Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.441

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JDM Jurnal Keuangan dan Perbankan Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen Jurnal Akuntansi Multiparadigma JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan) Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL MANAJEMEN ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Journal of Humanities and Social Studies Dinasti International Journal of Education Management and Social Science International Journal of Economics Development Research (IJEDR) Quantitative Economics and Management Studies Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)

Hanggraeni, Dewi

Department Of Management, Faculty Of Economics & Business, University Of Indonesia

Author-ID : 2811670

Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Penyebaran Kepemilikan, Likuiditas, dan Nilai Perusahaan: Bukti Dari Indonesia Ibrahim, Syaipul Malik; Hanggraeni, Dewi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara penyebaran kepemilikan, likuiditas, dan nilai perusahaan menggunakan sampel dari 225 Perusahaan pada kondisi pasar di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sejak 2014 hingga 2019. Penelitian ini menguji penyebaran kepemilikan yang diukur dengan free float, likuiditas sebagai diukur dengan Amihud Illiquidity, nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q, dan total aset, rasio laba operasi terhadap harga, rasio leverage keuangan, laba operasi terhadap aset, relative bid-ask spread, turnover, depth, tingkat pengembalian saham, dan tingkat pengembalian aset sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan data panel, yang merupakan kombinasi data cross-section dan time-series dari datastream Thomson Reuters. Penelitian ini menunjukkan bahwa free float berhubungan negatif dengan likuiditas saham dan nilai perusahaan sedangkan likuiditas saham berhubungan positif dengan nilai perusahaan. Temuan kami tidak hanya konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya dalam kaitannya dengan penyebaran kepemilikan yang memiliki hubungan negatif antara Tobin's Q dan penyebaran kepemilikan yang berdampak negatif terhadap likuiditas saham, tetapi juga dapat berfungsi sebagai pengingat bagi investor bahwa saham yang likuid mungkin tidak memberikan pengembalian yang positif

Remodelling Perhitungan Value at Risk (VAR) Studi Kasus Bank XYZ Anastasia Rasia; Achmad Zulfikar; Biko Kharunia; Cita Pelangi; Anugrah Kesuma; Bagus Nugroho; Cipto Hartono; Dewi Hanggraeni
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Penelitian ini dirancang untuk membedakan hasil yang diperoleh dari penerapan Value at Risk (VaR) di Bank XYZ dengan menggunakan dua metodologi yang berbeda: pendekatan Variance-Covariance ditambah dengan model Delta Gamma, dan teknik Historical Simulation. Perbandingan ini dilakukan melalui serangkaian prosedur backtesting yang dilakukan pada model yang dihasilkan dari kedua metode. Temuan kami menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan Variance-Covariance, bersama dengan model Delta Gamma, di Bank XYZ goyah selama kuartal kedua tahun 2022, disebabkan oleh osilasi harga pasar yang melebihi nilai perkiraan model. Akibatnya, metode komputasi VaR alternatif yang lebih kompatibel diperlukan. Teknik Simulasi Historis menghasilkan nilai yang menunjukkan kecenderungan untuk condong lebih tinggi, sehingga memungkinkan pengukuran risiko yang lebih konservatif. Akibatnya, Bank XYZ akhirnya beralih dari model Variance-Covariance yang dikombinasikan dengan pendekatan Delta Gamma, ke metode Simulasi Historis untuk perhitungan VaR mereka.

Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) Measurements for Foreign Currency Portfolio Using EWMA and GARCH (1,1) Firly Armanda; Fatwa Aulia; Jodi Surya Gustanto; Jalil Mujib Tan Ismail; Jonatan Halomoan; Dianita Fitriani Pogram; Girindra Chandra Alam; Dewi Hanggraeni
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

This study assesses the Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) methods in gauging exchange rate risk in PT Telkom Indonesia Tbk, using historical Bank Indonesia closing rates USD/IDR and JPY/IDR from January 2022 - December 2022. Results demonstrate that the ES calculation with Confidence Level (CL) 99%, using the Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) and Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (1,1) (GARCH (1,1)) models, provides conservative measures for USD and JPY exposures. These measures, reflecting the highest potential losses, are consistent with management's cautious approach towards currency exchange market risk. Furthermore, based on the ES calculations in this study, it is suggested that PT Telkom Indonesia retains a minimum deposit of 30,000,000,000 IDR, equivalent to roughly 1.007% of its short-term liabilities, which is substantially below the stipulated 25% minimum deposit to efficiently navigate potential foreign exchange risks.

