cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Vira Setia Ningrum
Contact Email
publisher@um.ac.id
Phone
+6281805071077
Journal Mail Official
jebp.journal@um.ac.id
Editorial Address
Jl. Semarang 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan (JEBP)
Published by Universitas Negeri Malang
ISSN : -     EISSN : 27981193     DOI : https://doi.org/10.17977/um066
Core Subject : Economy, Education,
Economics, Econometrics & Finance Education Other
Jurnal Ekonomi Bisnis dan Pendidikan (JEBP) is a scientific journal in the business, economy, and education fields. This journal focuses on theoretical and empirical studies in the field of economy, business, and education. It welcomes research in the areas of economic development, economic behavior, digital economy, economy education, economy system, finance and banking, small and medium enterprises, financial management, development of a company, finance of a company, business and economic learning, learning instruments, learning achievement, teaching and learning strategies, learning assessment, as well as learning media.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 12 (2024)" : 5 Documents clear
VOLATILITAS INDEKS HARGA SAHAM DAN INDIKATOR MAKROEKONOMI DI TENGAH OPTIMISME PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA Lutfia Tsalisati
Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan Vol. 4 No. 12 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di tengah optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikanmencapai 8% per tahun, volatilitas indeks harga saham menjadi tantangansignifikan. Artikel ini menganalisis keterkaitan antara volatilitas indeks sahamdan indikator makroekonomi untuk mengidentifikasi dampaknya terhadapsektor keuangan sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Penelitianini menggunakan pendekatan metode ARSD (Annualized Rolling StandardDeviation) dan indeks volatilitas (VIX) untuk memprediksi fluktuasi pasarsaham jangka pendek. Analisis khusus dilakukan untuk membandingkanvolatilitas pasar saham sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Hasilanalisis menunjukkan peningkatan volatilitas signifikan selama pandemi.Artikel ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkanketahanan sektor keuangan terhadap kondisi VUCA (Volatility, Uncertainty,Complexity, Ambiguity).
VOLATILITAS PASAR KEUANGAN: TANTANGAN DAN PELUANG BAGI INVESTOR Muhammad Muadz Al Afif
Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan Vol. 4 No. 12 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPasar keuangan merupakan cerminan dinamika ekonomi global yang seringdiwarnai oleh volatilitas, yaitu fluktuasi signifikan dalam harga aset. Penelitianini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara volatilitas pasar, yangdiukur melalui indeks VIX, dan alokasi saham oleh investor dalam rentangwaktu 2015–2024. Metode yang digunakan adalah analisis data historis VIXdan persentase alokasi saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwapeningkatan indeks VIX cenderung menyebabkan penurunan alokasi sahamoleh investor, mengindikasikan adanya penghindaran risiko di tengahketidakpastian pasar. Sebaliknya, ketika indeks VIX menurun, alokasi sahammeningkat sebagai respons terhadap kondisi pasar yang lebih stabil. Temuanini menegaskan bahwa volatilitas pasar memainkan peran penting dalampengambilan keputusan investasi. Pemahaman mendalam tentang volatilitasmemungkinkan investor untuk mengelola risiko lebih efektif danmemanfaatkan peluang yang muncul dalam kondisi pasar yang fluktuatif.AbstractThe financial market reflects the dynamics of the global economy, oftencharacterized by volatility, which signifies significant fluctuations in assetprices. This study aims to analyze the relationship between market volatility,measured through the VIX index, and investors' equity allocation from 2015 to2024. The methodology involves analyzing historical data on the VIX index andequity allocation percentages. The results indicate that an increase in the VIXindex tends to lead to a decrease in equity allocation by investors, suggestingrisk aversion amid market uncertainty. Conversely, when the VIX indexdecreases, equity allocation rises in response to more stable marketconditions. These findings confirm that market volatility plays a significant rolein investment decision-making. A deep understanding of volatility enablesinvestors to manage risk more effectively and seize opportunities that ariseunder fluctuating market
ANALISIS HUBUNGAN VOLATILITAS SAHAM BUKA, BRIS, KAEF, HMSP LQ45 DAN INDIKATOR PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL Arvian Rifki Santosa
Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan Vol. 4 No. 12 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara volatilitas sahamperusahaan dalam indeks LQ45 (BUKA, BRIS, KAEF, HMSP) dan indikatorpertumbuhan ekonomi nasional, seperti PDB, inflasi, suku bunga, dan nilaitukar Rupiah. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan datasekunder periode 2016–2023, penelitian ini mengevaluasi pengaruh dinamikapasar modal terhadap stabilitas ekonomi domestik. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa saham-saham ini memiliki karakteristik volatilitas yangberbeda. Saham BRIS menunjukkan volatilitas tertinggi, sedangkan sahamBUKA memiliki volatilitas paling rendah. Volatilitas saham secara signifikandipengaruhi oleh perubahan suku bunga dan nilai tukar, serta kondisi ekonomiglobal. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi investor dan pembuatkebijakan dalam menyusun strategi investasi dan kebijakan ekonomi yangadaptif terhadap kondisi pasar. This research aims to analyze the relationship between the volatility ofcompany shares in the LQ45 index (BUKA, BRIS, KAEF, HMSP) and indicatorsof national economic growth, such as GDP, inflation, interest rates and theRupiah exchange rate. Using a quantitative approach and secondary data forthe 2016–2023 period, this research evaluates the influence of capital marketdynamics on domestic economic stability. The research results show thatthese stocks have different volatility characteristics. BRIS shares show thehighest volatility, while BUKA shares have the lowest volatility. Stock volatilityis significantly influenced by changes in interest rates and exchange rates, aswell as global economic conditions. These findings provide important insightsfor investors and policy makers in developing investment strategies andeconomic policies that are adaptive to market conditions.
