Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.174
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Indonesia Symposium on Computing Indonesian Journal on Computing (Indo-JC) IJoICT (International Journal on Information and Communication Technology) Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer INTENSIF: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA Kinetik: Game Technology, Information System, Computer Network, Computing, Electronics, and Control INTEK: Jurnal Penelitian Building of Informatics, Technology and Science Journal of Computer System and Informatics (JoSYC) Charity : Jurnal Pengabdian Masyarakat Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR eProceedings of Engineering Jurnal Abdimas Jurnal Komtika (Komputasi dan Informatika) LOGIC: Jurnal Penelitian Informatika Lontar Komputer: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi
Irma Palupi
Universitas Telkom
Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Indonesia Symposium on Computing

 1 
Penentuan Harga Opsi Multi Aset Tipe Eropa Melalui Model Multidimensional Black-Scholes Muhammad Saddam Salsabillah; Irma Palupi; Rian Febrian Umbara
Indonesia Symposium on Computing Indonesia Symposium on Computing 2015
Publisher : Indonesia Symposium on Computing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Opsi multiaset merupakan suatu kontrak atau perjanjian antara dua pihak, dimana pihak pertama adalah sebagai pembeli yang memiliki hak bukan kewajiban untuk membeli atau menjual dari pihak kedua yaitu penjual terhadap beberapa aset tertentu pada harga dan waktu yang telah ditetapkan. Melihat permasalahan tersebut, berdasarkan waktu pelaksanaanya dalam penentuan nilai opsi tipe Eropa yang nilainya bergantung pada pada multiaset akan menggunakan modifikasi model Black-Scholes untuk lebih dari satu underlying aset. Pengambilan data pada penelitian ini berasal dari yahoofinance.com, dimana data saham yang diambil yaitu Microsoft Co. (MSFT) dan Coca-Cola Co. (KO). Pada penelitian ini, digunakan metode finite difference skema implisit untuk menyelesaikan persamaan diferensial model Black-scholes untuk opsi lebih dari satu underlying aset. Pada penelitian ini, multiaset yang digunakan hanya dibatasi oleh dua aset. Dalam penilitian ini, dilakukan skenario pengujian nilai opsi yang di dapat berdasarkan perhitungan komputasi dibandingkan dengan nilai opsi pasar (market) dari masing-masing saham tersebut. Nantinya harga opsi yang di dapat akan mendekati harga opsi pasar (market). Pada penilitian ini juga dilakukan pengujian terhadap single aset sebagai perbandingan nilai opsi yang dihasilkan p opsi multiaset. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil perhitungan opsi yang nilainya multiaset dapat diterapkan setelah menggunakan metode finite difference skema implisit untuk menyelesaikan persamaan diferensial modifikasi Black-Scholes untuk opsi lebih dari satu underlying aset.  
Perhitungan Value-At-Risk Untuk Portofolio Saham Dengan Metode Varian - Kovarian Dan Simulasi Monte Carlo Firdaus Maringga; Rian Febrian Umbara; Irma Palupi
Indonesia Symposium on Computing Indonesia Symposium on Computing 2015
Publisher : Indonesia Symposium on Computing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Value-at-Risk (VaR) merupakan alat ukur untuk menghitung nilai kerugian maksimal portofolio investasi dengan diberikan selang waktu dan selang kepercayaan tertentu. Terdapat tiga metode dalam perhitungan VaR: simulasi historis, Varian - Kovarian, dan simulasi Monte Carlo. Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah menghitung VaR pada portofolio indeks saham LQ45 pada bulan Agustus 2013 sampai Januari 2014. Metode yang digunakan adalah Varian - Kovarian dan simulasi Monte Carlo dengan selang kepercayaan 80%, 90%, 95% dan 99%. Perhitungan Varian - Kovarian lebih cepat dibandingkan dengan simulasi Monte Carlo. Waktu perhitungan VaR dengan metode Varian - Kovarian 3.219 s sedangkan waktu simulasi Monte Carlo tergantung pada jumlah perulangan, semakin besar nilai n akan menghasilkan waktu perhitungan yang lama. Nilai eror yang didapat pada simulasi Monte Carlo lebih baik dibandingan Varian - Kovarian. Pada perhitungan MAD untuk metode Varian - Kovarian dengan selang kepercayaan 80% adalah 0,0200959 sedangkan MAD pada simulasi Monte Carlo adalah 0,0208848. Uji coba pada ANOVA one way menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada nilai VaR.Hasil perhitungan VaR digunakan pemangku portofolio untuk mengambil keputusan terhadap portofolio yang dikelola.  
