Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lontar Komputer: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Indonesia Symposium on Computing Indonesian Journal on Computing (Indo-JC) IJoICT (International Journal on Information and Communication Technology) Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA Kinetik: Game Technology, Information System, Computer Network, Computing, Electronics, and Control INTEK: Jurnal Penelitian Building of Informatics, Technology and Science Journal of Computer System and Informatics (JoSYC) Charity : Jurnal Pengabdian Masyarakat Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR eProceedings of Engineering Jurnal Abdimas Jurnal Komtika (Komputasi dan Informatika) LOGIC: Jurnal Penelitian Informatika
Irma Palupi
Universitas Telkom
Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pemilihan Portofolio Optimal Dalam Bursa Efek Indonesia Dengan Metode Ahp Dan Promethee Rohidi Rohidi; Mahmud Imrona; Irma Palupi
eProceedings of Engineering Vol 2, No 3 (2015): Desember, 2015
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Portofolio merupakan gabungan aset yang disusun untuk mencapai tujuan investasi investor. Masalah dalam pemilihan portofolio optimal adalah investor tidak dapat memilih saham dari berbagai sektor dibandingkan menggunakan kriteria yang sama dan bobot kriteria tertentu dalam masing-masing saham. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan mengatasi masalah pemilihan portofolio optimal. model dua langkah akan mengatasi pemilihan portofolio optimal. model ini dibagi menjadi dua berbeda tetapi terkait pilar : pertama yaitu membentuk portofolio di dalam sektor sedangkan kedua membentuk saham-saham dimasing- masing sektor. Metode AHP dan metode PROMETHEE digunakan untuk pemilihan portofolio optimal. Metode ini diterapkan pada saham Bursa Efek Indonesia sebagai kasus nyata. Berdasarkan hasil kombinasi parameter evolusi algoritma genetika dengan 2x percobaan didapatkan bobot terbaik yaitu pada sektor keuangan 0.2137 dengan popuasi 50 Probabilitas Crossover (Pc) 0.7 dan Probabilitas mutasi (Pm) 0.3 dengan nilai fitness terbaik 0.190. sedangkan untuk hasil saham dimasing- masing sektor didapat bobot terbaik pada saham MLBI (Multi Bintang Indonesia Tbk) dengan nilai bobot 0.2466. Kata kunci : Portofolio, model dua langkah, metode AHP, metode PROMETHEE, Algoritma Genetika
Penentuan Harga Opsi Beli Eropa Dengan Dua Proses Volatilitas Stokastik Muhammad Faizal; Irma Palupi; Rian Febrian Umbara
eProceedings of Engineering Vol 2, No 2 (2015): Agustus, 2015
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Opsi merupakan suatu emiten derivatif yang memperjualbelikan hak untuk menjual atau membeli atas suatu aset dengan harga tertentu dan selama waktu tertentu. Dalam menentukan harga Opsi bukan hal yang mudah. Salah satu model yang banyak digunakan untuk menghitung harga opsi Eropa adalah model Black & scholes. Dalam menentukan harga opsi eropa dengan model model Black & scholes masih memiliki kekurangan yaitu, tidak dapat menghitung harga opsi pada saat out-of-the money. Sedangkan dengan model dua proses volatilitas stokastik memberikan harga opsi yang lebih konsisten dalam menentukan harga opsi. Dengan menyubtitusikan model dua proses stokastik kedalam persamaan diferensial Black & scholes. Pada pengujian yang telah dilakukan, penentuan harga opsi Eropa dengan dua proses volatilitas stokastik memberikan hasil yang lebih mendekati harga pasar dibandingkan dengan satu proses volatilitas stokastik. Pada perhitungan MSE untuk model dua proses stokastik adalah 0,4478 sedangkan MSE untuk model satu proses stokastik adalah 0,4726 hal ini menunjukkan perbedaan yang tidak jauh antara model dua proses stokastik dengan satu proses stokastik dalam menentukan harga opsi beli Eropa. Kata kunci: Opsi, Opsi Eropa, Dua proses volatilitas stokastik.
