Journal of Mathematics, Statistics, and Applications
Journal of Mathematics, Statistics, and Applications process of peer review and open access with e-ISSN: 3089-7076 published twice a year in June and December in the field of Mathematics, Statistics and Applications.Publish the results of research, original thinking, development, teaching, popular writing, and book studies in the fields of Mathematics, Computational Mathematics, and Statistics.
Articles
24 Documents
<![CDATA[Aplikasi Algoritma Semut Pada Penentuan Rute Terpendek Sistem Pengangkutan Sampah Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Rasyid, Nur Ahniyanti]]>;
<![CDATA[Wijaya, Dhian Eka]]>
<![CDATA[ Journal of Mathematics, Statistics and Applications Vol. 1 No. 1 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Lontara Digitech Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61220/jmsa.v1i1.20241.58
<![CDATA[Waste management is one of the problems faced by the City of Makassar, so an effective and efficient system is needed for more regular waste transportation at each TPA. This study aims to optimize the waste transportation system in Makassar City by determining the shortest route. The research method was carried out by taking 8 TPA points and determining the optimal shortest route using the ant algorithm. The ant algorithm is an algorithm adopted from the behavior of ant colonies. The application of the ant algorithm shows the result in the form of the optimal shortest route with a route length of 40.2 km with the route V5→V1→V4→V7→V6→V2→V8→V5. The calculation is based on the use of one starting point, where the starting point is the center of route determination to various landfills.]]>
<![CDATA[Pembentukan Portofolio Pada Saham Industri Batu Bara BEI Menggunakan Model Markowitz ]]>
<![CDATA[Subhan, Subhan Khalif Azis]]>;
<![CDATA[Nursyahrana, Putri]]>;
<![CDATA[Alfiah, Sitti Husni]]>
<![CDATA[ Journal of Mathematics, Statistics and Applications Vol. 1 No. 1 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Lontara Digitech Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61220/jmsa.v1i1.20241.511
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk membentuk portofolio optimal dari saham sub sektor industri pertambangan batu bara menggunakan model Markowitz. Kandidat awal portofollio sebanyak 10 saham yang akan dilakukan perhitungan return untuk masing-masing saham sub sektor pertambangan pada periode juli 2023-juni 2024. Setelah dilakukan perhitungan return maka saham SGER dan FIRE dengan rata-rata return tertinggi akan menjadi kandidat portofolio. Dengan menggunakan model Markowitz, untuk pembagian proporsi dana yang sama yaitu 50% untuk saham SGER dan 50% untuk saham FIRE, didapatkan hasil bahwa return ekspektasi sebesar 14% dan risiko portofolio sebesar 4% untuk setiap bulannya. Untuk pembagian proporsi dana yang berbeda yaitu 40% untuk saham SGER dan 60% untuk saham FIRE didapatkan hasil bahwa return ekspektasi sebesar 13% dan risiko porofolio 4% untuk setiap bulannya.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Portofolio Saham dengan Model Markowitz pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode Agustus 2023-Juli 2024 ]]>
<![CDATA[Bahar, Nismawati]]>;
<![CDATA[Octavia, Putri Pratama]]>;
<![CDATA[Khasanah, Reski Amalyah]]>;
<![CDATA[Amaliah.M, Riska]]>
<![CDATA[ Journal of Mathematics, Statistics and Applications Vol. 1 No. 1 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Lontara Digitech Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61220/jmsa.v1i1.20241.512
<![CDATA[Investasi adalah komitmen untuk mengalokasikan sejumlah dana denganharapan mendapatkan keuntungan dan pengembalian yang positif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasiportofolio saham dengan model morkowitz. Selain memperoleh keuntungan ada risiko yang mungkin bisa terjadi, untuk memperkecil risiko investor memilih serta melakukan portofolio optimal.Model Markowitz hal ini tumembantu investor menentukan saham-saham yang menjadi anggota portofolio optimal. Minimisasi risiko dan maksimalisasi return menjadi hal yang mendesak, dan nilai ekspektasi return menjadidasar perhitungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi portofolio saham dengan model morkowitz. Hasil penelitian menunjukkan dari sepuluh sampel saham, terpilih dua saham yang berhasil menjadi kandidat portofolio optimal bentukan model Markowitz. Dua buah saham dengan proporsi alokasi dana berbeda yaitu sahamBRPT(40%) dan SRSN (60%) menghasilkan expected return sebesar 2.02% dan dengan tingkat risiko sebesar 9.22%. ]]>
