Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BIMASTER
Samsir, Rusni
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PREDIKSI IMBAL HASIL DAN HARGA SAHAM MENGGUNAKAN GEOMETRIC DAN GEOMETRIC FRACTIONAL BROWNIAN MOTION DENGAN VOLATILITAS Samsir, Rusni; Pratiwi, Yuyun Eka; Rahmawati, Asri; Rochmah, Onelia
BIMASTER : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 13, No 6 (2024): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v13i6.89745

Abstract

Pemodelan pasar keuangan, khususnya pasar saham, menjadikan model Geometric Brownian Motion (GBM) sebagai elemen penting dalam membangun model statistik. Penelitian ini menawarkan metode untuk meramalkan harga penutupan masa depan perusahaan berukuran kecil dengan menggunakan Geometric Brownian Motion dengan volatilitas stokastik. Model Geometric Fractional Brownian Motion (GFBM) digunakan untuk memodelkan jalur harga aset dengan mengintegrasikan parameter Hurst. Studi ini menganalisis akurasi model GBM dengan volatilitas stokastik dan model GFBM dalam memprediksi harga saham dan imbal hasil berdasarkan simulasi harga saham PGAS. Hasil menunjukkan bahwa model GBM dengan model volatilitas stokastik kanonik (SV-AR(1)) lebih akurat dibandingkan model GFBM untuk mensimulasikan imbal hasil dan jalur harga masa depan pada data yang diberikan.  Kata Kunci : Model Stokastik, Volatilitas, Regresi, Geometric Brownian Motion
Co-Authors Asri Rahmawati Pratiwi, Yuyun Eka Rochmah, Onelia