Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.441

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JDM Jurnal Keuangan dan Perbankan Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen Jurnal Akuntansi Multiparadigma JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan) Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL MANAJEMEN ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Journal of Humanities and Social Studies Dinasti International Journal of Education Management and Social Science International Journal of Economics Development Research (IJEDR) Quantitative Economics and Management Studies Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)

Hanggraeni, Dewi

Department Of Management, Faculty Of Economics & Business, University Of Indonesia

Author-ID : 2811670

Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

DETERMINAN KINERJA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH Dewi Hanggraeni; Liyu Adhi Kasari Sulung; Uliyatun Nikmah; Andreina Fara Hapsari
Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 8, No 3 (2017): Jurnal Akuntansi Multiparadigma
Publisher : Universitas Brawijaya

Abstrak: Determinan Kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran faktor internal dan eksternal terhadap kinerja 164 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah Depok dan Jakarta. Metode yang digunakan adalah uji korelasi dan diperdalam dengan uji regresi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja UMKM dipengaruhi oleh faktor internal yaitu manajemen operasional, pemasaran, dan teknis. Selain itu, situasi industri juga turut memengaruhi kinerja UMKM. Apabila faktor-faktor tersebut diperkuat, hal ini akan meningkatkan posisi UMKM di pasar. Pada sisi lain, faktor tersebut juga meningkatkan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Abstract: Determinant of Micro, Small and Medium Business Performance. This study aims to explore the role of internal and external factors on the performance of 164 Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Depok and Jakarta. The method used is correlation test and deepened by regression test. This research shows that the performance of UMKM is influenced by internal factors, that is operational management, marketing, and technical. In addition, the industry situation also influences the performance of MSMEs. If these factors are strengthened, this will improve the position of MSMEs in the market. On the other hand, these factors also improve long-term business sustainability.

PENILAIAN VALUE AT RISK DENGAN PENDEKATAN EXTREME VALUE THEORYDAN GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION STUDI KASUS BANK BUMN DI INDONESIA PADA PERIODE TAHUN 2008-2018 Yanur Akhmadi; Iqbal Mustofa; Hotmauly Media Rika; Dewi Hanggraeni
Management Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen Vol 14, No 1 (2019): Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen
Publisher : Unib Press Universitas Bengkulu

Perkembangan sektor perbankan di Indonesia dalam 10 tahun mengalami pertumbuhan yang agresif, tetapi juga memperhatikan rasio modal berdasarkan risiko sesuai dengan ketentuan otoritas. Bank BUMN di Indonesia menguasasi ?45% dari total aset pada sektor perbankan, dan memiliki rasio penyediaan modal minimum yang lebih tinggi dari yang disyaratkan otoritas. Penelitian in imembahas perhitungan VaR dengan metode GEV dan GPD, serta membandingkannya dengan rasio penyediaan modal minimum bank. Hasil perhitungan dengan menggunakan metode GPD paling mendekati nilai rasio modal bank, selain itu kedua hasil perhitungan baik GEV dan GPD lebih tinggi saat dibandingkan dengan perhitungan VaR dengan metode lainnya ataupun ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas.

Analisis Prediksi Risiko Kebangkrutan Berdasarkan Nilai Aset dan Liabilitas Menggunakan Metode Altman Z-Score: Studi Kasus Jiwasraya (Periode 2014, 2015, 2016, 2018, dan 2019) Roufan Hirqoni Araniri; Angelita Buulolo; Tarikh Luthfi Simanjuntak; Jordan Ahmad Yasir; Dewi Hanggraeni
ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol 5, No 1 (2021): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/iso.v5i1.568

Jiwasraya is on the incisive edge. Based on 2019 Jiwasraya financial report, Jiwasraya’s ratio of solvency reached -18886.10% as of December 2019. By using the value of Jiwasraya's assets and liabilities based on the Jiwasraya Financial Statements for five periods (2014, 2015, 2016, 2018, 2019), the author used the Altman Z-Score analysis tool to measure the risk of Jiwasraya's bankruptcy. From the calculations using the Altman Z-Score, it can be concluded that Jiwasraya's Altman Z-Score is in the category of bankruptcy risk in 2014, 2018 and 2019 periods, while in 2015 and 2016, Jiwasraya's Altman Z-Score is in Grey area or it can be interpreted that Jiwasraya experienced financial distress in the 2015 and 2016 periods while there is still a possibility to avoid potential bankruptcy and the possibility of bankruptcy with the same magnitude.Keywords: Jiwasraya, Altman Z-score, kebangkrutan, Aset, Liabilitas.

