara Digitech Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61220/jmsa.v1i1.20241.511

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membentuk portofolio optimal dari saham sub sektor industri pertambangan batu bara menggunakan model Markowitz. Kandidat awal portofollio sebanyak 10 saham yang akan dilakukan perhitungan return untuk masing-masing saham sub sektor pertambangan pada periode juli 2023-juni 2024. Setelah dilakukan perhitungan return maka saham SGER dan FIRE dengan rata-rata return tertinggi akan menjadi kandidat portofolio. Dengan menggunakan model Markowitz, untuk pembagian proporsi dana yang sama yaitu 50% untuk saham SGER dan 50% untuk saham FIRE, didapatkan hasil bahwa return ekspektasi sebesar 14% dan risiko portofolio sebesar 4% untuk setiap bulannya. Untuk pembagian proporsi dana yang berbeda yaitu 40% untuk saham SGER dan 60% untuk saham FIRE didapatkan hasil bahwa return ekspektasi sebesar 13% dan risiko porofolio 4% untuk setiap bulannya.
Optimalisasi Portofolio Saham dengan Model Markowitz pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode Agustus 2023-Juli 2024 Nismawati Bahar; Putri Pratama Octavia; Reski Amalyah Khasanah; Riska Amaliah.M
Journal of Mathematics, Statistics and Applications Vol. 1 No. 1 (2024): November
Publisher : PT. Lontara Digitech Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61220/jmsa.v1i1.20241.512

Abstract

Investasi adalah komitmen untuk mengalokasikan sejumlah dana denganharapan mendapatkan keuntungan dan pengembalian yang positif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasiportofolio saham dengan model morkowitz. Selain  memperoleh keuntungan  ada  risiko  yang  mungkin  bisa  terjadi,  untuk memperkecil risiko  investor  memilih serta  melakukan portofolio  optimal.Model Markowitz hal ini tumembantu investor menentukan saham-saham yang menjadi anggota portofolio optimal. Minimisasi  risiko  dan  maksimalisasi return  menjadi  hal  yang  mendesak,  dan  nilai ekspektasi return menjadidasar perhitungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi portofolio saham dengan model morkowitz. Hasil penelitian menunjukkan dari sepuluh sampel saham, terpilih dua saham yang berhasil menjadi  kandidat portofolio optimal bentukan model Markowitz. Dua buah saham dengan proporsi alokasi dana berbeda  yaitu sahamBRPT(40%) dan SRSN (60%) menghasilkan expected return  sebesar 2.02%  dan dengan tingkat  risiko sebesar 9.22%.  
Penerapan Model Markowitz dalam Pembentukan Portofolio Optimal pada Saham Teraktif di BEI Khaerun Nisa’a; Nurul Alfia Salzabila; A. Ainun Fitrah Amila
Journal of Mathematics, Statistics and Applications Vol. 1 No. 1 (2024): November
Publisher : PT. Lontara Digitech Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61220/jmsa.v1i1.20241.513

Abstract

Untuk meminimalkan risiko, investor harus menyusun portofolio yang mencakup berbagai jenis saham. Tujuan dari penelitian ini untuk membentuk portofolio optimal dengan menggunakan model Markowitz sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan investasi pada saham teraktif di Bursa Efek Indonesia. Objek penelitian ini adalah data harga saham penutupan mulai bulan Februari hingga Juli 2024. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 10 saham teraktif di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 1 Februari 2024 dan membentuk 1 kombinasi portofolio. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 1 portofolio optimal kombinasi saham PT. Bank Central Asia Tbk dengan PT. Amman Mineral Internasional Tbk. Dengan menggunakan model markowitz 1 portofolio yang terbentuk termasuk portofolio optimal diperoleh tingkat keuntungan portofolio saham tertinggi dengan tingkat proporsi dana yang diinvestasikan sama (50% : 50%) sebesar 4,2% sedangkan keuntungan portofolio saham dengan proporsi dana yang diinvestasikan beda (40% : 60%) hanya sebesar 3,4%. Kemudian risiko dari portofolio dana yang diinvestasikan sama (50% : 50%) menunjukkan risiko atau variasi yang tinggi sebesar 2,8% dibandingkan dengan portofolio yang proporsinya beda (40% : 60%) menunjukkan risiko atau variasi yang lebih rendah sebesar 2,2%. Perbedaan yang dihasilkan dari tingkat keuntungan dan risiko portofolio optimal tersebut maka keputusan yang diambil tergantung dari investor. Selain itu koefesien korelasi portofolio saham yang diperoleh memiliki hubungan negatif moderat antara kinerja atau pergerakan harga saham dalam portofolio sehingga dapat memberikan keuntungan dalam hal diversifikasi risiko.  
Penerapan Model Markowitz dalam Menentukan Portofolio Optimal di Pasar Saham Syariah novia tandirerung; Suci Amalia; Ayu Rezki; Fajar Hidayat
Journal of Mathematics, Statistics and Applications Vol. 1 No. 1 (2024): November
Publisher : PT. Lontara Digitech Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61220/jmsa.v1i1.20241.514

