Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
M. F. Aziz
Unknown Affiliation
Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PERBANDINGAN KINERJA MODEL ARIMA DAN GARCH DALAM PERAMALAN HARGA SAHAM BANK BRI Dhifa Maulia, Syammira; Triwulandari, R.R. Carissa; Fauzan, M. Daryl; Khoerunnisa, N.; Aziz, M. F.; Mangku, I W.
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 20 No. 1 (2024): MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : School of Data Science, Mathematics and Informatics, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/milang.20.1.65-76

Abstract

Model ARIMA dan GARCH adalah model yang dapat mengatasi volatilitas yang sering terjadi pada harga saham. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja model dan mencari efektivitas ARIMA serta GARCH dalam peramalan harga penutupan saham Bank BRI. Penelitian ini menggunakan data sekunder time series yang bersumber dari website Yahoo Finance mengenai harga penutupan saham harian Bank BRI mulai dari 1 September 2014 sampai 30 September 2023 dengan jumlah pengamatan sebanyak 2260 hari. Berdasarkan hasil ramalan, MAPE dari model ARIMA(2,1,0) didapatkan sebesar 2,256% sedangkan model ARIMA(2,1,0)-GARCH(3,3) sebesar 21,735%. Oleh karena itu, model terbaik untuk meramalkan harga saham BRI adalah model ARIMA(2,1,0) dengan peramalan data yang dihasilkan cenderung stabil dan selang kepercayaan yang cenderung melebar di setiap periode.
Co-Authors Abdul B. Saifuddin Achmad Tjarta Adang Bachtiar Andrijono Andrijono Bambang Sutrisna Budiningsih Siregar Deri Edianto Dharmeizar Dharmeizar Dhifa Maulia, Syammira Emil Taufik Fauzan, M. Daryl Imam Rasjidi Khoerunnisa, N. Laila Nuranna MANGKU, I W. N. Kampono Nana Supriana Ni N. Susanti Rochani Rochani Rukmini T. Mangunkusumo Santoso Cornain Sigit Purbadi Triwulandari, R.R. Carissa