Analisis risiko kredit menggunakan creditmetrics dan fundamental pada perbankan buku iii Ni Luh Putu Sipta Dewi Anindita; Rhenty Puspita; Zaskia Ayunda Lukietta; Dewi Hanggraeni
JURNAL MANAJEMEN Vol 11, No 2 (2019): Agustus
Publisher : Faculty of Economics and Business Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jmmn.v11i2.5745

Investasi obligasi memberikan pendapataan tetap positif yang relatif lebih tinggi daripada deposito. Walaupun banyak keuntungan dari investasi obligasi, Investor tetap harus memperhatikan risiko kredit yang melekat pada obligasi. Penelitian ini menggunakan CreditMetrics untuk menunjukan bahwa migrasi rating kredit, kupon dan jangka waktu memoengaruhi valusai sebuah obligasi dengan Bank buku 3 sebagai sampel. Hasilnya menunukan bahwa nilai valuasi obligasi akan menurun sebesar 0,032% untuk Obligasi Bank dengan rating AAA ke rating BBB. Berdasarkan analisis fundamental, kinerja keuangan untuk Bank dengan rating AAA menunjukan kinerja yang lebih baik daripada Bank dengan rating BBB. Dapat ditarik kesimpulan bahwa obligasi dengan kinerja keuangan yang baik memiliki risiko kredit yang lebih rendah dan memberikan Investor kupon yang lebih rendah. Hal ini menunjukan bahwa pengukuran risiko kredit dengan metode CreditMetrics sejalan dengan analisis fundamental perusahaan.

Penyebaran Kepemilikan, Likuiditas, dan Nilai Perusahaan: Bukti Dari Indonesia Ibrahim, Syaipul Malik; Hanggraeni, Dewi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara penyebaran kepemilikan, likuiditas, dan nilai perusahaan menggunakan sampel dari 225 Perusahaan pada kondisi pasar di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sejak 2014 hingga 2019. Penelitian ini menguji penyebaran kepemilikan yang diukur dengan free float, likuiditas sebagai diukur dengan Amihud Illiquidity, nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q, dan total aset, rasio laba operasi terhadap harga, rasio leverage keuangan, laba operasi terhadap aset, relative bid-ask spread, turnover, depth, tingkat pengembalian saham, dan tingkat pengembalian aset sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan data panel, yang merupakan kombinasi data cross-section dan time-series dari datastream Thomson Reuters. Penelitian ini menunjukkan bahwa free float berhubungan negatif dengan likuiditas saham dan nilai perusahaan sedangkan likuiditas saham berhubungan positif dengan nilai perusahaan. Temuan kami tidak hanya konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya dalam kaitannya dengan penyebaran kepemilikan yang memiliki hubungan negatif antara Tobin's Q dan penyebaran kepemilikan yang berdampak negatif terhadap likuiditas saham, tetapi juga dapat berfungsi sebagai pengingat bagi investor bahwa saham yang likuid mungkin tidak memberikan pengembalian yang positif

