Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Emerging Statistics and Data Science Journal
Wahid, Siti Nurasriyanti
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Peramalan dan Permodelan Volatilitas Harga Penutupan Crypto Tether dengan Metode GARCH pada Periode Januari - Juni 2024: Peramalan dan Permodelan Volatilitas Harga Penutupan Crypto Tether dengan Metode GARCH pada Periode Januari - Juni 2024 Syaharani, Nabbila Dyah; Khikman, Muhammad Alvaro; Wahid, Siti Nurasriyanti; Watur, Annisa Cahyaningrum; Amri, Ihsan Fathoni; HARIS, M. AL
Emerging Statistics and Data Science Journal Vol. 2 No. 3 (2024): Emerging Statistics and Data Science Journal
Publisher : Statistics Department, Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/esds.vol2.iss.3.art29

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan dan meramalkan volatilitas harga penutupan cryptocurrency Tether (USDT) menggunakan metode Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) pada periode Januari - Juni 2024. Data diperoleh dari platform investing.com. Metode GARCH digunakan karena volatilitas tinggi dalam harga cryptocurrency. Hasil analisis menunjukkan bahwa harga penutupan Tether memiliki rata-rata sebesar 1.000016 dengan standar deviasi 0.000446812. Uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) menunjukkan bahwa data harga penutupan sudah stasioner. Model Autoregressive Moving Average (ARMA) digunakan untuk mendukung model GARCH, dan model ARIMA terbaik yang ditemukan adalah ARMA (1,0). Uji signifikansi parameter, uji normalitas, dan uji autokorelasi menunjukkan bahwa model tersebut valid untuk prediksi. Model GARCH digunakan untuk mengestimasi volatilitas dan hasilnya menunjukkan bahwa model ini mampu menangani fluktuasi dan heteroskedastisitas dalam data. MAPE GARCH terbaik yang ditemukan sebesar 0.0264701, menunjukkan bahwa model ini sangat akurat dalam meramalkan volatilitas harga penutupan Tether. Penelitian ini memberikan panduan bagi investor dalam mengelola risiko dan mengoptimalkan return investasi di pasar cryptocurrency.
Co-Authors Amri, Ihsan Fathoni Khikman, Muhammad Alvaro M. Al Haris Syaharani, Nabbila Dyah Watur, Annisa Cahyaningrum