Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Sains d'Cartesian: Jurnal Matematika dan Aplikasi
Tohap Manurung
Sam Ratulangi University
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Mathematics Physics

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
MODEL COMPOUNDS DALAM MENGHITUNG AGGREGATE LOSS Tohap Manurung
JURNAL ILMIAH SAINS Volume 11 Nomor 1, April 2011
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.145 KB) | DOI: 10.35799/jis.11.1.2011.48

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan taksiran distribusi aggregate loss. Dalam hal ini, aggregate loss merupakan total kerugian dalam periode satu tahun yang dialami oleh pemegang polis yang ditanggung suatu perusahaan asuransi. Dalam menentukan taksiran fungsi peluang aggregate loss, akan dibentuk model distribusi compound. Untuk menyelesaikan distribusi compound, ada beberapa metode yang digunakan antara lain metode Panjer Recursion, Fourier Inversion, dan Fast Fourier Transform. COMPOUNDS MODEL TO DETERMINE AGGREGATE LOSSABSTRACTThis study aims to determine the estimated aggregate loss distribution. In this case, the aggregate loss is a total loss within one year period experienced by the policyholder who paid an insurance company. In determining the estimated aggregate loss function , will be established distribution model compound. To determine the compound distribution, there are several methods used, namely, Panjer Recursion, Fourier Inversion, dan Fast Fourier Transform.
Black-Scholes Model in Determining European Option Prices on Netflix,Inc. Desty A. Tambingon; Jullia Titaley; Tohap Manurung
d\'Cartesian: Jurnal Matematika dan Aplikasi Vol. 8 No. 2 (2019): September 2019
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35799/dc.8.2.2019.23960

Abstract

Research has been conducted to compare the prices of European option on the Yahoo Finance website with prices obtained from the Black-Scholes model (theoretical price). Data was taken on January 31, 2019 which included the daily share price of Netflix, Inc. (NFLX) on February 14, 2018 - January 31, 2019 to obtain volatility, and NFLX options data due on January 17, 2020. Options with prices lower than theoretical prices are said to be underpriced, so the decision taken is to buy the options. Whereas options with prices higher than theoretical prices are said to be overpriced, so it has to be reconsidered. The proportion of the underpriced call options for the total number of call options is 77.7778%, while the proportion of the underpriced put options for the total number of put options is 38.5714%.
Penerapan Model Vector Autoregressive (VAR) untuk Memprediksi Harga Cengkeh, Kopra dan Pala di Sulawesi Utara Yulin Tunang; Tohap Manurung; Nelson Nainggolan
d\'Cartesian: Jurnal Matematika dan Aplikasi Vol. 8 No. 2 (2019): September 2019
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35799/dc.8.2.2019.23967

Abstract

YULIN TUNANG. Application of Vector Autoregressive (VAR) Model to Predict Prices of Clove, Copra and Nutmeg Commodities in North Sulawesi. Under the guidance of NELSON NAINGGOLAN as main supervisor and TOHAP MANURUNG as a co-supervisor.The purpose of this study is to determine the vector autoregressive (VAR) model of the prices of clove, copra and nutmeg commodities in North Sulawesi. The data used are data on monthly prices of cloves, copra and nutmeg for the period of January 2015 to March 2019. Parameter estimation results for clove prices are estimated parameter values of 0,174; 0,260; 0,151 while for the copra price, the estimated value of the parameter is 0,060; 0,004; 0,002; and for nutmeg prices the parameter value of 0,215 is obtained; 0,105; 0,625. Prediction results for April, May and June 2019, namely in April 2019 the price of cloves was Rp90.882, the price of copra was Rp4.461, and the price of nutmeg was Rp70.316. The prediction results in May 2019 of clove prices amounted to Rp90.231, copra prices amounted to Rp4.411, and nutmeg prices were Rp70.021. Predicted results in June 2019 of clove prices amounted to Rp89.392, copra prices of Rp4.356, and nutmeg prices of Rp69.532.          Keywords: Vector Autoregressive (VAR) model, clove, copra, nutmeg.
Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Produksi Getah Pinus di Kabupaten Poso Jesi A. Lateka; Tohap Manurung; Jantje D. Prang
d\'Cartesian: Jurnal Matematika dan Aplikasi Vol. 8 No. 2 (2019): September 2019
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35799/dc.8.2.2019.24195