<![CDATA[Penerapan Model Markowitz dalam Pembentukan Portofolio Optimal pada Saham Teraktif di BEI ]]>
<![CDATA[Nisa’a, Khaerun]]>;
<![CDATA[Salzabila, Nurul Alfia]]>;
<![CDATA[Amila, A. Ainun Fitrah]]>
<![CDATA[ Journal of Mathematics, Statistics and Applications Vol. 1 No. 1 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Lontara Digitech Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61220/jmsa.v1i1.20241.513
<![CDATA[Untuk meminimalkan risiko, investor harus menyusun portofolio yang mencakup berbagai jenis saham. Tujuan dari penelitian ini untuk membentuk portofolio optimal dengan menggunakan model Markowitz sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan investasi pada saham teraktif di Bursa Efek Indonesia. Objek penelitian ini adalah data harga saham penutupan mulai bulan Februari hingga Juli 2024. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 10 saham teraktif di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 1 Februari 2024 dan membentuk 1 kombinasi portofolio. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 1 portofolio optimal kombinasi saham PT. Bank Central Asia Tbk dengan PT. Amman Mineral Internasional Tbk. Dengan menggunakan model markowitz 1 portofolio yang terbentuk termasuk portofolio optimal diperoleh tingkat keuntungan portofolio saham tertinggi dengan tingkat proporsi dana yang diinvestasikan sama (50% : 50%) sebesar 4,2% sedangkan keuntungan portofolio saham dengan proporsi dana yang diinvestasikan beda (40% : 60%) hanya sebesar 3,4%. Kemudian risiko dari portofolio dana yang diinvestasikan sama (50% : 50%) menunjukkan risiko atau variasi yang tinggi sebesar 2,8% dibandingkan dengan portofolio yang proporsinya beda (40% : 60%) menunjukkan risiko atau variasi yang lebih rendah sebesar 2,2%. Perbedaan yang dihasilkan dari tingkat keuntungan dan risiko portofolio optimal tersebut maka keputusan yang diambil tergantung dari investor. Selain itu koefesien korelasi portofolio saham yang diperoleh memiliki hubungan negatif moderat antara kinerja atau pergerakan harga saham dalam portofolio sehingga dapat memberikan keuntungan dalam hal diversifikasi risiko. ]]>
<![CDATA[Penerapan Model Markowitz dalam Menentukan Portofolio Optimal di Pasar Saham Syariah ]]>
<![CDATA[tandirerung, novia]]>;
<![CDATA[Amalia, Suci]]>;
<![CDATA[Rezki, Ayu]]>;
<![CDATA[Hidayat, Fajar]]>
<![CDATA[ Journal of Mathematics, Statistics and Applications Vol. 1 No. 1 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Lontara Digitech Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61220/jmsa.v1i1.20241.514
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan portofolio optimal pada saham-saham syariah yang terdaftar di pasar saham syariah dengan menggunakan model Markowitz. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data harga penutupan bulanan saham syariah periode Agustus 2023 hingga Juli 2024, yang diperoleh dari situs www.idxislamic.co.id dan www.yahoofinance.com. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan memilih tiga saham syariah dengan kapitalisasi pasar terbesar, yaitu PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN.JK), PT Bayan Resource Tbk (BYAN.JK), dan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA.JK). Analisis dilakukan dengan menghitung return, expected return, varians, dan deviasi standar untuk masing-masing saham, serta membentuk dan mengevaluasi portofolio optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saham PT Chandra Asri Pacific Tbk memiliki return aktual tertinggi sebesar 182.79% dan expected return sebesar 16.62%, sedangkan saham PT Bayan Resources Tbk menunjukkan return aktual negatif sebesar -0.76%. Portofolio optimal yang diperoleh memiliki expected return sebesar 13.62% dan risiko sebesar 13.61% yaitu portofolio 1 yang merupakan kombinasi saham antara PT Amman Mineral Internasional Tbk. dan PT Chandra Asri Pacific Tbk. Penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan model Markowitz dapat membantu investor dalam membentuk portofolio yang optimal di pasar saham syariah, sehingga dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko.]]>
