Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
MANGKU, I W.
Unknown Affiliation
Mathematics

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
SIMULASI SISTEM BONUS-MALUS PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN JENIS KECELAKAAN DAN TINGKAT KEPARAHAN AWATIF, A.; PURNABA, I G. P.; MANGKU, I W.
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 17 No. 1 (2018): Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : School of Data Science, Mathematics and Informatics, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jmap.17.1.17-32

Abstract

Penelitian ini membahas asuransi kendaraan bermotor di mana penentuan harga premi risikonya berdasarkan data riwayat kecelakaan di masa lalu (experience rating) dan disebut dengan sistem Bonus-Malus. Pada sistem Bonus-Malus, pemegang polis yang telah mengajukan satu atau lebih klaim akan dikenakan kenaikan premi (Malus), sedangkan yang tidak mengajukan klaim akan diberikan penghargaan berupa penurunan premi (Bonus) di periode pembayaran premi berikutnya. Simulasi sistem Bonus-Malus yang dibahas ada tiga sistem. Untuk semua sistem, setiap tahun yang tidak ada klaim dihargai dengan turun satu tingkat. Sistem Bonus-Malus pertama menghukum setiap klaim kerusakan barang naik dua tingkat dan klaim cedera tubuh naik empat tingkat sistem kedua menghukum setiap klaim (kerusakan barang atau cedera tubuh) naik dua tingkat dan sistem ketiga menghukum setiap klaim (kerusakan barang atau cedera tubuh) naik tiga tingkat Dari ketiga sistem diperoleh proporsi banyaknya nasabah dan besar premi relatif di setiap kelas premi. Kelas premi pertama (state 0) merupakan kelas premi paling murah dan kelas premi terakhir (state 8) merupakan kelas premi paling mahal. Hasil dari simulasi diperoleh proporsi nasabah di kelas premi paling murah paling banyak di sistem kedua sebesar 54.70% dengan besar premi relatif sebesar 85.76% dan paling sedikit di sistem ketiga sebesar 42.44% dengan besar premi relatif sebesar 80.81%. Proporsi nasabah di kelas premi paling mahal paling banyak di sistem ketiga sebesar 6.45% dengan besar premi relatif sebesar 132.85% dan paling sedikit di sistem kedua sebesar 2.60% dengan besar premi relatif sebesar 139.84%.
EVALUASI NUMERIK PENDUGA FUNGSI NILAI HARAPAN DAN FUNGSI RAGAM PROSES POISSON MAJEMUK DENGAN INTENSITAS EKSPONENSIAL FUNGSI LINEAR UTAMI, S.; MANGKU, I W.; PURNABA, I G. P.
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 17 No. 2 (2018): Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : School of Data Science, Mathematics and Informatics, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jmap.17.2.157-169

Abstract

Performances of estimators for the mean and variance functions of a compound Poisson process having intensity obtained as an exponential of linear function are investigated using Monte Carlo simulations. The intensity function of this process is assumed to be ????????????(????+????????) with 0<????<∞, where ???? is assumed to be known. In [8], estimators of the mean and variance functions of this process have been constructed and have been proved to be unbiased, weakly and strongly consistent. The objectives of this research are to check distributions of these estimators using Monte Carlo simulation and to check the convergence to 1−???? of the probabilities that the parameters are contained in the confidence intervals constructed in [11]. Results of the research are as follows. Distribution of estimators for the mean and variance functions are approximately normal. For a given significance level ????, the larger the size of observation interval, the closer the probabilities that the parameters are contained in the confidence intervals to 1−????.
PERBANDINGAN KINERJA MODEL ARIMA DAN GARCH DALAM PERAMALAN HARGA SAHAM BANK BRI Dhifa Maulia, Syammira; Triwulandari, R.R. Carissa; Fauzan, M. Daryl; Khoerunnisa, N.; Aziz, M. F.; Mangku, I W.
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 20 No. 1 (2024): MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : School of Data Science, Mathematics and Informatics, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/milang.20.1.65-76

Abstract

Model ARIMA dan GARCH adalah model yang dapat mengatasi volatilitas yang sering terjadi pada harga saham. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja model dan mencari efektivitas ARIMA serta GARCH dalam peramalan harga penutupan saham Bank BRI. Penelitian ini menggunakan data sekunder time series yang bersumber dari website Yahoo Finance mengenai harga penutupan saham harian Bank BRI mulai dari 1 September 2014 sampai 30 September 2023 dengan jumlah pengamatan sebanyak 2260 hari. Berdasarkan hasil ramalan, MAPE dari model ARIMA(2,1,0) didapatkan sebesar 2,256% sedangkan model ARIMA(2,1,0)-GARCH(3,3) sebesar 21,735%. Oleh karena itu, model terbaik untuk meramalkan harga saham BRI adalah model ARIMA(2,1,0) dengan peramalan data yang dihasilkan cenderung stabil dan selang kepercayaan yang cenderung melebar di setiap periode.
Co-Authors AWATIF, A. BUDIARTI, R. Dhifa Maulia, Syammira Fauzan, M. Daryl HERNIWAT, H. ISMAYULIA, W. Khoerunnisa, N. M. F. Aziz NASIB, S. K. PURNABA, I G. P. RAMADHANI, A. RAMDANI, P. S. Utami, S. SISWANDI, S. SUMARNO, H. SYAMSURI, S. Triwulandari, R.R. Carissa WIDIYASTUTI, I.