Abstract

JESI APRIANI LATEKA. Analysis of Factors Affecting Pine Gum Production in Poso District. Supervised by JANTJE D. PRANG as main supervisor and TOHAP MANURUNG as a co-supervisor.            Poso Regency is a center of productivity for pine resin in Central Sulawesi, so it is very important to know the factors that influence the production of pine sap in Poso District. Referring to several previous studies, the accumulation of various factors can cause a problem or an event triggered by various previous events, to predict the use of multiple linear regression equations that can summarize these various factors. The data used in this study are data on the land area of each group (X1 ), the number of group workers (X2) and the number of hours of group work (X3). Based on the results of multiple linear regression analysis there is a symptom of multicollinearity between the variables of the number of workers and the number of hours worked, therefore to overcome this one variable is taken, namely the number of workers. The results of the analysis show that the variable area of land and the number of labor simultaneously affect the production of pine sap with a determination coefficient of 93%. Kata kunci:   Analysis of Multiple Linear Regression, Pine Forest in Poso District
Analisis Portofolio Saham Model Markowitz Dengan Menggunakan Quadratic Programming Shintya Gayanti Filrissa; Tohap Manurung; Jullia Titaley
d\'Cartesian: Jurnal Matematika dan Aplikasi Vol. 8 No. 2 (2019): September 2019
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35799/dc.8.2.2019.24376

Abstract

Berinvestasi pada saham bagi investor memperhatikan dua hal yaitu tingkat keuntungan dan tingkat kerugian atau resiko. Expected return dan resiko memiliki hubungan yang positif. Harry Markowitz mengemukan tentang portofolio saham dimana investor dapat membentuk portofolio yang optimal dalam berinvestasi. Dengan tujuan meminimumkan resiko dengan tingkat keuntungan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan portofolio optimal, dengan metode penyelesaian yang digunakan yaitu quadratic programming. Dengan data yang digunakan adalah saham Indeks Kompas 100. Dari hasil penelitian portofolio optimal didapat dengan menginvestasikan sejumlah dana dengan bobot (w) tertentu pada 66 saham yang ada di Indeks Kompas 100.
Model Distribusi Data Klaim Asuransi Mobil untuk Menentukan Premi Murni Chrisan K. Waha; Altien J. Rindengan; Tohap Manurung
d\'Cartesian: Jurnal Matematika dan Aplikasi Vol. 8 No. 2 (2019): September 2019
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35799/dc.8.2.2019.24378

Abstract

Persaingan di bidang asuransi menjadi sangat ketat karena banyaknya perusahaan asuransi, baik milik pemerintah maupun yang dikelola oleh pihak swasta. Perusahaan asuransi berlomba-lomba menawarkan produk asuransinya kepada masyarakat, strategi yang dilakukan beberapa perusahaan asuransi dalam menawarkan produknya adalah dengan menetapkan harga premi yang murah. Namun, terkadang penetapan harga premi yang murah mengakibatkan jumlah uang yang masuk ke perusahaan lebih sedikit daripada jumlah uang yang keluar (klaim), sehingga perusahaan asuransi kesulitan memenuhi klaim yang diajukan nasabah. Tujuan penelitian ini adalah menghitung premi murni dengan menentukan model distribusi data banyaknya klaim dan data besarnya klaim. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data klaim tahun 2018 dari salah satu perusahaan asuransi mobil cabang Manado. Hasil penentuan modelnya, data banyaknya klaim berdistribusi binomial negatif dengan nilai E(N)=0.25645, dan data besarnya klaim berdistribusi log-logistik dengan nilai E(X)=4,785,960. Sehingga didapat nilai premi murni yaitu E(S)=Rp.1,227,359.42.
Metode Quasi Monte Carlo Dengan Barisan Bilangan Acak Halton Dalam Menentukan Nilai Kontrak Opsi Tipe Binary Pada Saham PT. Gudang Garam, Tbk. Josia Arthur Philip Sumampouw; Chriestie E. J. C. Montolalu; Tohap Manurung
d\'Cartesian: Jurnal Matematika dan Aplikasi Vol 9, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35799/dc.9.2.2020.29147

