Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya (Jurnal MSA)
Vol 7 No 1 (2019)

PENENTUAN HARGA OPSI MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO DENGAN TEKNIK MOMENT MATCHING

syata, ilham (Unknown)
Halim, St. Nur Humairah (Unknown)

Article Info

Publish Date
14 Aug 2019

Abstract

Metode moment matching merupakan salah satu metode reduksi variansi untuk meningkatkan efesiensi dalam simulasi Monte Carlo. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu seberapa besar harga opsi call dan put tipe Eropa menggunakan simulasi Monte Carlo dengan teknik moment matching. Dengan menggunakan data harga saham dari NASDAQ Composite hasil perhitungan dengan harga saham awal  sebesar , strike price  sebesar , waktu jatuh tempo  yaitu 1 tahun, tingkat bunga  yaitu , dan volatilitas  maka harga opsi call dan put tipe Eropa dengan saham NASDAQ Composite menggunakan simulasi Monte Carlo dengan teknik moment matching sebesar $704.289 dan $529.001.

Copyrights © 2019




Citation Download
RIS
EndNote, Reference Manager, ProCite
BibTex
Latex, Jabref
Full PDF
355.707 KB
Original Source
Download Original
Google Scholar
Check in Google Scholar
Journal Info
Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya (Jurnal MSA)
Website

Abbrev

msa

Publisher

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Subject

Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Mathematics Medicine & Pharmacology

Description

The Jurnal MSA (Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya) is a brand new on-line anonymously peer-reviewed journal interested in any aspect related to mathematics and statistics with their application. The Jurnal MSA is ready to receive manuscripts on all aspects concerning any aspect ...