Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.39
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Fakultas Teknik Sinkron : Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA International Journal of Supply Chain Management Jurnal Statistika dan Matematika (Statmat) Abdiformatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat Informatika IJCOSIN : Indonesian Journal of Community Service and Innovation International Journal of Technology, Innovation and Humanities Jurnal HUMMANSI (Humaniora, Manajemen, Akuntansi) SOROT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SmartComp
Diandra Chika Fransisca
Institut Teknologi Telkom Purwokerto
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Mechanical Engineering Social Sciences Transportation Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Statistika dan Matematika (Statmat)

 1 
OPTIMISASI PORTOFOLIO SAHAM IDX30 DI ERA COVID-19 DENGAN MODEL MEAN-VARIANCE Diandra Chika Fransisca
STATMAT : JURNAL STATISTIKA DAN MATEMATIKA Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Math Program, Math and Science faculty, Pamulang University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/sm.v4i1.18980

Abstract

Investasi merupakan alokasi uang, saham, reksadana atau sumber daya berharga lainya yang disediakan seseorang pada masa sekarang dan menahannya untuk tidak digunakan sampai masa yang ditentukan sehingga mendapat keuntungan (return). Semakin tinggi return yang diterima maka semakin tinggi juga risiko yang diperoleh. Disisi lain, para investor menginginkan tingkat risiko rendah dengan return yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan model Mean-Variance untuk mengoptimisasi lima saham di Indonesia yaitu TLKM, BBRI, KLBF, MNCN, dan UNTR sehingga diperoleh return yang maksimal dan risiko (variansi) yang minimal. Metode yang digunakan dalam model MeanVariance adalah metode Lagrange. Hasil penelitian diperoleh hanya empat saham portofolio optimal dengan komposisi vektor bobot BBRI = 0,13628, TLKM = 0,013628, KLBF = 0,443232, dan UNTR = 0,196662. Komposisi portofolio optimal ini menghasilkan return rataan sebesar 0,001855 dan variansi sebesar 0,0003679. Sedangkan, saham MNCN memiliki rasio antara rataan dan variansi yang paling terkecil dari kelima saham tersebut. Dengan kata lain, saham MNC tidak menghasilkan komposisi portofolio optimal.
Co-Authors Adhe Nuzula Ramadlana Agi Prasetiadi Alifta Salma Shafira Auliya Burhanuddin Bita Parga Zen Hasan Nizar Iqsyahiro Kresna A Linri, Spanica Pamfilia Muhammad Afrizal Amrustian Muhammad Eka Purbaya Novian Adi Prasetyo Paath, David Kristian Padosroha Marbun Pradana Ananda Raharja Safar Dwi Kurniawan Salma Pusriwijayanti Sidiq, Muhammad Fajar Trihastuti Yuniati