Model Optimisasi Portofolio Saham Dan Deposito Secara Terintegrasi Menggunakan Mean Absolute Deviation Husain Athfal Hidayat; Deni Saepudin; Irma Palupi
eProceedings of Engineering Vol 2, No 3 (2015): Desember, 2015
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk  membuat   has il inves tas i  yang  menghas ilk an keuntungan  yang  maks imum  s es uai deng an yang  diharapkan   dengan  mempertimbangkan   ris iko yang  kecil, maka  as et dis us un ke dalam  portofol i o. Pilihan   as et  yang   bis a  dipilih   inves tor   ke  dalam   portofolio    s angat  banyak,   namun   s ecara  umum berdas arkan  karakteris tik ris ikonya as et bis a dibagi  kedalam  dua kelompok  yaitu as et beris iko dan  as et bebas  ris iko. Ada banyak  model  optimis as i portofolio  yang ada, s alah s atunya adalah  model  Mean Absolute Deviation (MAD)  yang  diperkenalkan   oleh Hiros hi  Konno  dan  Yamazaki   (1991 ). Model  ini merupak an pengembangan    dari   model   yang   s udah   ada   s ebelumnya   yaitu   model    Mean-Variance  (MV)   dimana perbedaannya  terletak pada  bentuk  pengukuran  ris iko atau fungs i tujuannya.  Model  MAD berupa  Linear Programming  s ehingga  waktu  komputas i  yang  dibutuhkan   lebih  cepat  dibandingkan   model  MV  yang berupa  Quadratic Programming. Pada  tugas akhir ini topik  yang dibahas  adalah  permas alahan  optimas i  portofolio   gabungan  as et beris iko (s aham)  dan as et bebas  ris iko (depos ito)  yang diperdagangkan   di pas ar  Indones ia  menggunak an model  MAD  yang  dibandingkan   has ilnya dengan  model  MV.  Berdas arkan  has il analis is diperoleh  has il ris iko model  MAD lebih bes ar daripada  model  MV namun  pebedaan  keduanya  tidak s ignifikan. Fluktuas i nilai return portofolio  yang dihas ilkan kedua model  memiliki kecenderungan  yang s ama. Waktu komputas i model MAD lebih cepat dibandingkan  model MV ketika jumlah as et yang digunakan  dalam portofolio  lebih dari  28 buah  untuk  s etiap periode.  Nilai performans i  Sharpe  Ratio portofolio  yang dihas ilkan  oleh mode l MAD lebih rendah dibandingkan  model  MV, namun  keduanya  mas ih lebih baik dibandingkan  nilai Sharpe Ratio indeks LQ 45. Kata kunci: Portofolio, Saham, Depos ito, Mean Absolute Deviation, Mean -Variance, Asset Allocation
Penentuan Harga Opsi Multi Aset Tipe Eropa Melalui Model Multidimensional Black-scholes Muhammad Saddam Salsabillah; Irma Palupi; Rian Febrian Umbara
eProceedings of Engineering Vol 2, No 2 (2015): Agustus, 2015
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Opsi multiaset merupakan suatu kontrak atau perjanjian antara dua pihak, dimana pihak pertama adalah sebagai pembeli yang memiliki hak bukan kewajiban untuk membeli atau menjual dari pihak kedua yaitu penjual terhadap beberapa aset tertentu pada harga dan waktu yang telah ditetapkan. Melihat permasalahan tersebut, berdasarkan waktu pelaksanaanya dalam penentuan nilai opsi tipe Eropa yang nilainya bergantung pada pada multiaset akan menggunakan modifikasi model Black-Scholes untuk lebih dari satu underlying aset. Pengambilan data pada penelitian ini berasal dari yahoofinance.com, dimana data saham yang diambil yaitu Microsoft Co. (MSFT) dan Coca-Cola Co. (KO). Pada penelitian ini, digunakan metode finite difference skema implisit untuk menyelesaikan persamaan diferensial model Black-scholes untuk opsi lebih dari satu underlying aset. Pada penelitian ini, multiaset yang digunakan hanya dibatasi oleh dua aset. Dalam penilitian ini, dilakukan skenario pengujian nilai opsi yang di dapat berdasarkan perhitungan komputasi dibandingkan dengan nilai opsi pasar (market) dari masing-masing saham tersebut. Nantinya harga opsi yang di dapat akan mendekati harga opsi pasar (market). Pada penilitian ini juga dilakukan pengujian terhadap single aset sebagai perbandingan nilai opsi yang dihasilkan p opsi multiaset. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil perhitungan opsi yang nilainya multiaset dapat diterapkan setelah menggunakan metode finite difference skema implisit untuk menyelesaikan persamaan diferensial modifikasi Black-Scholes untuk opsi lebih dari satu underlying aset. Kata Kunci : Opsi Multiaset, Tipe Eropa, Model Black-Scholes