Abstract

Investasi merupakan perjanjian atas sejumlah dana atau aset lainnya yang dilakukan dimasa sekarang dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Salah satu alternatif dalam berinvestasi adalah opsi. Kontrak opsi saham merupakan bagian terpenting dalam strategi berinvestasi. Ada banyak metode yang dapat digunakan untuk menentukan nilai kontrak opsi saham, salah satunya adalah metode Quasi Monte Carlo dengan barisan bilangan acak Halton. Tujuan dari penelitan ini adalah untuk menentukan nilai kontrak opsi saham tipe binary  menggunakan metode Quasi Monte Carlo dengan barisan bilangan acak Halton pada saham PT Gudang Garam, Tbk. Dengan menggunakan metode ini, hasil penelitian sebanyak 300.000 simulasi diperoleh nilai kontrak opsi call pada angka 4.494,834 dengan standard error sebesar  9,985 pada simulasi ke 282.000, dan nilai kontrak opsi put pada angka 4.952,812 dengan standard error sebesar 9,982 pada simulasi ke 178.000.
Penerapan Analisis Multidimensional Scaling dalam Pemilihan Jalur Destinasi Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Area Kecamatan Lolak dan Sekitarnya Febrina Drike Simatupang; Hanny A.H. Komalig; Tohap Manurung
d\'Cartesian: Jurnal Matematika dan Aplikasi Vol 9, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35799/dc.9.2.2020.29164

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan plot multivariate keberadaan lokasi wisata dan jalur wisata yang efektif dalam hal waktu dan jarak tempuh berdasarkan kedekatan antar lokasi wisata tesebut di Kabupaten Bolaang Mongondow area Kecamatan Lolak dan sekitarnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari Google Maps berdasarkan waktu dan jarak tempuh antar lokasi wisata di Kecamatan Lolak dan sekitarnya menggunakan transportasi roda empat. Metode yang digunakan adalah Metode Multidimensional Scaling. Dengan menggunakan metode ini, hasil yang diperoleh dari 15 lokasi wisata di Kecamatan Lolak dan sekitarnya dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok berdasarkan kedekatan antar lokasi-lokasi tersebut dengan melihat dua rute perjalanan yaitu Manado yang diwakili Kelurahan Inobonto dan Gorontalo yang diwakili Kecamatan Sangkub. Kelompok pertama: Pantai Pasir Besi, Pantai Tombolango, Pantai Losari, Pantai Bungin dan Pulau Molosing. Kelompok kedua: Hutan Bakau, Pantai Tanjung dan Bendungan Lolak. Kelompok ketiga: Air Terjun Sauk, Air Terjun Baturapa dan Pantai Beau. Kelompok keempat: Pantai Babo, Pantai Indah Maelang, Pantai Pasir Putih dan Pulau Tiga.
Analisis Portofolio Saham Model Mean – Variance Markowitz Menggunakan Metode Lagrange I Nyoman Wijaya Negara; Yohanes A.R. Langi; Tohap Manurung
d\'Cartesian: Jurnal Matematika dan Aplikasi Vol 9, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35799/dc.9.2.2020.29656

Abstract

Investor yang berinvestasi dalam bentuk portofolio perlu melakukan analisis terhadap tingkat keuntungan dan risiko yang berhubungan searah, yang artinya besar keuntungan akan sesuai dengan besar risikonya. Pada penelitian ini digunakan model mean – variance Markowitz yang kemudian dioptimasi menggunakan metode Lagrange. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui saham – saham apa saja yang layak dimasukkan kedalam portofolio dengan menentukan proporsi bobot masing – masing saham sehingga menjadi portofolio optimal. Penelitian ini menggunakan data closing price harian selama 1 tahun pada saham – saham yang terdaftar pada periode listing IDX30 Agustus 2018 dan Februari 2019. Dari hasil penelitian ini, diperoleh 18 saham yang layak dimasukkan kedalam portofolio yang sebelumnya berjumlah 28 saham. Portofolio yang terbentuk ada 2, portofolio yang pertama dengan expected return 0,002% diperoleh risiko sebesar 0,0095% dengan proporsi bobot tertinggi yaitu saham BBCA sebesar 0,4654% dan portofolio kedua dengan expected return 0,003% diperoleh risiko sebesar 0,0136% dengan proporsi bobot tertinggi yaitu saham BBCA sebesar 0,5663%.
Co-Authors Altien J. Rindengan Chriestie E. J. C. Montolalu Chrisan K. Waha Desty A. Tambingon Febrina Drike Simatupang Hanny A.H. Komalig I Nyoman Wijaya Negara Jantje D. Prang Jesi A. Lateka Josia Arthur Philip Sumampouw Jullia Titaley Nelson Nainggolan Shintya Gayanti Filrissa Yohanes A.R. Langi Yulin Tunang