Remodelling Perhitungan Value at Risk (VAR) Studi Kasus Bank XYZ Anastasia Rasia; Achmad Zulfikar; Biko Kharunia; Cita Pelangi; Anugrah Kesuma; Bagus Nugroho; Cipto Hartono; Dewi Hanggraeni
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Penelitian ini dirancang untuk membedakan hasil yang diperoleh dari penerapan Value at Risk (VaR) di Bank XYZ dengan menggunakan dua metodologi yang berbeda: pendekatan Variance-Covariance ditambah dengan model Delta Gamma, dan teknik Historical Simulation. Perbandingan ini dilakukan melalui serangkaian prosedur backtesting yang dilakukan pada model yang dihasilkan dari kedua metode. Temuan kami menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan Variance-Covariance, bersama dengan model Delta Gamma, di Bank XYZ goyah selama kuartal kedua tahun 2022, disebabkan oleh osilasi harga pasar yang melebihi nilai perkiraan model. Akibatnya, metode komputasi VaR alternatif yang lebih kompatibel diperlukan. Teknik Simulasi Historis menghasilkan nilai yang menunjukkan kecenderungan untuk condong lebih tinggi, sehingga memungkinkan pengukuran risiko yang lebih konservatif. Akibatnya, Bank XYZ akhirnya beralih dari model Variance-Covariance yang dikombinasikan dengan pendekatan Delta Gamma, ke metode Simulasi Historis untuk perhitungan VaR mereka.

Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) Measurements for Foreign Currency Portfolio Using EWMA and GARCH (1,1) Firly Armanda; Fatwa Aulia; Jodi Surya Gustanto; Jalil Mujib Tan Ismail; Jonatan Halomoan; Dianita Fitriani Pogram; Girindra Chandra Alam; Dewi Hanggraeni
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

This study assesses the Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) methods in gauging exchange rate risk in PT Telkom Indonesia Tbk, using historical Bank Indonesia closing rates USD/IDR and JPY/IDR from January 2022 - December 2022. Results demonstrate that the ES calculation with Confidence Level (CL) 99%, using the Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) and Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (1,1) (GARCH (1,1)) models, provides conservative measures for USD and JPY exposures. These measures, reflecting the highest potential losses, are consistent with management's cautious approach towards currency exchange market risk. Furthermore, based on the ES calculations in this study, it is suggested that PT Telkom Indonesia retains a minimum deposit of 30,000,000,000 IDR, equivalent to roughly 1.007% of its short-term liabilities, which is substantially below the stipulated 25% minimum deposit to efficiently navigate potential foreign exchange risks.

Analisis Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES) terhadap Valuta Asing USD/AMU di Perbankan Indonesia Steven Steven; Umar Rivaldy; Teuku Sadri; Rudi Asrudin; Tommy Novianto; Safira Ayu; Vera Anita; Dewi Hanggraeni
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengukuran risiko pasar antara ES dengan VaR, khususnya valuta asing. Penelitian ini menggunakan data historis nilai tukar USD/AMU dan menerapkan perhitungan ES dan VaR dengan menggunakan metode nonparametrik. Hasil analisis menunjukkan bahwa, secara umum ES memberikan estimasi risiko yang lebih konservatif dan informatif dibandingkan dengan VaR, terutama dalam konteks risiko ekstrim. VaR tidak mencakup kerugian potensial yang signifikan yang terjadi di ekor distribusi probabilitas, sedangkan ES memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kerugian yang diharapkan dalam situasi tersebut. Studi ini menegaskan pentingnya menggabungkan ES sebagai salah satu alat pengukuran risiko dalam mengelola eksposur valuta asing, sebagai pelengkap atau pengganti Value at Risk dan perlunya diterapkan di industri perbankan di Indonesia serta diawasi oleh OJK sebagai regulator.

Governance of Risk Management: Studi Kasus di Bank Mandiri Mahardika Dwi Jayanti; Rachim Chan; Teddy Maulana Putra; Muhammad Fikry Alfisyahrin; Kresna Nurdianto; Paras Dita; Lintang Putri Enggaringtyas; Dewi Hanggraeni
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Sebagai upaya mengurangi risiko yang dihadapi sektor perbankan akibat dampak pandemi COVID-19, maka perlu adanya penerapan manajemen risiko yang berkiblat pada Basel III yang merupakan kerangka kerja peraturan perbankan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tata kelola manajemen risiko secara spesifik di Bank Mandiri dengan metode kualitatif dengan membandingkan komponen permodalan, likuiditas dan pengawasan di Bank Mandiri dengan kerangka Basel III, POJK, dan SEOJK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Mandiri telah mengaplikasikan Basel III, POJK dan SEOJK sebagai acuan risk management govenance dengan cukup baik sehingga mampu memenuhi ekspektasi dan melebihi standar yang dipersyaratkan. Namun, Bank Mandiri masih perlu meningkatkan manajemen risikonya terutama pada komponen likuiditas dan pengawasan agar dapat semakin meningkatkan mitigasi atas risiko masa depan. Secara keseluruhan dalam konteks governance of risk management, aspek pemodalan, likuiditas dan pengawasan saling mempengaruhi untuk memastikan proses manajemen risiko berjalan efektif dengan kepatuhan terhadap regulasi yang ada demi keberlanjutan bisnis Bank Mandiri maupun lembaga keuangan secara umum.