Penentuan Harga Opsi Jual Multiaset Tipe Amerika Dengan Metode Least-Square Monte Carlo Indra Utama Sitorus; Irma Palupi; Rian Febrian Umbara
eProceedings of Engineering Vol 2, No 1 (2015): April, 2015
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Opsi saham adalah kontrak resmi yang memberikan hak (tanpa kewajiban) kepada pemilik opsi untuk membeli atau menjual sebuah aset saham pada harga tertentu dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Opsi saham merupakan produk derivatif dari saham bertujuan melindungi nilai dan meningkatkan keuntungan pada aset investasi. Penelitian ini akan menggunakan metode Least-SquareMonte Carlo (LSM) untuk menentukan harga opsi Amerika. Pertama, LSM diterapkan untuk menentukan harga opsi jual amerika single aset dan dilihat perbandingannya dengan harga pasar. Selain itu, ditentukan juga nilai batas exercise optimal. Hasil penggunaan parameter volatilitas dari harga historis dan implied volatility dibandingkan, dan menunjukkan bahwa nilai dengan parameter implied volatility lebih mendekati harga market daripada nilai dari volatilitas histori. Penentuan nilai opsi jual multiaset dengan LSM menerapkan skema yang sama seperti pada penentuan nilai opsi jual single aset. Pada opsi multiaset, baik nilai dari volatilitas histori maupun implied volatility, tidak memberikan hasil yang berbeda signifikan. Penelitian ini juga memperlihatkan sensitifitas nilai opsi terhadap perubahan parameter volatilitas. Kata kunci: Opsi Amerika, Opsi Jual, Least-Square Monte Carlo, Nilai Bata Exercise
Penentuan Nilai Wajar Opsi Saham Karyawan (studi Kasus Pt.telkom) Riyadi Lazuardi Sirait; Rian Febrian Umbara; Irma Palupi
eProceedings of Engineering Vol 2, No 3 (2015): Desember, 2015
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PT. Telekomunikasi Indonesia menerapkan program Opsi Saham Karyawan (OSK) untuk memberikan kompensasi bagi karyawan di tingkat manajemen tertentu agar dapat membeli saham perusahaan. OSK ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi karyawan tetapi juga akan memberikan keuntungan secara tidak langsung bagi perusahaan. Keuntungan yang dapat dirasakan oleh perusahaan anatara lain program ini dapat meningkatkan kinerja karyawan,hal ini dikarenakan munculnya rasa memiliki terhadap perusahaan oleh karyawan yang memperoleh Opsi Saham Karyawan Penelitian tugas akhir ini akan membahas mengenai opsi saham karyawan (OSK) yang akan memberikan pilihan kepada karyawan sebuah perusahaan untuk memilih kompensasi yang mereka dapatkan berupa saham atau uang. Metode yang akan dipakai dengan menggunakan metode binomial tree. Ada beberapa parameter yang mempengaruhi nilai opsi saham karyawan yaitu exit rate pegawai dalam jangka waktu tertentu dan vesting time atau waktu tunggu. Di dalam selang waktu tunggu, karyawan pemegang opsi tidak dapat mengeksekusi opsi mereka sebelum masa tunggu opsi tersebut habis. Dengan mengimplementasikan metode binomial tree maka nilai wajar OSK dapat ditentukan setelah menemukan nilai batas eksekusi pada setiap waktu. Keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah menerapkan metode ini adalah meningkatnya kinerja karyawan sehingga performansi perusahaan menjadi lebih baik. Kata Kunci : Binomial Tree, Opsi Saham Karyawan (OSK)
Penentuan Harga Opsi (call) Asia Menggunakan Metode Multinomial Lattice Nur Roza Fitriyana; Deni Saepudin; Irma Palupi
eProceedings of Engineering Vol 2, No 3 (2015): Desember, 2015