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan portofolio optimal pada saham-saham syariah yang terdaftar di pasar saham syariah dengan menggunakan model Markowitz. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data harga penutupan bulanan saham syariah periode Agustus 2023 hingga Juli 2024, yang diperoleh dari situs www.idxislamic.co.id dan www.yahoofinance.com. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan memilih tiga saham syariah dengan kapitalisasi pasar terbesar, yaitu PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN.JK), PT Bayan Resource Tbk (BYAN.JK), dan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA.JK). Analisis dilakukan dengan menghitung return, expected return, varians, dan deviasi standar untuk masing-masing saham, serta membentuk dan mengevaluasi portofolio optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saham PT Chandra Asri Pacific Tbk memiliki return aktual tertinggi sebesar 182.79% dan expected return sebesar 16.62%, sedangkan saham PT Bayan Resources Tbk menunjukkan return aktual negatif sebesar -0.76%. Portofolio optimal yang diperoleh memiliki expected return sebesar 13.62% dan risiko sebesar 13.61% yaitu portofolio 1 yang merupakan kombinasi saham antara PT Amman Mineral Internasional Tbk. dan PT Chandra Asri Pacific Tbk. Penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan model Markowitz dapat membantu investor dalam membentuk portofolio yang optimal di pasar saham syariah, sehingga dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko.
Perhitungan Expected Return dan Risiko untuk Menentukan Portofolio Efisien pada Perusahaan Keuangan di Bursa Efek Indonesia Menggunakan Model Markowitz Andi Ayuninsih; Fajrul Akbar; Astrid Indri Astuti; A. Naila Anwar
Journal of Mathematics, Statistics and Applications Vol. 1 No. 1 (2024): November
Publisher : PT. Lontara Digitech Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61220/jmsa.v1i1.20241.519

Abstract

Investasi menjadi salah satu alternatif investor untuk mengalokasikan dananya, salah satu instrumen yang banyak digemari oleh investor adalah saham. Agar dapat memperoleh return yang baik serta risiko yang dapat diminimalisir maka diperlukan beberapa hal yang harus diperhitungkan oleh investor agar dapat memperoleh hasil investasi yang baik. Pembentukan portofolio saham dapat menjadi ukuran bagi investor agar dapat memperoleh hasil yang baik dalam berinvestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung expected return portofolio dan risiko portofolio untuk menentukan portofolio efisien pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari hasil perhitungan yang dilakukan maka diperoleh portofolio efisien dari tiga kombinasi portofolio yang terbentuk yaitu expected return dan risiko portofolio yang dimilki dengan proporsi dana beda (40% : 60%) pada portofolio 1 adalah sebesar 0.00032 atau 0.032% dan risiko portofolio sebesar 0.059 atau 5.9%. Portofolio 2 memiliki nilai expected return portofolio sebesar 0.0128 atau 1.28% dan risiko portofolio sebesar 0.0504 atau 5.04%, portofolio 3 memiliki expected return sebesar 0.0057 atau 0.57% dan risiko portofolio sebesar 0.0667 atau 6.67%. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan diperoleh portofolio yang termasuk portofolio efisien adalah portofolio 2 dengan expected return portofolio tertinggi namun dengan risiko yang besar pula, seorang investor risk seeker menyukai jenis investasi ini, risk seeker menyukai jenis investasi dengan risiko yang tinggi.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2025): November Vol. 2 No. 1 (2025): Mei Vol. 1 No. 1 (2024): November