ANALISIS VOLATILITAS INFLASI DI INDONESIA: DAMPAKNYA TERHADAP KEBIJAKAN MONETER DAN PEMBANGUNAN EKONOMI Naufal Andre Setiawan
Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan Vol. 4 No. 12 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang signifikan dalam kontekspembangunan ekonomi di Indonesia. Artikel ini menganalisis volatilitas inflasidari tahun 2010 hingga 2023 dan dampaknya terhadap kebijakan moneterserta pembangunan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatankuantitatif dengan data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan BankIndonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa volatilitas inflasi rata-ratamencapai 25%, dengan puncak fluktuasi yang signifikan menjelang tahun2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketidakpastian inflasi berdampaknegatif pada daya beli masyarakat dan keputusan investasi. Hubungansignifikan antara volatilitas inflasi dan kebijakan suku bunga acuan BankIndonesia teridentifikasi, di mana peningkatan 1% dalam volatilitas inflasiberhubungan dengan kenaikan suku bunga acuan sebesar 0,5%. Implikasi daripenelitian ini menyoroti perlunya strategi kebijakan yang lebih komprehensifuntuk mengatasi tantangan inflasi, termasuk diversifikasi ekonomi danpenguatan sektor produksi lokal guna mendukung pertumbuhan ekonomiyang stabil dan berkelanjutan. Inflation is a significant economic phenomenon in the context of economicdevelopment in Indonesia. This article analyzes inflation volatility from 2010 to2023 and its impact on monetary policy and economic development. Thisresearch uses a quantitative approach with secondary data from the CentralStatistics Agency and Bank Indonesia. The analysis results show that inflationvolatility reaches an average of 25%, with a significant peak of fluctuationapproaching 2024. These findings indicate that inflation uncertainty has anegative impact on people's purchasing power and investment decisions. Asignificant relationship between inflation volatility and Bank Indonesia'sbenchmark interest rate policy was identified, where a 1% increase in inflationvolatility corresponds to a 0.5% increase in the benchmark interest rate. Theimplications of this research highlight the need for a more comprehensivepolicy strategy to overcome inflation challenges, including economicdiversification and strengthening local production sectors to support stableand sustainable economic growth.
VOLATILITAS INDEKS HARGA SAHAM DAN PENGARUH INDIKATOR EKONOMI PADA KINERJA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK (PGAS) Tegar Setya Pambudi
Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan Vol. 4 No. 12 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakStudi ini mengkaji volatilitas harga saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk(PGAS) serta dampak indikator ekonomi terhadap kinerja saham perusahaantersebut. Dengan menggunakan data dari tahun 2018 hingga 2023, volatilitasimbal hasil saham PGAS dihitung menggunakan standar deviasi dan dilakukananalisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh indikator ekonomiutama seperti suku bunga, inflasi, nilai tukar, harga energi, dan pertumbuhanekonomi (PDB) terhadap volatilitas saham. Hasil penelitian menunjukkanbahwa seluruh indikator ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadapvolatilitas saham PGAS. Secara spesifik, suku bunga, inflasi, harga energi, danpertumbuhan ekonomi berpengaruh positif, sedangkan nilai tukarberpengaruh negatif. Model ini mampu menjelaskan 68% variasi dalamvolatilitas saham, yang mengindikasikan bahwa faktor-faktor ekonomimerupakan pendorong utama fluktuasi harga saham PGAS. Temuan inimemberikan wawasan yang berharga bagi manajemen PGAS dan parainvestor dalam mengelola risiko yang terkait dengan volatilitas saham.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 7 (2025) Vol. 5 No. 1 (2025) Vol. 4 No. 12 (2024) Vol. 4 No. 11 (2024) Vol. 4 No. 10 (2024) Vol. 4 No. 9 (2024) Vol. 4 No. 8 (2024) Vol. 4 No. 7 (2024) Vol. 4 No. 6 (2024) Vol. 4 No. 5 (2024) Vol. 4 No. 4 (2024) Vol. 4 No. 3 (2024) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 12 (2023) Vol. 3 No. 11 (2023) Vol. 3 No. 10 (2023) Vol. 3 No. 9 (2023) Vol. 3 No. 8 (2023) Vol. 3 No. 7 (2023) Vol. 3 No. 6 (2023) Vol. 3 No. 5 (2023) Vol. 3 No. 4 (2023) Vol. 3 No. 3 (2023) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 12 (2022) Vol. 2 No. 11 (2022) Vol. 2 No. 10 (2022) Vol. 2 No. 9 (2022) Vol. 2 No. 8 (2022) Vol. 2 No. 7 (2022) Vol. 2 No. 6 (2022) Vol. 2 No. 5 (2022) Vol. 2 No. 4 (2022) Vol. 2 No. 3 (2022) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 1 No. 10 (2021) Vol. 1 No. 9 (2021) Vol. 1 No. 8 (2021) Vol. 1 No. 7 (2021) Vol. 1 No. 6 (2021) Vol. 1 No. 5 (2021) Vol. 1 No. 4 (2021) Vol. 1 No. 3 (2021) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021) More Issue