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ops i dalam s aham adalah s uatu hak yang didas arkan oleh s uatu perjanjian kes epakatan antara penjual dan pembeli s uatu ops i s aham, pada tingkat harga yang s udah dis epakati diawal oleh kedua belah pihak dan dalam jangka waktu tertentu s elama mas a kontrak ters ebut berlangs ung. Ops i As ia adalah jenis ops i yang perhitungan keuntungan (laba) pada s aat meng - exercis e ops inya bergantung pada rata-rata harga as et s epanjang mas a kontrak ops i ters ebut berlangs ung. Dalam Tugas Akhir ini dibahas cara menentukan harga ops i As ia tipe Eropa, jenis ops i beli (call option), dengan menggunakan metode lattice multinomial. Ops i As ia tipe Eropa hanya bis a di exercis e pada s aat maturity time atau pada s aat tanggal jatuh tempo dari ops i ters ebut. Kemudian metode yang di gunakan adalah metode lattice multinomial, metode lattice adalah metode yang digunakan untuk menghitung dan memodelkan perg erakan harga s aham dengan membagi waktu antara s ekarang hingga s aat berakhirnya ops i (maturity time) ke dalam periode dis krit. Dalam perhitungan ops i (call) As ia ada beberapa parameter yang dibutuhkan, yaitu parameter untuk harga kes epakatan (X), parameter untuk nilai s uku bunga (r), dan parameter nilai s aham (S). Semakin bes ar nilai X maka harga ops i yang dihas ilkan akan s emakin kecil, s ementara s emakin bes ar nilai r maka harga ops i yang dihas ilka akan s emakin bes ar. Sehingga dapat dis impulkan metode multi nomial lattice dapat digunakan untuk menghitung ops i (call) As ia tipe Eropa. Kata kunci : opsi asia, metode lattice, lattice multinomial, call option
Penentuan Harga Opsi Call Eropa Dengan Menggunakan Transformasi Fast Fourier (studi Kasus Saham Fireeye.inc) Andri Saputra; Rian Febrian Umbara; Irma Palupi
eProceedings of Engineering Vol 2, No 2 (2015): Agustus, 2015
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Algoritma Transformasi Fast Fourier merupakan salah satu kemajuan yang paling mendasar dalam bidang komputasi ilmiah. Dalam bidang financial, misalnya dalam menentukan harga opsi, beberapa kajian berhasil menerapkan Transformasi Fourier. Dalam Tugas Akhir ini, akan digambarkan sebuah pendekatan untuk menghitung harga opsi yang dirancang agar dapat memanfaatkan kekuatan komputasi Transformasi Fast Fourier, yang selanjutnya akan dibandingkan dengan perhitungan menggunakan Black-Scholes. Model harga saham yang digunakan adalah Variance Gamma yang akan dikembangkan dengan menerapkan Transformasi Fourier, kemudian menggunakan Transformasi Fast Fourier untuk menentukan harga opsi. Dari hasil pengujian, waktu proses penentuan harga opsi dengan menggunakan Transformasi Fast Fourier terbukti lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan Black-Scholes. Sedangkan untuk harga opsi yang diperoleh, metode Transformasi Fast Fourier memiliki selisih yang kecil dengan metode Black-Scholes. Kata kunci : Opsi, Transformasi Fast Fourier, Transformasi Fourier, Variance Gamma, Black-Scholes
Penentuan Nilai Proyek Perminyakan Melalui Opsi Riil Dengan Metode Binomial Lattice Harry Susilodharma; Rian Febrian Umbara; Irma Palupi
eProceedings of Engineering Vol 2, No 3 (2015): Desember, 2015
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terdapat berbagai macam contoh investasi, salah satunya adalah investasi pada aset rill, misal investasi pada pembiayaan suatu proyek perminyakan. Nilai investasi atau jumlah biaya dihitung melalui pendekatan Binomial Lattice. Perhitungan opsi menggunakan harga minyak mentah di pasar( ) sebagai masukan awal. Kemudian dari data tersebut beberapa parameter yang dibutuhkan akan ditentukan, dan kemudian akan digunakan untuk perhitungan harga undeveloped project (V). Dimana undeveloped project adalah nilai sebuah proyek perminyakan yang belum di eksekusi. Dalam penelitian ini, dengan menggunakan nilai undeveloped project akan dapat dihitung nilai Excercise Boundary di setiap waktu. Hal ini dimaksudkan akan menjadi gambaran atau masukan untuk para investor untuk menimbang nantinya akan melanjutkan ke tahap eksploitasi atau tidak. Dilakukan percobaan