Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan KACANEGARA Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Journal of Mathematics UNP
Izamahendra, Yusril
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Mathematics

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Journal of Mathematics UNP

 1 
Estimasi Pengukuran Risiko Menggunakan Metode Conditional Value At Risk Pada Investasi Saham Indonesia Dengan Pendekatan Generalized Pareto Distribution Izamahendra, Yusril
Journal of Mathematics UNP Vol 10, No 2 (2025): Journal Of Mathematics UNP
Publisher : UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/unpjomath.v10i2.17350

Abstract

Conditional Value at Risk (CVaR) merupakan perkiraan risiko kerugian yang melebihi tingkat Value at Risk (VaR). VaR adalah salah satu metode pengukuran risiko saham yang paling umum digunakan untuk menilai risiko investasi besar. Extreme Value Theory (EVT) adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data yang mengandung nilai ekstrim. Tujuan EVT adalah memperkirakan kemungkinan terjadinya peristiwa ekstrem dengan memeriksa ujung distribusi berdasarkan nilai ekstrim yang diamati. Salah satu distribusi umum yang digunakan dalam EVT yaitu Generalized Pareto Distribution (GPD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkiraan tingkat kerugian yang mungkin dialami investor ketika berinvestasi pada portofolio saham yang terdiri dari saham ADRO. JK, ITMG.JK, DAN BMRI.JK. Pada penelitian ini metode L-Moment diterapkan untuk mengestimasi parameter GPD. Berdasarkan analisis CVaR menggunakan pendekatan GPDP didapatkan estimasi kerugian portofolio saham sebesar 4,353%. Berdasarkan uji bactesting untuk mengentahui validas resiko didapatkan    nilai chi-square yang berarti hasil risiko yang didapatkan valid.
Co-Authors Al Maknun, Ibnu Lu’lu’ Anjeliaia, Lola Monica Efendi, Angela Putri Cahya Hasanah, Fidhiyah Rabbani, Mu'afa Afif Rita Ariyana Nur Khasanah Ula, Nuriyah Charismatul