Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FARABI: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika
Simamora, Dea Melinda
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Peramalan Harga dan Tren Saham Menggunakan Model ARIMA-GARCH dan Hidden Markov Model Simamora, Dea Melinda; Sitorus, Syahriol; Syahputra, Muhammad Romi; Yanti, Maulida
FARABI: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika Vol 8 No 1 (2025): FARABI
Publisher : Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UNIVA Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47662/farabi.v8i1.866

Abstract

Dalam penelitian ini, model ARIMA-GARCH digunakan untuk meramalkan harga saham dan volatilitas, sedangkan Hidden Markov Model (HMM) digunakan untuk mendeteksi tren tersembunyi berdasarkan hasil peramalan tersebut. Data yang digunakan adalah data historis harga saham harian PT Bukit Asam Tbk periode Oktober 2022 hingga Oktober 2023. Dari model ARIMA-GARCH diperoleh model terbaik untuk meramalkan harga saham pembukaan dan penutupan PT Bukit Asam Tbk adalah ARIMA(0,1,1)-GARCH(1,0) dan ARIMA(1,1,0)-GARCH(1,0) dengan persamaan dan . Hasil peramalan ini akan digunakan untuk mengidentifikasi dan meramalkan tren tersembunyi dalam pergerakan harga saham. Berdasarkan hasil analisis Hidden Markov Model (HMM), seluruh hidden state menunjukkan kondisi bearish yang mengindikasikan bahwa pasar secara keseluruhan berada dalam tren penurunan, meskipun terdapat fluktuasi harian pada harga saham. Kata Kunci : ARIMA-GARCH, Hidden Markov Model, Peramalan, Saham, Tren Pasar.
Co-Authors Syahputra, Muhammad Romi Syahriol Sitorus Yanti, Maulida