cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Sains dan Seni ITS
Published by Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Arjuna Subject : -
Articles 28 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 11, No 6 (2022)" : 28 Documents clear
Pengelompokan Wilayah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Tenaga Kesehatan Fifi Dwi Haryanti; Sri Mumpuni Retnaningsih
Jurnal Sains dan Seni ITS Vol 11, No 6 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j23373520.v11i6.87292

Abstract

Indonesia adalah salah satu dari 57 negara yang menghadapi krisis tenaga kesehatan. Pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang mengalami masalah penyebaran tenaga kesehatan, selain itu juga merupakan wilayah Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Tenaga kesehatan di provinsi tersebut menjadi kurang optimal karena persebaran tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota tidak merata. Penelitian ini bertujuan mengelompokkan dan memetakan tenaga kesehatan setiap wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan penyebaran tenaga kesehatan. Metode yang digunakan adalah analisis cluster hierarki dengan pilihan metode terbaik adalah metode ward’s, dimana tingkat penyebaran tenaga kesehatan di Provinsi NTT dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Kelompok 1 dengan kategori kelompok rendah terdiri dari 12 kabupaten/kota. Kelompok 2 dengan kategori kelompok sedang terdiri dari 8 kabupaten, dan kelompok 3 dengan kategori kelompok tinggi terdiri dari 2 kabupaten.
Klasifikasi Kondisi Finansial pada Perusahaan Sektor Finansial yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2020 Menggunakan Support Vector Machine Anang Kurniawan; Mike Prastuti
Jurnal Sains dan Seni ITS Vol 11, No 6 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j23373520.v11i6.87422

Abstract

Saham menjadi instrumen investasi yang paling di gemari oleh pemodal, karena menurut OJK atau otoritas jasa keuangan pertumbuhan investor saham pada agustus 2021 sebesar 50,7% lebih tinggi dibanding dengan tahun 2020. Kesempatan ini disalahgunakan oleh organisasi investasi untuk menjadi modus penipuan baru terhadap investor pemula. Oleh karena itu diperlukan suatu analisis klasifikasi kondisi finansial perusahaan yang dapat membantu investor dalam menentukan perusahaan tujuan investasi. Menurut Mark E Zmijewski, kondisi finansial dikategorikan menjadi 2 yaitu financial distress dan non financial distress. Penelitian ini dianalisis untuk mengetahui hasil klasifikasi kondisi finansial perusahaan sektor finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 berdasarkan rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Seluruh variabel tersebut diklasifikasikan menggunakan metode support vector machine (SVM). Metode SVM digunakan karena mampu memunculkan pembatas yang efektif antar data. Hasil analisis menunjukan mayoritas perusahaan sektor finansial di Indonesia dikategorikan sebagai perusahaan dengan kondisi finansial yang sehat dengan Proporsi sebanyak 75,5%, sedangkan 24,5% lainnya memiliki kondisi finansial yang kurang sehat. Rata-rata perusahaan sektor finansial di Indonesia adalah perusahaan yang likuid, mampu memenuhi kewajiban apabila terjadi pembubaran perusahaan, serta mampu menghasilkan keuntungan dari modal dan aset yang dimiliki, hal itu dapat dilihat dari rasio kuangan yang bernilai positif. Hasil klasifikasi terbaik yaitu menggunakan kernel linear dan proporsi training:testing 80:20 yang menghasilkan akurasi sebesar 0,952, recall sebesar 1, dan presisi sebesar 0,938.
Analisis Variabel yang Mempengaruhi Persalinan Caesar di RSUD Ploso dengan Pendekatan Model Regresi Logistik Biner Mellary Ihza Qudrotunanda; Mutiah Salamah Chamid
Jurnal Sains dan Seni ITS Vol 11, No 6 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j23373520.v11i6.87423

Abstract

Tindakan persalinan caesar memiliki risiko yang tinggi pada ibu dan bayi seperti komplikasi hingga kematian. RSUD Ploso memiliki angka persalinan caesar sebesar 30,12% pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 38,59% pada tahun 2020. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel apa yang diduga berpengaruh terhadap bayi lahir melalui persalinan caesar di RSUD Ploso dengan menggunakan metode analisis regresi logistik biner. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan ibu yang melahirkan bayi melalui persalinan caesar sebesar 39,74% dari 229 kelahiran yang terjadi di RSUD Ploso tahun 2020. Mayoritas kategori ibu yang melahirkan persalinan caesar adalah 20,09% usia ibu berisiko, 23,14% usia kehamilan tidak berisiko, 32,31% ibu yang memiliki riwayat persalinan caesar, 24,89% ibu mengalami hipertensi, 29,26% ibu dengan bayi berjenis kelamin laki-laki, 17,47% ibu dengan berat bayi lahir rendah, 20,52% ibu dengan posisi kepala bayi normal, 30,13% ibu dengan kondisi ketuban normal, 34,93% ibu dengan kondisi plasenta tidak menutupi jalan lahir, dan 24,89% ibu yang tidak mengalami persalinan lama. Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap persalinan caesar di RS Ploso adalah ibu yang memiliki riwayat persalinan caesar, ibu mengalami hipertensi, jumlah persalinan kategori berisiko, kondisi ketuban tidak normal, dan posisi kepala bayi tidak normal.
Pendekatan Copula – Conditional Value at Risk (CVaR) untuk Analisis Risiko Saham Perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi Gloria Amada; Pratnya Paramitha Oktaviana
Jurnal Sains dan Seni ITS Vol 11, No 6 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j23373520.v11i6.87588

Abstract

Investasi saham adalah kegiatan menanamkan sejumlah dana pada suatu perusahaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Seorang investor umumnya melihat return saham untuk berinvestasi, tetapi harga saham mengalami perubahan yang tidak terduga sehingga ada risiko yang mengikuti. Analisis risiko perlu dilakukan untuk menghindari kerugian di masa yang akan datang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengestimasi risiko saham menggunakan Conditional Value at Risk (CVaR) dengan pendekatan Copula. Variabel penelitian yang digunakan adalah nilai return saham dari empat perusahaan sub sektor telekomunikasi yaitu PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), PT Indosat Tbk (ISAT), PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), PT XL Axiata Tbk (EXCL). Berdasarkan hasil penelitian, saham EXCL dan TLKM merupakan saham dengan korelasi tertinggi dari keempat saham perusahaan sub sektor telekomunikasi untuk membentuk portofolio bivariat. Residual model dari data return EXCL dan TLKM kemudian dimodelkan dengan Copula. Dari nilai log-likelihood, Copula Gumbel adalah model Copula terbaik untuk menggambarkan struktur dependensi dari EXCL dan TLKM. Setelah didapatkan parameter dari Copula Gumbel, dilakukan estimasi VaR dan setelah itu dilakukan estimasi CVaR.
Pengukuran Value at Risk pada Portofolio Saham Optimal Menggunakan Copula-GARCH dengan Pendekatan Single Index Model Siti Firdaus; Ulil Azmi; Galuh Oktavia Siswono
Jurnal Sains dan Seni ITS Vol 11, No 6 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j23373520.v11i6.88956

Abstract

Investasi merupakan penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek guna memperoleh keuntungan. Diantara sekian banyak sekuritas yang ada, saham menjadi sekuritas yang mengalami kenaikan jumlah investor secara signifikan karena dapat memberikan keuntungan yang cukup besar. Dibalik keuntungan yang besar, terdapat risiko yang harus dihadapi oleh investor. Sehingga, investor perlu menerapkan strategi yang dapat meminimalkan risiko serta mengukur risiko pada portofolio. Dalam penelitian ini dilakukan diversifikasi dan estimasi risiko dengan menggunakan pendekatan Single Index Model, Copula-GARCH, dan Value at Risk. Data yang digunakan adalah data harga penutupan saham bulanan pada saham yang terdaftar pada LQ45 selama periode 1 Desember 2010 hingga 31 Desember 2021. Berdasarkan metode Single Index Model, didapatkan tujuh saham yang masuk dalam portofolio optimal yang terdiri atas saham BBCA (10,48%), BBNI (4,22%), BBRI (24,88%), BBTN (2,41%), BMRI (8,53%), KLBF (21,90%), dan TLKM (27,58%). Setelah itu dilakukan pemodelan Copula-GARCH pada harga penutupan saham bulanan menggunakan lima jenis copula yang terdiri atas Copula Normal, Student-t, Gumbel, Frank, dan Clayton. Didapatkan model copula terbaik untuk ketujuh saham yaitu Copula Student-t dengan nilai maximum log-likelihood sebesar 92,42. Hasil estimasi Value at Risk pada tingkat kepercayaan 95% menggunakan simulasi Monte Carlo berdasarkan model Copula Student-t menunjukkan angka kerugian maksimum sebesar 0,0439. Hal ini berarti bahwa kemungkinan kerugian yang dihadapi investor tidak akan melebihi 0,0439 bagian dari modal investasi. Semakin besar tingkat kepercayaan yang digunakan, maka semakin besar pula nilai Value at Risk.
Peramalan Harga Cabai Rawit di Kabupaten Tuban Berdasarkan Curah Hujan Menggunakan Fungsi Transfer Mirza Ghulam Ahmad; Mike Prastuti
Jurnal Sains dan Seni ITS Vol 11, No 6 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j23373520.v11i6.89310

Abstract

Cabai rawit adalah suatu komoditi sayur yang dibutuhkan oleh hampir semua orang dari berbagai lapisan masyarakat. Harga cabai rawit yang terus meningkat membuat kekhawatiran dalam masyarakat, karena cabai rawit merupakan bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut data dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Disperindag Jawa Timur, harga cabai rawit di Kabupaten Tuban mengalami kenaikan. Harga cabai rawit yang tidak stabil di Kabupaten Tuban mendapat keluhan dari pedagang cabai rawit dan masyarakat Kabupaten Tuban. Menurut berita harian dari Kompas.com, faktor yang menyebabkan harga cabai rawit tidak stabil yaitu curah hujan. Curah hujan yang tinggi menyebabkan kegagalan panen sehingga harga cabai rawit menjadi tinggi. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu analisis untuk memodelkan dan meramalkan harga cabai rawit yang dipengaruhi oleh curah hujan sehingga fluktuasi harga cabai rawit dapat diantisipasi. Metode peramalan yang dapat digunakan untuk memodelkan harga cabai rawit berdasarkan curah hujan adalah model fungsi transfer. Model fungsi transfer adalah suatu model yang menggambarkan nilai prediksi masa depan dari suatu data time series yang didasarkan pada nilai – nilai masa lalu data tersebut dengan satu atau lebih variabel yang berhubungan dengan output series tersebut. Hasil analisis model fungsi transfer yang terbaik untuk meramalkan harga cabai rawit yaitu model fungsi transfer dengan orde b,r,s (33,1,28) dengan deret noise ARIMA (0,0,[1,3,6,7]) dengan nilai RMSE sebesar 0,017. Hasil ramalan harga cabai rawit menunjukkan harga terendah pada tanggal 3 April 2022 dimana harga cabai rawit di bulan April 2022 stabil pada harga Rp 43.000/kg – Rp 44.000/kg.
Perbandingan Metode Regresi Komponen Utama dan Regresi Ridge pada Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Profitabilitas terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan Evan Azhar Fauzan; Soehardjoepri Soehardjoepri
Jurnal Sains dan Seni ITS Vol 11, No 6 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j23373520.v11i6.90792

Abstract

Investasi saham telah menjadi pilihan banyak orang terutama di zaman sekarang ini. Pastinya perlu cermat dalam melakukan investasi saham suatu perusahaan, yaitu dengan melihat kinerja keuangan perusahaan. Salah satu indikator penting untuk menilai prospek kinerja perusahaan di masa mendatang yaitu dengan melihat rasio profitabilitas yang dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Bila investor menjadikan rasio profitabilitas sebagai indikator dalam pengambilan keputusan, maka investor dapat membeli harga saham yang tepat untuk di investasikan. Pada penelitian ini, akan digunakan data rasio profitabilitas, diantaranya yaitu Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Operating Profit Margin (OPM), Net Profit Margin (NPM) dan Earning per Share (EPS) serta data harga saham dari PT Bank Mandiri Tbk periode 2009-2018. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh rasio profitabilitas terhadap harga saham, maka akan dilakukan metode regresi komponen utama dan regresi ridge yang merupakan metode regresi yang tepat untuk mengatasi masalah multikolinieritas pada data rasio profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada metode regresi komponen utama didapatkan rasio ROA dan ROE berpengaruh positif terhadap harga saham PT Bank Mandiri Tbk, rasio ROE dan OPM berpengaruh negatif terhadap harga saham PT Bank Mandiri Tbk, serta rasio NPM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham PT Bank Mandiri Tbk. Untuk hasil penelitian pada metode regresi ridge didapatkan rasio ROA, NPM, dan EPS berpengaruh positif terhadap harga saham PT Bank Mandiri Tbk, sedangkan rasio ROE dan OPM berpengaruh negatif terhadap harga saham PT Bank Mandiri Tbk. Kemudian berdasarkan kriteria nilai R-Square terbesar dan nilai MSE terkecil maka diperoleh regresi ridge sebagai metode terbaik dalam mengatasi masalah multikolinieritas pada kasus data rasio profitabilitas PT Bank Mandiri Tbk.
Peramalan Volatilitas dengan Pemodelan EGARCH, TGARCH, dan APARCH dalam Pengukuran Estimasi Risiko Saham Sektor Keuangan Fithra Rabbaniyah; Ulil Azmi
Jurnal Sains dan Seni ITS Vol 11, No 6 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j23373520.v11i6.91139

Abstract

Data finansial yang mengikuti deret waktu memiliki keragaman atau volatilitas yang setiap waktunya tidak konstan. Keadaan ini disebut sebagai heteroskedastisitas. Metode yang dapat menyelesaikan masalah tersebut adalah Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH)/Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). Namun, ARCH/GARCH tidak dapat mengatasi beberapa kasus seperti perbedaan dalam nilai volatilitas yang disebut sebagai leverage effect. Sehingga dilakukan pemodelan dengan mengakomodasi respon volatilitas yang memiliki sifat asimetris seperti Exponential GARCH (EGARCH), Threshold GARCH (TGARCH), atau Asymmetric Power ARCH (APARCH). Dalam melakukan investasi, tentunya diperlukan kebijakan manajemen risiko yang baik, yaitu dengan mengestimasi risiko menggunakan metode Value at Risk (VaR) dan Conditional Value at Risk (CVaR). Penelitian ini dilakukan untuk peramalan volatilitas serta estimasi risiko dengan pemodelan EGARCH, TGARCH, dan APARCH untuk mengestimasi risiko pada saham sektor keuangan dengan volatilitas tinggi dan rendah untuk periode 20 Januari 2014 – 30 Desember 2021. Hasil pemodelan menunjukkan jika tidak terdapat karakteristik tertentu yang membedakan pemodelan antara saham dengan volatilitas tinggi dan rendah. Namun, dapat dikatakan jika model TGARCH dan EGARCH adalah model yang terbaik dalam memodelkan sifat asimetris. Peramalan volatilitas untuk sepuluh hari kedepan menghasilkan kesimpulan jika saham volatilitas tinggi memiliki hasil peramalan volatilitas yang tinggi juga dan sebaliknya. Estimasi risiko Value at Risk (VaR) dan Conditional Value at Risk (VaR) berdasarkan model terbaik untuk tingkat kepercayaan 99%, 95%, dan 90% menghasilkan kesimpulan saham dengan volatilitas tinggi memiliki estimasi risiko yang tinggi pula dan sebaliknya. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, semakin tinggi pula estimasi risikonya.
Pemodelan Kasus Covid-19 di Jawa Timur Menggunakan Metode Generalized Poisson Regression dan Negative Binomial Regression Syaillendra Ardifasalma; Ulil Azmi
Jurnal Sains dan Seni ITS Vol 11, No 6 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j23373520.v11i6.91211