dengan memasukan nilai tertentu, kemudian dibandingkan nilai undeveloped projectnya. Nilai opsi dari model Binomial memiliki kesamaan dengan hasil yang diberikan model Crank-Nicolson ketika harga pasar menyentuh nilai 121.60773 USD/Barel yaitu sebesar 36.608 USD/Barel. Hasil dari model Binomial tidak memberikan pengaruh signifikan untuk parameter t. Untuk berapapun t, Binomial tetap memberikan hasil yang sama, ketika nilai pasar menyentuh 121,60773 USD/Barel. Untuk beberapa kali pengujian dengan mengubah nilai parameter, diketahui semakin besar nilai volatilitas (σ), maka semakin besar nilai excercise boundary Sedangkan semakin besar suku bunga bebas risiko (r), semakin kecil nilai excercise boundary dan semakin besar nilai subselang (N) yang diberikan akan semakin kecil rentang antara nilai pada excercise boundary. Dari keseluruhan pengujian didapati bahwa semakin dekat pada jatuh tempo nilai undeveloped project akan semakin kecil, dengan rata-rata waktu eksekusi pengujian 1.2 detik untuk 1000 subselang dan 244.9 detik untuk 6000 subselang. Kata kunci : investasi, opsi riil, proyek perminyakan, keuangan, undeveloped project, binomial
Penentuan Harga Opsi Barrier Dengan Metode Averaging Binomial Rinaldi Wibiyanto; Rian Febrian Umbara; Irma Palupi
eProceedings of Engineering Vol 3, No 1 (2016): April, 2016
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Opsi merupakan kontrak resmi yang memberi hak kepada holder untuk membeli/menjual suatu aset dari/kepada writer dengan harga tertentu dan jangka waktu tertentu. Opsi barrier adalah opsi dimana payoff saat jatuh tempo tergantung apakah harga aset mencapai level harga yang telah ditentukan selama masa hidup opsi. Salah satu metode yang efisien untuk menentukan harga opsi adalah metode binomial. Pendekatan metode binomial konvergen ke model Black-Scholes tetapi menghasilkan error dengan fluktuasi tinggi dan garis gergaji yang masih besar pada saat menentukan harga opsi. Pada Tugas Akhir ini akan dibahas cara menentukan harga opsi call barrier tipe Eropa dengan menggunakan metode averaging binomial. Perbedaan dari metode binomial yaitu metode averaging binomial menggunakan rata-rata lokal pada payoff saat expiry date. Dalam penentuan harga opsi barrier dibutuhkan beberapa parameter, yaitu harga opsi, harga kesepakatan, harga barrier, volatilitas, dan tingkat bunga bebas resiko. Setelah menentukan harga opsi barrier dengan metode averaging binomial, dihasilkan error dengan fluktuasi lebih rendah dan garis gergaji lebih halus. Hal tersebut menjadikan metode averaging binomial lebih stabil dan lebih cepat konvergen ke model Black-Scholes. Kata kunci : harga opsi, opsi barrier, averaging binomial, local average (rata-rata lokal)
Co-Authors Aditya Ramadhan Adiwijaya Adriani, Zahrina Aulia AL Mamuda, Naila Andri Saputra Anton Sri Haryanto Apriani, Iklima Ardhia Pringgowati Ayu Shabrina Ayu Shabrina Aziz, Kemal Bambang Ari Wahyudi Brigita Tenggehi Deni Saepudin Diah Fitri Wulandari Diani Sarah Kamilial Diani Sarah Kamilial Diyas Puspandari Erwin Budi Setiawan Fauzi Dzulfiqar Wibowo Firdaus Maringga Firdaus Maringga Firdaus Maringga Fitriyani Fitriyani Haikal, Muhamad Fachri Hamonangan, Ricardo Harry Susilodharma Husain Athfal Hidayat I Wayan Ade Sugisnawan Dandysmara I Wayan Ade Sugisnawan Dandysmara Indra Utama Sitorus Indwiarti Iryanto Iryanto Jondri Jondri Khairi, Muhammad Daffa Mahmud Imrona Megi Rahma Dony Muh. Arfan Arsyad Muhammad Faizal Muhammad Saddam Salsabillah Muhammad Saddam Salsabillah Muhammad Saddam Salsabillah Naila Al Mahmuda Naila AL Mamuda Ni Putu Winda Ardiyanti Nur Roza Fitriyana Nurul Ikhsan Panuluh, Bagus Prasetyo, Huda Rizky Priscilia Lovita Paelongan Putranto, Muhammad Fadhlan Putu Harry Gunawan Rian Febrian Umbara Rinaldi Wibiyanto Riyadi Lazuardi Sirait Rohidi Rohidi Sadewa, I Made Aditya Putra Satrio, M Siti Saadah Suleman, Annisa Rahmawati varid vaya yusuf Wibowo, Muhammad Raihan Yuliant Sibaroni