Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gadjah Mada International Journal of Business Journal of Indonesian Economy and Business Economics and Finance in Indonesia
Insukindro Insukindro
Faculty Of Economics And Business, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Economics, Econometrics & Finance

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
SINDRUM R2 DALAM ANALISIS REGRESI LINIER RUNTUN WAKTU Insukindro Insukindro
Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) Vol 13, No 4 (1998): October
Publisher : Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.605 KB)

Abstract

This paper attempts to discuss the coefficient of determination (R) in time series econometric analysis. The coefficient is the most commonly used measure of the goodness of fit of a regression line. With time series data high R values can be obtained if the linear regressions are estimated with the level. Therefore, there is a strong tendency to estimate the time series model in levels rather than, for example, in first differences. In general, researchers associate a high R2 with a good fit and it can be considered as indicative of a strong ability of the independent variables to "explain " the dependent variable. In this case, investigators may face the "R~syndrome " and the "spurious regression " problems.However, the R2 statistic is only valid if the proposed model must be linear and include a constant or intercept term and be estimated using ordinary least squares (OLS) Furthermore, it must be noted that the R2 may not be directly comparable if the dependent variables of the models under consideration are not the same.
PEMILIHAN MODEL EKONOMI EMPIRIK DENGAN PENDEKATAN KOREKSIKESALAHAN Insukindro Insukindro
Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) Vol 14, No 1 (1999): January
Publisher : Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (76.845 KB)

Abstract

For the last two decades, one of the major development in dynamicspecifications has been an error correction model (ECM). The ECM can be motivatedby optimizing behavior of economic agents in the presence of disequilibrium in theeconomy. In this case, the agents need to optimize subjet to a separate disequilibriumand adjustment costs. The disequilibrium cost is the cost associated with being out oflong run equilibrium, whereas the adjustment cost is the cost associated with changesin the variables in question.This approach can not only capture the short- and long-run specifications andprovide an attractive statistical framework, but is also consistent with the concept ofcointegration or equilibrium relationships in economic time series. It has also beenwidely used to model the dynamic specifications in economic analysis, because it hasa number of advantages both in terms of its value in generating estimated regressionequations with desirable statistical properties and in term of the ease with which suchequations can be interpreted.
TINJAUAN TEORITIS MENGENAI MODEL PEMGEMBANGAN LIKUIDITAS PEREKONOMIAN DAERAH Insukindro Insukindro
Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) Vol 10, No 1 (1995): September
Publisher : Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (972.54 KB) | DOI: 10.22146/jieb.39946

Abstract

Dalam satu dasa warsa terakhir ini, likuiditas perekonomian Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Fenomena ini nampaknya selaras dengan perkembangan konsep uang dan lembaga keuangan bank di Indonesia. Namun demikian perkembangan besaran tersebut tidak merata antardaerah, bahkan tidak mudah pula mengukurnya. Tulisan ini mencoba mengetengahkan suatu pendekatan guna menaksir besarnya uang kartal yang beredar di daerah. Pendekatan yang diuraikan diharapkan dapat menjadi titik awal dari suatu usaha untuk mengukur likuiditas perekonomian daerah.
PEMBENTUKAN MODEL DALAM PENELITIAN EKONOMI Insukindro Insukindro
Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) Vol 7, No 1 (1992): September
Publisher : Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam suatu penelitian, pembentukan model sebagai perwujudan dari suatu abstraksi berbagai aspek realita (dunia nyata) merupakan suatu kegiatan yang penting. Kegiatan semacam ini dapat dijumpai di semua segi kebidupan dan sisi atau bagian dari ilmu pengetahuan, termasuk ilmu ekonomi. Perwujudan abstraksi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk matematis, gratis, skema, diagram dan bentuk-bentuk lainnya. Namun de-mikian, pembentukan model itu sendiri hanyalah merupakan "suatu panduan" dan dipengaruhi berbagai faktor, misalnya: tujuan yang dicanangkan, perilaku pemeran dalam sistem yang diamati, kelembaqaan yang ada, dan persepsi si pembuat model mengenai realita yang dihadapi.Tulisan ini bermaksud mengetengahkan beberapa aspek pembentukan model dalam penelitian atau analisis ekonomi, khususnya analisis atau model ekonometri. Pembahasan yang diketengahkan mencakup langkah-langkah pembentukan model, anggapan, persamaan, penggambaran dan permasalahan dalam model ekonomi. Berkaitan dengan itu, model ekonomi yang diungkapkan meliput suatu konstruksi teoritis dan yang dapat ditaksir, serta terdiri dari himpunan konsep, definisi, anggapan, persamaan dan kesamaan yang memungkinkan diturunkannya suatu kesimpulan.
REGRESI LINIER LANCUNG DALAM ANALISIS EKONOMI: SUATU TINJAUAN DENGAN SATU STUDIKASUS DI INDONESIA Insukindro Insukindro
Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) Vol 6, No 1 (1991): September
Publisher : Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (66.808 KB)

