Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Jurnal Matematika UNAND
Putri Atika
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Mathematics Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Matematika UNAND

 1 
PENERAPAN SIMULASI MONTE CARLO DALAM PENENTUAN HARGA OPSI ASIA Putri Atika; Riri Lestari; Yudiantri Asdi
Jurnal Matematika UNAND Vol 6, No 3 (2017)
Publisher : Jurusan Matematika FMIPA Universitas Andalas Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jmu.6.3.40-46.2017

Abstract

Abstrak. Opsi Asia adalah opsi yang mempunyai nilai payo bergantung pada ratarataharga saham selama masa opsi berlangsung. Penentuan harga opsi Asia dapatdilakukan dengan pendekatan terhadap rata-rata aritmatik. Karakterisik pendekatanterhadap rata-rata aritmatik adalah ketika harga saham berdistribusi lognormal, ini berartirata-rata aritmatik harga saham tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, hargaopsi Asia dapat ditentukan secara numerik diantaranya dengan simulasi Monte Carlo.Simulasi Monte Carlo memanfaatkan strong law of large dalam perhitungan. Semakinbanyak jumlah simulasi yang dilakukan maka semakin baik pendekatan harga opsi Asiayang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian harga opsi Asia dengan berbagai simulasidiperoleh bahwa harga opsi Asia yang konvergen pada suatu nilai.Kata Kunci: Opsi, Opsi Asia, Rata-rata Aritmatik, Monte Carlo
Co-Authors Asdi, Yudiantri Dwi Natalia Riri Lestari Roni Rodiyana