Analisis Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES) terhadap Valuta Asing USD/AMU di Perbankan Indonesia Steven Steven; Umar Rivaldy; Teuku Sadri; Rudi Asrudin; Tommy Novianto; Safira Ayu; Vera Anita; Dewi Hanggraeni
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengukuran risiko pasar antara ES dengan VaR, khususnya valuta asing. Penelitian ini menggunakan data historis nilai tukar USD/AMU dan menerapkan perhitungan ES dan VaR dengan menggunakan metode nonparametrik. Hasil analisis menunjukkan bahwa, secara umum ES memberikan estimasi risiko yang lebih konservatif dan informatif dibandingkan dengan VaR, terutama dalam konteks risiko ekstrim. VaR tidak mencakup kerugian potensial yang signifikan yang terjadi di ekor distribusi probabilitas, sedangkan ES memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kerugian yang diharapkan dalam situasi tersebut. Studi ini menegaskan pentingnya menggabungkan ES sebagai salah satu alat pengukuran risiko dalam mengelola eksposur valuta asing, sebagai pelengkap atau pengganti Value at Risk dan perlunya diterapkan di industri perbankan di Indonesia serta diawasi oleh OJK sebagai regulator.

Governance of Risk Management: Studi Kasus di Bank Mandiri Mahardika Dwi Jayanti; Rachim Chan; Teddy Maulana Putra; Muhammad Fikry Alfisyahrin; Kresna Nurdianto; Paras Dita; Lintang Putri Enggaringtyas; Dewi Hanggraeni
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Sebagai upaya mengurangi risiko yang dihadapi sektor perbankan akibat dampak pandemi COVID-19, maka perlu adanya penerapan manajemen risiko yang berkiblat pada Basel III yang merupakan kerangka kerja peraturan perbankan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tata kelola manajemen risiko secara spesifik di Bank Mandiri dengan metode kualitatif dengan membandingkan komponen permodalan, likuiditas dan pengawasan di Bank Mandiri dengan kerangka Basel III, POJK, dan SEOJK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Mandiri telah mengaplikasikan Basel III, POJK dan SEOJK sebagai acuan risk management govenance dengan cukup baik sehingga mampu memenuhi ekspektasi dan melebihi standar yang dipersyaratkan. Namun, Bank Mandiri masih perlu meningkatkan manajemen risikonya terutama pada komponen likuiditas dan pengawasan agar dapat semakin meningkatkan mitigasi atas risiko masa depan. Secara keseluruhan dalam konteks governance of risk management, aspek pemodalan, likuiditas dan pengawasan saling mempengaruhi untuk memastikan proses manajemen risiko berjalan efektif dengan kepatuhan terhadap regulasi yang ada demi keberlanjutan bisnis Bank Mandiri maupun lembaga keuangan secara umum.

Analisis Portfolio Concentration dan Insurance Leverage terhadap Kemampulabaan Perusahaan Asuransi yang Tercatat di Bei Tahun 2009-2021 dengan Mediasi Struktur Modal Gandung Troy Sulistyantoro; Dewi Hanggraeni
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i7.13042

Among the various types of risks, the probability that most often occurs is operational risk, including insurance companies in Indonesia. This study aims to analyze and examine the effect of operational risk based on portfolio concentration and insurance leverage on the profitability of insurance companies with capital structure moderation factors. Data was obtained from the Indonesia Stock Exchange between 2009-2021, using the Structural Equation Model and Path Analysis method approaches. The first result of the study is that capital structure has a negative influence on the profitability of insurance companies, but not significantly. Second, the positive relationship between operational risk to capital structure, or capital structure is also positively influenced by operational risk significantly. Third, the capital structure mediates negatively the effect of operational risk on the profitability of insurance companies.