Abstract

Virus SARS-CoV-2 atau juga dikenal sebagai COVID-19, pertama kali ditemukan di China pada akhir 2019 dan telah menyebar secara global dan menyebabkan lebih dari 178 juta kasus terkonfirmasi dan sebanyak 3,9 juta jiwa meninggal dunia. Untuk kasus di Jawa Timur sendiri kasus COVID-19, hingga bulan Januari 2022 jumlah kasus di Jawa Timur yang terpapar virus COVID-19 sendiri mencapai 402.879 jiwa, sedangkan jumlah yang sembuh mencapai 371.745 jiwa dan meninggal dunia sebanyak 29.774 jiwa. Analisis regresi menggunakan variabel dependen sebagai variabel acak kontinu untuk menganalisis data. Sedangkan Regresi Poisson sendiri merupakan model dengan variabel Y berdistribusi Poisson. Namun dalam model regresi Poisson asumsi sering dilanggar antara estimasi varians yang berada di atas mean (over-dispersion) atau di awah mean (under-dispersion). Salah satu model yang digunakan untuk menangani under-dispersi atau over-dispersi ini yaitu Generalized Poisson Regression dan Negative Binomial Regression. Data yang akan digunakan untuk meramalkan jumlah korban jiwa COVID-19 yaitu data harian di Jawa Timur dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Januari 2022. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan software RStudio dengan faktor yang diduga mempengaruhi yaitu, kasus aktif, kasus baru, Stringency Index, dan Bed Occupancy Rate di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Jawa Timur dalam pengambilan kebijakan untuk mengantisipasi jumlah pasien berdasarkan faktor – faktor yang berpengaruh signifikan pada penelitian dan juga menambah wawasan mengenai faktor –faktor apa saja yang dapat berpengaruh dengan kasus COVID-19 sehingga masyarakat bisa lebih waspada lagi dalam masa pandemi ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa model terbaik adalah model Generalized Poisson Regression. Hal ini ditunjukan dari nilai -2logL, AIC, dan BIC pada model Generalized Poisson Regression yang lebih kecil daripada model regresi poisson dan model Negative Binomial Regression. Dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap jumlah kasus meninggal COVID-19 adalah kasus aktif, kasus baru, Stringency Index, dan Bed Occupancy Rate.
Analisis Faktor Mempengaruhi Harga Rajungan Menggunakan Metode Ecm (Error Correction Model) Rachmat Limanto; Imam Safawi Ahmad
Jurnal Sains dan Seni ITS Vol 11, No 6 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j23373520.v11i6.91306

Abstract

Rajungan adalah salah satu komoditas jenis krustasea yang memiliki banyak potensi dalam sektor ekspor, terutama ke negara Amerika serikat yaitu mencapai 60% dari total hasil tangkap rajungan itu sendiri. Kabupaten Lamongan lebih tepatnya di pesisir Lamongan Paciran, salah satu tempat penghasil rajungan di Provinsi Jawa Timur. Pengukuran dari harga produk rajungan dapat dilakukan dengan pendekatan faktor volume tangkapan rajungan, suhu harian, dan kecepatan angin maksimum pada interval waktu Januari – November 2021. Oleh karena itu diperlukan metode yang dapat mengetahui penyebab harga rajungan tinggi atau rendah dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Metode Error Correction Model (ECM) adalah salah satu metode yang digunakan untuk analisis pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari ketiga variabel tersebut terhadap harga rajungan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan pada hasil analisis, didapat bahwa pada variabel volume tangkapan rajungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel harga rajungan dalam jangka pendek, sedangkan variabel suhu harian dan kecepatan angin maksimum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel harga rajungan dalam jangka panjang.

Page 1 of 3 | Total Record : 28

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 2 (2025) Vol 14, No 1 (2025) Vol 13, No 6 (2024) Vol 13, No 5 (2024) Vol 13, No 4 (2024) Vol 13, No 3 (2024) Vol 13, No 2 (2024) Vol 13, No 1 (2024) Vol 12, No 6 (2023) Vol 12, No 3 (2023) Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 6 (2022) Vol 11, No 5 (2022) Vol 11, No 4 (2022) Vol 11, No 3 (2022) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020) Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2016) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 3 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Sains dan Seni ITS (ISSN 2301-928X) More Issue