Abstract

Sejak pertengahan tahun 1970-an, permasalahan regresi lancung (spurious regression) telah kembali menjadi sorotan para pakar ekonometrika. Ciri utama adanya regresi lancung (semrawut) ini ditunjukkan oleh tidak diamatinya perilaku data melalui uji stasioneritas, misalnya, dan oleh apa yang disebut "sindrom R2". Yang disebut terakhir ini sering membuat pengamat terkecoh oleh nilai koefisien determinasi yang begitu meyakinkan tetapi kurang memperhatikan uji diagnostik regresi tersebut, khususnya uji otokorelasi. Akibatnya koefisien regresi penaksir tidak efisien, prediksi akan bias dan uji baku statistik menjadi tidak sahih. Tulisan ini bermaksud mengetengahkan beberapa kemungkinan terjadinya regresi lancung dan cam pencegahannya. Dalam tulisan ini untuk mendukung maksud ini digunakan satu studi kasus impor barang di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam studi empiristidak stasioner dan perlu dideferensi pertama untuk memperoleh data yang stasioner.Di samping itu untuk mencegah adanya regresi lancung, pem-bentukan model dinamis memang merupakan langkah yang perlu dilakukan. Selanjutnya dengan memperhatikan perilaku data nampaknya model koreksi kesalahan (error correction model) dapat dipakai sebagai salah satu model dinamis impor barang di Indonesia.
PENDEKATAN TRADISIONAL MENGENAI ANALISIS UANG BEREDAR: SUATU STUDI KASUS DI INDONESIA Insukindro Insukindro
Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) Vol 8, No 1 (1993): September
Publisher : Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4027.003 KB)

Abstract

Pendekatan tradisional atau pendekatan angka pengganda uang merupakan salah satu pendekatan dalam anlisis perilaku uang beredar. Melalui pendekatan ini dapat dikaji pengaruh uang primer dan komponen-komponennya terhadap jumlah uang beredar dengan anggapan bahwa angka pengganda uang adalah tetap, stabil atau dapat diprediksi perilakunya.Makalah ini mencoba mengeterapkan pendekatan tradisional tersebut di Indonesia. Pembahasan pada prinsipnya bertumpu pada identitas akuntasi dan analisis tabel silang yang diharapkan dapat mengkaji hubungan antara komponen neraca sistem moneter dan otoritas moneter di Indonesia. Melalui kedua alat analisis itu dapat pula diketahui pengaruh moneter sektor pemerintahterhadap uang primer dan uang beredar di Indonesia. Hasil studi nampaknya tidak selaras dengan anggapan pendekatan tradisional di atas, karena komponen angka pengganda uang di Indonesia dipengaruhi oleh perilaku bank-bank umum, masyarakat dalam dan luar negeri yang tidak mudah memprediksinya.
KOMPONEN KOEFISIEN REGRESIJANGKA PANJANG MODEL EKONOMI: SEBUAH STUDIKASUSIMPOR BARANG DI INDONESIA Insukindro Insukindro
Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) Vol 5, No 2 (1990): September
Publisher : Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (63.174 KB)

Abstract

Tidak dapat diragukan lagi bahwa selama dua dasa warsa terakhir ini, metodeanalisis kuantitatip, khususnya ekonometrika, telah ikut meramaikan arenaperbincangan mengenai tindak-tanduk atau perilaku (behaviour) pelaku ekonomi diIndonesia. Berkaitan dengan hal yang disebut terakhir, biasanya peneliti membentukdan menaksir suatu model ekonomi yang diharapkan mampu mencerminkan keadaansebenarnya mengenai "sesuatu" yang sedang mereka amati. Namun harus disadaribahwa suatu model tidak lebih dari atau dapat diibaratkan seperti sebuah "tongkat"atau "denah (map)" bagi seseorang yang "buta" atau "asing" mengenai keadaan dantindak-tanduk sebenarnya dari dunia nyata yang sedang dia pelajari. Dengan kata lain,model ekonomi dapat diibaratkan sebagai denah agar kita tidak "ke sasar" terlalu jauhdalam mempelajari tindak-tanduk vektor variabel ekonomi.
MODEL KOREKSI KESALAHAN UNTUK PERMINTAAN IMPOR BAHAN DAKAR MINYAK DI INDONESIA Insukindro Insukindro
Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) Vol 5, No 1 (1990): April
Publisher : Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1905.69 KB)

Abstract

Bukanlah suatu rahasia lagi bahwa model ekonometrik dinamik merupakansalah satu pendekatan penting dalam analisis ekonomi. Hal ini karenasebagian besar analisis ekonomi berkaitan erat dengan analisis runtunan waktu(time series) yang sering diujudkan oleh hubungan antara perubahan suatu besaranekonomi dan kebijakan ekonomi di suatu saat dan pengaruhnya terhadap gejaladan perilaku ekonomi di saat yang lain. Hubungan semacam ini telah banyakdicoba untuk dirumuskan dalam model linier dinamik, namun tidak dapatdipungkiri bahwa sampai saat ini belum terdapat kesepakatan mengenai modeldinamik mana yang paling cocok untuk suatu analisis ekonomi. Kelangkaan akanadanya kesepakatan tersebut dikarenakan adanya banyak faktor yang berpengaruhdalam pembentukan model itu, misalnya: pengaruh faktor kelembagaan, perananpenguasa ekonomi dan pandangan si pembuat model mengenai gejala dan situasiekonomi yang menjadi pusat perhatiannya (Barten, 1981; De Grauwe, 1983 danCuthbert-son, 1988).
Co-Authors - Aliman Aliman Aliman Catur Sugiyanto Chandra Utama Fitrady, Ardyanto Gumilang Aryo Sahadewo Umi Julaihah