Measurement of Expected Shortfall, Correlation and Simulation of Stock Return in The Transportation Sector in Asia's Emerging Stock Exchanges Before and After The Covid-19 Pandemic Eko Nurmaryadi; Dewi Hanggraeni
Quantitative Economics and Management Studies Vol. 4 No. 5 (2023)
Publisher : PT Mattawang Mediatama Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.qems1901

The objective of this research is to analyze the market risks encountered by transportation sector companies listed in emerging Asian market countries, as well as the correlation of risks among these companies. Additionally, the study aims to provide a forecasting simulation for the stock prices over the next 100 days. Historical data on daily stock price changes prior to and following the Covid-19 pandemic are utilized. The research methodology employs a normal GARCH model to assess stock volatility, while market risk is determined using the expected shortfall (ES) approach. The Pearson method is employed to calculate the correlation of risks between companies. The forecasting simulation is conducted using the GARCH(1,1) approach for specification and fitting. The findings of this study reveal that transportation sector issuers have exhibited varied responses to the Covid-19 pandemic based on their specific sub-sectors. The correlation between issuers generally demonstrates low values; however, the stock markets of China and Taiwan display a strong positive correlation within the same sub-sector. Future stock price movements over the next 100 days are anticipated to align with the trend observed during the latter part of 2022.

Co-Authors ., Anasthacia Achmad Zulfikar Adinur, Reyhan Satria Agung Yoso Ahad, Sasi Waliyul Anastasia Rasia Andreas Krisvian Andreina Fara Hapsari Angelita Buulolo Anugrah Kesuma Ardila Galuh Savitri Arya Kandrasyah Bagus Nugroho Biko Kharunia Christo, Nathasya Christopher . Cipto Hartono Cita Pelangi Dessen Setiawan Dianita Fitriani Pogram Drastya Amalia Dwi, Maharmabi Dyah Ambar Eka Rathmanty Merry Hartini Eko Nurmaryadi Erfan Rizki Prabowo Ervina Kwintana Famadhika Aby Pratama Fatwa Aulia Fauzi, Achmad Zulfikar Ferry Fredrick Kaban Firly Armanda Gandung Troy Sulistyantoro Girindra Chandra Alam Graciala Denita Harahap, Muhammad Farhan Hakim Hotmauly Media Rika Ibrahim, Syaipul Malik Iqbal Mustofa Jalil Mujib Tan Ismail Jane Naomi Jodi Surya Gustanto Jonatan Halomoan Jonatan Halomoan Jordan Ahmad Yasir Kresna Nurdianto Kurniawan, Ferdian_Ari Laras Shintya Putri Leandra Anisah Lintang Putri Enggaringtyas Lolita Akbar Lusiana Indra Mahardika Dwi Jayanti Mandala, Eka Muhammad Fikry Alfisyahrin Muhammad Rifqi Abrar Musa Fresno Ni Luh Putu Sipta Dewi Anindita Paras Dita Purnomo, Gabriel Putri, Arisma Solicha Rachim Chan Rachmi Syamsi Rhenty Puspita Roufan Hirqoni Araniri Rudi Asrudin Safira Ayu Sinathrya Al Kautsar1 Steven Steven Sulung, Liyu Adhi KAsari Tarikh Luthfi Simanjuntak Taufan Prasojo Wicaksono Setiadi Teddy Maulana Putra Teuku Sadri Tommy Novianto Uliyatun Nikmah Umar Rivaldy Vera Anita Widiani, Chaerunnisa Yanur Akhmadi Yusuf Kresna Zaskia Ayunda Lukietta

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search