Pemodelan Harga Obligasi Dengan Bunga Berfluktuasi Menggunakan Model Vasicek Jangka Pendek Diani Sarah Kamilial; Deni Saepudin; Irma Palupi
Indonesia Symposium on Computing Indonesian Symposium on Computing 2014/Seminar Nasional Ilmu Komputasi Teknik Informatika (SNIKTI)
Publisher : Indonesia Symposium on Computing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh suatu lembaga tertentu. Pihak yang menerbitkan obligasi akan membayar imbalan berupa kupon bunga tetap pada periode tertentu dan melunasi pokok hutang kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Zero coupon bond adalah obligasi yang tidak melakukan pembayaran kupon bunga secara periodik tetapi keuntungan secara keseluruhan dibayarkan saat obligasi jatuh tempo. Harga obligasi beserta kupon bunga sensitif terhadap fluktuasi tingkat suku bunga. Oleh karena itu, untuk memprediksi harga obligasi diperlukan prediksi suku bunga. Model Vasicek adalah salah satu model yang digunakan untuk memprediksi tingkat suku bunga. Setelah diperoleh suku bunga dalam rentang waktu tertentu menggunakan model Vasicek, dilakukan perhitungan harga obligasi menggunakan suku bunga prediksi yang diperoleh dari model Vasicek sebelumnya. Hasil suku bunga prediksi menggunakan model Vasicek tidak dapat menangkap fluktuasi data suku bunga dengan nilai parameter untuk kecepatan pergerakan suku bunga adalah 1 yang merupakan nilai parameter optimum dengan error kuadrat minimum terhadap data histori sebesar 0.0034. Model Vasicek dapat memprediksi suku bunga dengan error kuadrat sebesar 0.0135 dan maksimum selisih suku bunga prediksi dengan data validasi sebesar 0.00057. Hasil penelitian membuktikan bahwa hasil prediksi suku bunga menggunakan model Vasicek lebih baik digunakan untuk waktu yang pendek.
Implementasi Metode Beda Hingga Dalam Penentuan Nilai Kontrak Opsi Eropa, Amerika, Dan Bermuda Irma Palupi
Indonesia Symposium on Computing Indonesian Symposium on Computing 2014/Seminar Nasional Ilmu Komputasi Teknik Informatika (SNIKTI)
Publisher : Indonesia Symposium on Computing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kontrak opsi tipe Eropa, Amerika dan Bermuda dibedakan berdasarkan bagaimana fitur exercise dilakukan. PDP Black-Scholes adalah model untuk penentuan nilai kontrak opsi tipe Eropa, dimana kontrak ini hanya dapat dilaksanakan saat jatuh tempo. Sedangkan kontrak opsi tipe Amerika dan Bermuda memiliki fitur tambahan yang memungkinkan pemilik opsi untuk melaksanakan opsi sebelum jatuh tempo. Opsi tipe Bermuda merupakan transisi antara tipe Eropa dan Amerika, sehingga nilainya pun untuk kondisi aset acuan yang sama selalu berada diantara nilai opsi Eropa dan Amerika.  Modifikasi PDP Black-Scholes untuk opsi Amerika dan Bermuda dilakukan untuk memasukan fitur early exercise yang secara implisit juga didesain untuk menemukan solusi kurva batas exercise melalui masalah pencarian free baoundary. Skema beda hingga yang diimplementasikan kedalam model menghasilkan hasil yang cukup memuaskan untuk perhitungan nilai ketiga tipe opsi. Metode ini mampu merepresentasikan kurva batas exercise yang belum mampu dengan cukup baik ditemukan dengan menggunakan metode Lattice dan simulasi MonteCarlo. Selain itu, melalui metode beda hingga juga dapat diperlihatkan kekonvergenan solusi kurva batas exercise opsi bermuda menuju solusi opsi Amerika jika pilihan waktu exercise semakin diperbanyak.
