Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal InPrime: Indonesian Journal Of Pure And Applied Mathematics MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
Ardana, N. K. Kutha
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Mathematics

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Point and Figure Portfolio Optimization using Hidden Markov Models and Its Application on the Bumi Resources Tbk Shares Kastolan, Kastolan; Setiawaty, Berlian; Ardana, N. K. Kutha
InPrime: Indonesian Journal of Pure and Applied Mathematics Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Department of Mathematics, Faculty of Sciences and Technology, UIN Syarif Hidayatullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/inprime.v3i1.19376

Abstract

AbstractThe problem of portfolio optimization is to select a trading strategy which maximizes the expected terminal wealth. Since the stocks are traded at discrete random times in a real-world market, we are interested in a time sampling method. The sampling of stock price is obtained from the process of time sampling which is used in a point and figure chart. Point and figure (PF) chart displays the up and down movements of unbalanced stock prices. The basic idea is to describe essential movements of the unbalanced stock prices using a hidden Markov model. The model parameters are transition probability matrices. They are estimated using maximum likelihood method and expectation maximization algorithm. The estimation procedure involves change of measure. The model is then applied to the stock price of Bumi Resources Tbk. collected on a daily basis. The estimated parameters are used to calculate the optimal portfolio using a recursive algorithm. The results show that the discrete hidden Markov model can be applied to describe essential movements of the stock price. The best result gives 93.63% accuracy of the estimate of observation sequence with mean absolute percentage error (MAPE) 3.63%. The numerical calculation shows that the optimal logarithmic PF-portfolio increases the wealth.Keywords: point and figure portfolio; optimization portfolio; discrete hidden Markov model; expectation maximization algorithm; stock price of Bumi Resources Tbk. AbstrakMasalah pengoptimalan portofolio adalah pemilihan strategi perdagangan yang dapat memaksimalkan kekayaan terminal yang diharapkan. Karena di pasar dunia nyata, saham diperdagangkan pada waktu acak yang berbeda, sehingga kami tertarik pada metode pengambilan sampel waktu. Proses pengambilan sampel waktu diperoleh sampling harga saham yang digunakan dalam diagram point and figure (PF-chart). Grafik point and figure hanya menampilkan pergerakan naik atau turun harga saham yang tidak seimbang. Ide dasarnya adalah untuk mendeskripsikan pergerakan esensial dari harga saham yang tidak seimbang menggunakan model hidden Markov. Parameter dari model ini adalah matriks probabilitas transisi. Parameter diestimasi menggunakan metode maximum likelihood dan algoritma expectation maximization. Prosedur estimasi melibatkan perubahan ukuran. Model ini kemudian diaplikasikan pada harga saham Bumi Resources Tbk. dari tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan 31 Januari 2011. Hasil estimasi parameter tersebut digunakan untuk menghitung portofolio optimal menggunakan algoritma rekursif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model hidden Markov diskrit dapat diterapkan untuk menggambarkan pergerakan esensial dari harga saham. Model terbaik memberikan akurasi 93.63% dari estimasi deretan observasi dengan mean absolute percentage error (MAPE) 3,63% dan 5 faktor penyebab kejadian. Perhitungan numerik menunjukkan bahwa logaritma portofolio-PF yang optimal dapat meningkatkan kekayaan.Kata kunci: portofolio point and figure; optimalisasi portofolio; model hidden Markov diskrit; algoritma expectation maximization; harga saham PT Bumi Resources.
ANALISIS SUPPORT VECTOR REGRESSION DENGAN ALGORITMA GRID SEARCH UNTUK MEMPREDIKSI HARGA SAHAM Hermawan, Andri; Mangku, I Wayan; Ardana, N. K. Kutha; Sumarno, Hadi
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 18 No. 1 (2022): MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : School of Data Science, Mathematics and Informatics, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/milang.18.1.41-60

Abstract

Pada artikel ini dikaji suatu metode yang dapat digunakan untuk meramalkan harga saham. Tujuan dari penelitian ini adalah memperkenalkan metode Support Vector Regression dengan Algoritma Grid Search untuk memprediksi harga saham INDF dan MYOR serta melakukan peramalan satu periode ke depan pada kedua perusahaan tersebut. Hasil kajian menghasilkan model prediksi terbaik untuk data saham INDF dengan nilai MAPE dan pada data testing berturut-turut sebesar 5.570% dan 79.9%, sedangkan untuk data saham MYOR diperoleh nilai MAPE dan pada data testing berturut-turut sebesar 2.954% dan 96%. Hasil penelitian juga menunjukkan prediksi harga saham INDF dan MYOR untuk satu periode selanjutnya (31 Desember 2021) berturut-turut sebesar Rp 6326.88/lembar dan Rp 2039.31/lembar.
PENERAPAN MODEL PERSAMAAN STRUKTURAL UNTUK EVALUASI KUALITAS KINERJA BIMBINGAN KONSELING SMA NEGERI 1 DRAMAGA Taufik, Akmal; Suharjo, Budi; Sumarno, Hadi; Ardana, N. K. Kutha; Rohman, Abdur; Kusnanto, Ali; Sianturi, Paian
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 20 No. 1 (2024): MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : School of Data Science, Mathematics and Informatics, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/milang.20.1.31-42

Abstract

Bimbingan konseling (BK) pada jenjang pendidikan SMA memiliki peran penting dalam memberikan layanan konsultasi akademik maupun non akademik kepada para siswa. Oleh karenanya, kemampuan dan kepribadian guru BK, serta fasilitas penunjang yang memadai sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan membangun model empiris untuk mengevaluasi kinerja layanan BK berbasis kepuasan siswa, terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kualitas kinerja BK SMA Negeri 1 Dramaga. Penelitian ini melibatkan 125 siswa dengan cara mengisi kuesioner secara online. Pendugaan parameter model dilakukan menggunakan Structural Equation Model (SEM). Tingkat kepuasan siswa secara keseluruhan terhadap layanan BK sebesar 94%. Kemampuan Guru BK dan program kerja konsultasi memiliki peran dominan dalam memengaruhi kepuasan. Layanan informasi BK berpengaruh positif terhadap kepuasan, sedangkan faktor kepribadian, fasilitas ruang diskusi, dan program kerja klasikal berpengaruh negatif terhadap kepuasan siswa. Upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja BK SMA Negeri 1 Dramaga diprioritaskan melalui peningkatan kinerja program kerja klasikal dengan memperbaiki kualitas penyampaian informasi seputar perguruan tinggi.
Co-Authors Abdur Rohman Ali Kusnanto Andri Hermawan, Andri Berlian Setiawaty Budi Suharjo Hadi Sumarno I Wayan Mangku Kastolan, Kastolan Paian Sianturi Taufik, Akmal