<![CDATA[Perhitungan Expected Return dan Risiko untuk Menentukan Portofolio Efisien pada Perusahaan Keuangan di Bursa Efek Indonesia Menggunakan Model Markowitz ]]>
<![CDATA[Andi Ayuninsih]]>;
<![CDATA[Akbar, Fajrul]]>;
<![CDATA[Astuti, Astrid Indri]]>;
<![CDATA[Anwar, A. Naila]]>
<![CDATA[ Journal of Mathematics, Statistics and Applications Vol. 1 No. 1 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Lontara Digitech Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61220/jmsa.v1i1.20241.519
<![CDATA[Investasi menjadi salah satu alternatif investor untuk mengalokasikan dananya, salah satu instrumen yang banyak digemari oleh investor adalah saham. Agar dapat memperoleh return yang baik serta risiko yang dapat diminimalisir maka diperlukan beberapa hal yang harus diperhitungkan oleh investor agar dapat memperoleh hasil investasi yang baik. Pembentukan portofolio saham dapat menjadi ukuran bagi investor agar dapat memperoleh hasil yang baik dalam berinvestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung expected return portofolio dan risiko portofolio untuk menentukan portofolio efisien pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari hasil perhitungan yang dilakukan maka diperoleh portofolio efisien dari tiga kombinasi portofolio yang terbentuk yaitu expected return dan risiko portofolio yang dimilki dengan proporsi dana beda (40% : 60%) pada portofolio 1 adalah sebesar 0.00032 atau 0.032% dan risiko portofolio sebesar 0.059 atau 5.9%. Portofolio 2 memiliki nilai expected return portofolio sebesar 0.0128 atau 1.28% dan risiko portofolio sebesar 0.0504 atau 5.04%, portofolio 3 memiliki expected return sebesar 0.0057 atau 0.57% dan risiko portofolio sebesar 0.0667 atau 6.67%. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan diperoleh portofolio yang termasuk portofolio efisien adalah portofolio 2 dengan expected return portofolio tertinggi namun dengan risiko yang besar pula, seorang investor risk seeker menyukai jenis investasi ini, risk seeker menyukai jenis investasi dengan risiko yang tinggi.]]>
<![CDATA[Tinjauan Singkat tentang Optimisasi Konveks ]]>
<![CDATA[Syamsuddin Mas'ud]]>
<![CDATA[ Journal of Mathematics, Statistics and Applications Vol. 2 No. 1 (2025): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Lontara Digitech Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61220/
<![CDATA[Optimisasi konveks merupakan cabang optimisasi matematika yang memiliki peran penting dalam berbagai disiplin ilmu, seperti kecerdasan buatan, ekonomi, dan teknik. Keunggulan utama optimisasi konveks terletak pada jaminan solusi optimal global serta efisiensi metode penyelesaiannya. Artikel ini memberikan tinjauan literatur mengenai konsep dasar optimisasi konveks, metode utama yang digunakan, serta aplikasinya dalam berbagai bidang. Beberapa metode numerik yang banyak digunakan, seperti gradient descent, metode Newton, dan interior-point, dikaji dari segi efektivitas dan efisiensi komputasi. Selain itu, teori dualitas dalam optimisasi konveks dibahas sebagai alat analisis yang membantu penyederhanaan penyelesaian masalah. Dibandingkan dengan metode klasik seperti Simplex dan metode Lagrange, optimisasi konveks menawarkan stabilitas dan efisiensi yang lebih baik, terutama dalam menangani masalah skala besar. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa pengembangan metode optimisasi konveks semakin berorientasi pada integrasi dengan machine learning dan pemrosesan big data. Studi lanjutan direkomendasikan untuk mengeksplorasi pendekatan hibrida yang mengombinasikan optimisasi konveks dengan teknik lain guna meningkatkan efektivitas dalam aplikasi nyata.]]>