Implementasi Model Binomial Untuk Penentuan Harga Wajar Opsi Saham Karyawan I Wayan Ade Sugisnawan Dandysmara; Rian Febrian Umbara; Irma Palupi
Indonesia Symposium on Computing Indonesia Symposium on Computing 2015
Publisher : Indonesia Symposium on Computing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Topik yang dibahas dalam paper ini adalah pencarian nilai wajar opsi saham karyawan(OSK). OSK adalah opsi beli terhadap saham perusahan sebagai bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. OSK memiliki waktu tunggu atau vesting period. Karyawan pemegang opsi tidak bisa melaksanakan opsi mereka di dalam selang waktu tunggu. Dalam penentuan nilai OSK, digunakan model binomial. Hasil Implementasi dari model binomial adalah didapatkannya nilai batas exercise setelah waktu tunggu sebagai pertimbangan pemegang opsi untuk melaksanakan opsinya. Nilai harga pelaksanaan, dan nilai rasio jabatan akan selalu berbanding lurus dengan nilai batas exercise sebagai penentu nilai wajar OSK di setiap waktu. Semakin besar nilai harga pelaksanaan, dan nilai rasio jabatan maka nilai batas exercise semakin besar. Nilai suku bunga, dan nilai volatilitas yang semakin besar menyebabkan nilai OSK semakin besar. Sedangkan nilai tingkat keluar karyawan, nilai dividend yield, dan harga pelaksanaan yang semakin besar menyebabkan nilai OSK semakin kecil. Sehingga dapat disimpulkan metode binomial bisa digunakan sebagai penentuan OSK dengan mencari nilai batas exercise di setiap waktu.
Co-Authors Aditya Ramadhan Adiwijaya Adriani, Zahrina Aulia AL Mamuda, Naila Andri Saputra Anton Sri Haryanto Apriani, Iklima Ardhia Pringgowati Ayu Shabrina Ayu Shabrina Aziz, Kemal Bambang Ari Wahyudi Brigita Tenggehi Deni Saepudin Diah Fitri Wulandari Diani Sarah Kamilial Diani Sarah Kamilial Diyas Puspandari Erwin Budi Setiawan Fauzi Dzulfiqar Wibowo Firdaus Maringga Firdaus Maringga Firdaus Maringga Fitriyani Fitriyani Haikal, Muhamad Fachri Hamonangan, Ricardo Harry Susilodharma Husain Athfal Hidayat I Wayan Ade Sugisnawan Dandysmara I Wayan Ade Sugisnawan Dandysmara Indra Utama Sitorus Indwiarti Iryanto Iryanto Jondri Jondri Khairi, Muhammad Daffa Mahmud Imrona Megi Rahma Dony Muh. Arfan Arsyad Muhammad Faizal Muhammad Saddam Salsabillah Muhammad Saddam Salsabillah Muhammad Saddam Salsabillah Naila Al Mahmuda Naila AL Mamuda Ni Putu Winda Ardiyanti Nur Roza Fitriyana Nurul Ikhsan Panuluh, Bagus Prasetyo, Huda Rizky Priscilia Lovita Paelongan Putranto, Muhammad Fadhlan Putu Harry Gunawan Rian Febrian Umbara Rinaldi Wibiyanto Riyadi Lazuardi Sirait Rohidi Rohidi Sadewa, I Made Aditya Putra Satrio, M Siti Saadah Suleman, Annisa Rahmawati varid vaya yusuf Wibowo, Muhammad Raihan Yuliant Sibaroni