Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Statistika

Membangun Interval Kepercayaan Proporsi Dengan Menggunakan Metode Jackknife Terhapus-1 Wahyu Suryadi Suryadi; Epha Diana Supandi
STATISTIKA: Forum Teori dan Aplikasi Statistika Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Statistika Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jstat.v19i1.4721

Abstract

Metode Jackknife merupakan teknik resampling nonparametric. Prinsip dari metode Jackknife yaitu membangkitkan data dari sampel asli untuk mendapatkan sampel tiruan. Tujuan penelitian ini adalah mengestimasi prosentase suara pada pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Bantul tahun 2015 dengan menggunakan sampel asli dan metode Jackknife sampel terhapus-1.  Keakuratan kedua metode dihitung dengan menggunakan standar error. Hasil penelitian menunjukan bahwa selang kepercayaan menggunakan metode Jackknife sampel terhapus-1 memiliki tingkat keakuratan yang lebih baik dibandingan dengan menggunakan sampel asli, hal ini ditunjukan dengan nilai standar error yang lebih kecil.
Penerapan Estimasi Fast-MCD dan SOCP dalam Pembentukkan Portofolio Robust Mean Variance Epha Diana Supandi; Dedi Rosadi; Abdurakhman Abdurakhman
STATISTIKA: Forum Teori dan Aplikasi Statistika Vol 14, No 1 (2014)
Publisher : Program Studi Statistika Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jstat.v14i1.1086

Abstract

Portofolio model Mean Variance (MV) menitikberatkan pada penggunaan vektor rata-rata danmatriks kovarian dalam pembentukkan portofolio optimal. pembentukkan portofolio menggunakanmodel MV menjadi optimal, karena Σ????dan ????̂ adalah Maximum Likelihood Estimator bagi Σ dan μ. Padakenyataanya data keuangan sering menyimpang dari kenormalan, sehingga pembentukkan portofoliorobust menjadi sangat penting. Pada penelitian ini akan membandingkan portofolio mean variancemelalui pendekatan Fast-MCD dan SOCP (second order cone programming). Hasil studi kasus padasaham yang terdaftar di Jakarta Islamics Index menunjukkan portofolio dengan pendekatanoptimisasi robust (SOCP) lebih unggul dibandingkan portofolio model MV maupun Fast MCD.
PENDUGAAN SELANG TAHAN HIDUP DARI DATA UJI HIDUP BERDISTRIBUSI PARETO DI BAWAH SENSOR TIPE II DENGAN METODE BAYESIAN (STUDI KASUS PARAMETER SKALA DIKETAHUI) Mohd. Rizam Abu Bakar; Epha Diana Supandi
STATISTIKA: Forum Teori dan Aplikasi Statistika Vol 3, No 1 (2003)
Publisher : Program Studi Statistika Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jstat.v3i1.550

Abstract

Bayesian adalah suatu metode untuk menduga parameter. Metode ini dapat diterapkan pada analisis uji hidup. Dalamtulisan ini diuraikan tentang pendugaan selang tahan hidup dari data uji hidup berdistribusi Pareto dibawah sensor tipe II denganmetode Bayesian, khususnya pada kasus parameter skala diketahui. Arnold dan Press (1989) telah melakukan pendugaan danperkiraan dengan metode bayesian pada data Pareto. Geisser (1985) telah menduga selang pada observasi eksponensial danPareto. Sementara Arnold dan Press (1983) telah membuat inferensi Bayesian pada populasi pareto