Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
Rudi Asrudin
Magister Manajemen FEB Universitas Indonesia
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analisis Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES) terhadap Valuta Asing USD/AMU di Perbankan Indonesia Steven Steven; Umar Rivaldy; Teuku Sadri; Rudi Asrudin; Tommy Novianto; Safira Ayu; Vera Anita; Dewi Hanggraeni
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.782 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i11.12141

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengukuran risiko pasar antara ES dengan VaR, khususnya valuta asing. Penelitian ini menggunakan data historis nilai tukar USD/AMU dan menerapkan perhitungan ES dan VaR dengan menggunakan metode nonparametrik. Hasil analisis menunjukkan bahwa, secara umum ES memberikan estimasi risiko yang lebih konservatif dan informatif dibandingkan dengan VaR, terutama dalam konteks risiko ekstrim. VaR tidak mencakup kerugian potensial yang signifikan yang terjadi di ekor distribusi probabilitas, sedangkan ES memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kerugian yang diharapkan dalam situasi tersebut. Studi ini menegaskan pentingnya menggabungkan ES sebagai salah satu alat pengukuran risiko dalam mengelola eksposur valuta asing, sebagai pelengkap atau pengganti Value at Risk dan perlunya diterapkan di industri perbankan di Indonesia serta diawasi oleh OJK sebagai regulator.
Co-Authors Hanggraeni, Dewi Safira Ayu Steven Steven Teuku Sadri Tommy Novianto Umar Rivaldy Vera Anita