Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Manajemen "E M O R" Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen
Kevin Krisna
Telkom University
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Portofolio Optimal di Masa Pandemi COVID-19 dengan Single Index Model Kevin Krisna; Irni Yunita
Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen Vol. 10 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.665 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkombinasikan saham pembentuk portofolio optimal beserta proporsi dananya, dan mengetahui tingkat return dan risiko portofolio yang terbentuk saat masa resesi akibat COVID-19 di Indonesia pada indeks saham IDXHIDIV20. Sampel penelitian ini yaitu 18 perusahaan yang terdaftar dalam indeks IDXHIDIV20 di Bursa Efek Indonesia periode Maret 2020-Juli 2021. Analisis data menggunakan langkah-langkah pembentukan portofolio optimal dengan Single Index Model. Hasil penelitian menunjukkan portofolio optimal terbentuk dari 10 saham dengan proporsi dana masing-masing yaitu TOWR (31,1544%), ITMG (21,3223%), ADRO (10,1776%), UNTR (9,2513%), KLBF (6,0673%), CPIN (9,7605%), PTBA (5,9854%), BBRI (3,0682%), BBCA (2,6998%), dan TLKM (0,5131%). Expected return harian portofolio sebesar 3,264% dan risiko harian portofolio sebesar 0,091%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan portofolio optimal di masa resesi akibat COVID-19 di Indonesia efektif untuk menurunkan tingkat risiko karena tingkat risiko ini lebih kecil dari berinvestasi pada saham individual dalam portofolio
FORMASI PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM IDX30 PADA MASA PANDEMI COVID-19 Kevin Krisna
Jurnal Ilmiah Manajemen "E M O R" Vol 6, No 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/jim.v6i1.1668

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk membentuk formasi saham-saham menjadi portofolio optimal beserta proporsi dananya, dan mengetahui tingkat pengembalian serta risiko portofolio di masa resesi Indonesia akibat COVID-19 pada indeks IDX30 di Bursa Efek Indonesia dengan Single Index Model. Sampel penelitian terdiri dari 23 saham yang bertahan dalam indeks IDX30 selama periode Maret 2020-Juli 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah formasi 7 saham pembentuk portofolio optimal yaitu ANTM (46,33%), UNTR (12,72%), ADRO (14,98%), INKP (15,04%), KLBF (4,50%), CPIN (5,84%), dan BBRI (0,60%). Expected return mingguan portofolio sebesar 1,366%. Nilai ini lebih tinggi dari return berinvestasi pada mayoritas saham dalam portofolio. Risiko portofolio yang dihasilkan portofolio sebesar 0,752%. Nilai ini lebih rendah dari risiko berinvestasi pada mayoritas saham dalam portofolio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menentukan formasi portofolio optimal di masa resesi di Indonesia akibat COVID-19 dapat memberikan kombinasi yang terbaik antara return dan risiko.
Co-Authors Irni Yunita