<![CDATA[Analisis Pemahaman Konsep Matematika Siswa dengan Gaya Kognitif Field Dependent pada Materi Segiempat ]]>
<![CDATA[Asmaun, Asmaun]]>
<![CDATA[ Journal of Mathematics, Statistics and Applications Vol. 2 No. 1 (2025): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Lontara Digitech Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61220/
<![CDATA[Students' mathematical concept understanding of quadrilaterals needs to be explored further, especially for students with field dependent cognitive styles. The purpose of this study was to analyze students' field dependent understanding of quadrilaterals. This study was conducted in class VII MTs 1 Makassar City. The subjects in this study were 2 students with selected field dependent cognitive styles. The sampling technique used was purposive sampling by setting criteria for selecting research subjects. Data were collected through written tests and interviews. As well as data analysis techniques used qualitatively by collecting data, presenting data and drawing conclusions. The results of the study on the concept of spatial figures are: field dependent students have not succeeded in achieving the 6 specified indicators, only in spatial figures that are seen as a whole do students understand the concept of 4-sided spatial figures. In this case, students are not yet skilled enough to understand the relationship between these objects, moreover, they cannot use the principle to solve problems]]>
<![CDATA[Pengaruh Blended Learning terhadap Pemahaman Materi Matematika di Era Digital ]]>
<![CDATA[Rahman, Abdurahman Hamid]]>
<![CDATA[ Journal of Mathematics, Statistics and Applications Vol. 2 No. 1 (2025): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Lontara Digitech Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61220/
<![CDATA[Blended learning merupakan pendekatan pendidikan yang menggabungkan pembelajaran daring dan tatap muka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses belajar mengajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh blended learning terhadap pemahaman materi matematika di era digital. Dengan menggunakan metode kuantitatif dan survei terhadap siswa sekolah menengah, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan blended learning secara signifikan meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika dibandingkan metode pembelajaran tradisional. Hal ini disebabkan oleh kombinasi fleksibilitas pembelajaran daring dan interaksi langsung selama sesi tatap muka. Kesimpulannya, blended learning dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi tantangan pembelajaran matematika di era digital, dengan tetap mempertahankan kualitas pendidikan.]]>
<![CDATA[Fungsi Konveks dalam Optimisasi: Struktur, Sifat, dan Generalisasinya ]]>
<![CDATA[Mas'ud, Syamsuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Mathematics, Statistics and Applications Vol. 2 No. 1 (2025): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Lontara Digitech Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61220/
<![CDATA[This article aims to provide a comprehensive review of convex functions, generalizations of convexity concepts, and their applications in optimization and mathematical analysis. Although the basic concepts of convex functions are well understood, the understanding and application of advanced concepts such as quasiconvexity, log-convexity, and conjugate functions remain limited in more complex optimization problems, particularly in the context of statistical parameter estimation and machine learning. This study employs a literature review methodology with a descriptive analysis of theories and concepts developed in books and scientific journals, comparing various approaches in optimization and more complex functional structures. The findings highlight that convex functions possess valuable characteristics for optimization, and generalizations of convexity concepts, such as quasiconvexity and log-convexity, can extend the applications of convex functions in more complex analyses, such as in statistical models and machine learning.]]>