The Impact of Investor Sentiment, Credit Rating, Profitability, and Leverage on Stock Return LQ45 Period From 2017 to 2021 Drastya Amalia; Dewi Hanggraeni
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i9.13520

The purpose of this research is to identify the effect of investor sentiment, credit ratings, profitability, and leverage on stock returns. This study uses panel data analysis using the Panel Least Square method which is carried out on financial data on 30 companies that are members of the LQ45 composite index during the period 2017 to 2021. In this study, stock returns are the dependent variable, investor sentiment, credit ratings, profitability, and leverage become independent variables, and firm size, book to market ratio, also COVID19 become control variables. The study's findings indicate that the profitability variable has a significant effect on stock returns and other independent variables have no significant effect on stock returns. This study aims to assist investors in identifying and analyzing the variables that influence the company so that investors gain stock returns in the future.

Pengaruh Struktur Modal Terhadap Profitabilitas Perusahaan Sektor Telekomunikasi Emerging Market Kawasan Asia Famadhika Aby Pratama; Dewi Hanggraeni
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i9.13644

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas. Obyek penelitian yaitu perusahaan pada sektor telekomunikasi di negara emerging market kawasan Asia dengan menggunakan metode empiris, yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari struktur modal terhadap profitabilitas perusahaan setelah diciptakannya jaringan seluler 5G ditambah dengan tren pergeseran bisnis sektor telekomunikasi menuju digital. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan dari perusahaan yang berada pada sektor telekomunikasi di negara emerging market kawasan Asia dan menggunakan metode purposive sampling mengambil sampel 31 perusahaan pada periode 2017-2021. Analisis dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, analisis korelasi, dan analis regresi. Variabel struktur modal diwakilkan oleh Long-term Debt to Total Assets (LDTA) dan Total Debt to Total Assets (TDTA), variabel profitabilitas diwakilkan oleh Return on Equity (ROE), dan menggunakan sales change, total asset turnover, dan dummy asal negara sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian menunjukan terdapat hubungan negatif tidak signifikan antara utang jangka panjang dan profitabilitas, dan hubungan negatif tidak signifikan antara total utang dengan profitabilitas.

Co-Authors ., Anasthacia Achmad Zulfikar Adinur, Reyhan Satria Agung Yoso Ahad, Sasi Waliyul Anastasia Rasia Andreas Krisvian Andreina Fara Hapsari Angelita Buulolo Anugrah Kesuma Ardila Galuh Savitri Arya Kandrasyah Bagus Nugroho Biko Kharunia Christo, Nathasya Christopher . Cipto Hartono Cita Pelangi Dessen Setiawan Dianita Fitriani Pogram Drastya Amalia Dwi, Maharmabi Dyah Ambar Eka Rathmanty Merry Hartini Eko Nurmaryadi Erfan Rizki Prabowo Ervina Kwintana Famadhika Aby Pratama Fatwa Aulia Fauzi, Achmad Zulfikar Ferry Fredrick Kaban Firly Armanda Gandung Troy Sulistyantoro Girindra Chandra Alam Graciala Denita Harahap, Muhammad Farhan Hakim Hotmauly Media Rika Ibrahim, Syaipul Malik Iqbal Mustofa Jalil Mujib Tan Ismail Jane Naomi Jodi Surya Gustanto Jonatan Halomoan Jonatan Halomoan Jordan Ahmad Yasir Kresna Nurdianto Kurniawan, Ferdian_Ari Laras Shintya Putri Leandra Anisah Lintang Putri Enggaringtyas Lolita Akbar Lusiana Indra Mahardika Dwi Jayanti Mandala, Eka Muhammad Fikry Alfisyahrin Muhammad Rifqi Abrar Musa Fresno Ni Luh Putu Sipta Dewi Anindita Paras Dita Purnomo, Gabriel Putri, Arisma Solicha Rachim Chan Rachmi Syamsi Rhenty Puspita Roufan Hirqoni Araniri Rudi Asrudin Safira Ayu Sinathrya Al Kautsar1 Steven Steven Sulung, Liyu Adhi KAsari Tarikh Luthfi Simanjuntak Taufan Prasojo Wicaksono Setiadi Teddy Maulana Putra Teuku Sadri Tommy Novianto Uliyatun Nikmah Umar Rivaldy Vera Anita Widiani, Chaerunnisa Yanur Akhmadi Yusuf Kresna Zaskia Ayunda Lukietta

Title Search

Found 8 Documents Search Journal : Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search
Journal : Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia