Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.449
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ELEKTRO Indonesia Symposium on Computing Indonesian Journal on Computing (Indo-JC) IJoICT (International Journal on Information and Communication Technology) JOIN (Jurnal Online Informatika) JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI) JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika) TEKTRIKA - Jurnal Penelitian dan Pengembangan Telekomunikasi, Kendali, Komputer, Elektrik, dan Elektronika Building of Informatics, Technology and Science Journal of Computer System and Informatics (JoSYC) Charity : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Indonesia Sosial Teknologi eProceedings of Engineering LOGIC: Jurnal Penelitian Informatika
Deni Saepudin
Universitas Telkom Bandung, Indonesia
Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 111 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 84 Documents
Search
Journal : eProceedings of Engineering

 1   2   3   4   5 
Sifat Asimetris Model Prediksi Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (garch) Dan Stochastic Volatility Autoregressive (svar) (studi Kasus: Indeks Harga Saham Gabungan) Hadyatma Dahna Marta; Deni Saepudin; Aniq Atiqi Rohmawati
eProceedings of Engineering Vol 3, No 2 (2016): Agustus, 2016
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam dunia investasi saham, ada beberapa indikator penting yang dibutuhkan oleh investor untuk mengantisipasi aset dari kerugian. Salah satu indikator penting yang harus diamati adalah volatilitas. Volatilitas sering digunakan sebagai penanda naik atau turunnya harga saham. Salah satu sifat dari volatilitas adalah asimetris, yaitu volatilitas akan lebih tinggi jika harga saham turun dan akan lebih rendah jika harga saham naik. Sifat asimetris ini berkaitan dengan leverage effect yang berarti volatilitas cenderung meningkat saat terjadi berita buruk (bad news) dan cenderung menurun saat terjadi berita baik (good news). Sebagai investor, kita susah memprediksi naik turunnya harga melalui berita, karena terlalu banyaknya berita yang dirilis oleh media. Namun, volatilitas dapat dilihat dari pergerakan data historis. Dari data historis dapat diambil beberapa informasi, seperti harga, return dan volatilitas. Pada tugas akhir ini dilakukan analisis sifat asimetris model volatilitas Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) dan Stochastic Volatility Autoregressive (SVAR). Selain itu, ditentukan model prediksi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menggunakan kedua model volatilitas tersebut. Berdasarkan hasil analisis, model SVAR dapat mengakomodasi sifat asimetris daripada model GARCH dan kedua model memberikan hasil prediksi return yang baik pada kondisi data yang tidak memiliki fluktuasi ekstrim. Kata Kunci : Asimetris, return, volatilitas, GARCH, SVAR.
Pemodelan Dan Simulasi Peluang Kebangkrutan Perusahaan Asuransi Dengan Analisis Nilai Premi Dan Ukuran Klaim Diasumsikan Berdistribusi Eksponensial Farah Diba; Deni Saepudin; Aniq Atiqi Rohmawati
eProceedings of Engineering Vol 4, No 1 (2017): April, 2017
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perusahaan mempunyai dana untuk membayar klaim yang diperoleh dari akumulasi cadangan dana awal dan pendapatan perusahaan dari pembayaran premi. Jika dana perusahaan pada waktu ke-𝒕 lebih kecil sama dengan 0 maka perusahaan asuransi mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu dianalisis premi yang harus dibayar oleh pelanggan asuransi. Semakin besar jumlah premi yang dibayar, maka semakin besar dana  perusahaan  asuransi  pada  waktu  ke-𝒕   untuk  menanggung  klaim  berikutnya.  Sehingga  dapat diestimasi peluang kebangrutan dengan simulasi model n-kali jika diasumsikan banyaknya klaim yang terjadi  pada  selang  waktu  antara  0  dan  𝒕         berdistribusi  Poisson  dan  ukuran  klaim  berdistribusi Eksponensial. Kata Kunci : peluang kebangkrutan, distribusi Eksponensial, distribusi Poisson, premi
Pemodelan Sistem Dinamik Antara Suku Bunga Bank Indonesia Dengan Kurs Rupiah Terhadap Dollar Amerika Hario Adi Ghufron; Deni Saepudin
eProceedings of Engineering Vol 3, No 1 (2016): April, 2016
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembuatan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara suku bunga Bank Indonesia dengan kurs rupiah terhadap Dollar Amerika . Model yang digunakan berupa model sistem dinamika orde satu yang mirip dengan model persaingan populasi . Parameter model sistem dinamika dihitung bedasarkan data historis dan dipilih parameter model yang paling mendekati dengan data. Nilai parameter ini didapatkan dengan menggunakan algoritma genetika dan runge kutta . Hasil dari model ini bisa menangkap trend untuk jangka menengah . Hasil prediksi tahun 2014 sampai 2016 dari model ini, suku bunga Bank Indonesia mengalami kenaikan sedangkan untuk kurs rupiah terhadap Dollar Amerika mengalami penurunan. Kata kunci: algoritma genetika,kurs dollar,suku bunga,model sistem dinamika
Pemodelan Produksi Biogas Pada Reaktor Tipe Batch Menggunakan Metode Adams Bashforth Moulton Prediktor Korektor Furqon Hidayat; Deni Saepudin; Isman Kurniawan
eProceedings of Engineering Vol 3, No 1 (2016): April, 2016
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada penelitian tugas akhir ini dilakukan simulasi mengenai pemodelan produksi biogas pada reaktor batch dengan menggunakan  metode  Adams-Bashforth-Moulton  Prediktor  Korektor.  Penelitian  ini  dilakukan  karena  untuk mengetahui pengaruh Anaerobic Digestion Model 1 (ADM 1) terhadap perubahan mikroorganisme yang memecahkan komponen-komponen biodegradable dalam proses produksi biogas tersebut. Proses penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahap yaitu melakukan penentuan model kinetika reaksi lalu selanjutnya melakukan penurunan model matematika   dan   selanjutnya   menyelesaikan   model   matemetika   dengan   numerik   dengan   metode   Adams- BashforthMoulton Prediktor Korektor dan terakhir melakukan interpretasi hasil perhitungan. Dalam penelitian ini hasil analisis simulasi di antara semua parameter kinetik dan stoikiometri, produk, substrat (hasil produk pada substrat) nilai menunjukkan sensitivitas yang tinggi pada hampir semua komponen. Konsentrasi metana adalah yang paling sensitif di antara limakomponen. Dan sementara asetat dan glukosa memiliki sensitivitas yang tinggi, propionat dan butirat menunjukkan sensitivitas yang relatif rendah. Ditemukan bahwa kepekaan komponen paling tergantung pada jumlah proses yang terkait dengan mereka. Sebagai contoh, glukosa adalah substrat utama dan konsentrasinya dikendalikan oleh penyerapan proses gula saja.  Dari hasil perhitungan mempunyai waktu yang berbeda. Semakin banyak N (pembagi interval) dari semua komponen yang digunakan maka waktu perhitungannya juga semakin lama. Kata Kunci: Biogas, Anaerobic Digestion Model 1 (ADM 1), Metode Adams Bashforth Moulton Prediktor Korrektor
Pemodelan Klaim Asuransi Untuk Mencari Data Ekstrim Dengan Pendekatan Mixture Exponential Dan Peaks-over-threshold Fikri Nur Hadiansyah; Deni Saepudin; Aniq Atiqi Rohmawati
eProceedings of Engineering Vol 4, No 1 (2017): April, 2017
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Klaim asuransi merupakan indikator dalam menentukan tingkat risiko sebuah perusahaan asuransi. Semakin besar peluang klaim terjadi, maka semakin besar pula risiko yang dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi. Peaks- Over-Threshold merupakan salah satu metode extreme value theory yang digunakan untuk mencari nilai ekstrim pada data dengan membuat suatu batas dari data tersebut. Selain itu, threshold merupakan nilai VaR sehingga nilai yang melebihi batas dari VaR tersebut dapat dikatakan sebagai nilai ekstrim. Kata kunci : Asuransi, pemodelan, extreme value theory, Peaks-Over-Threshold, Value-at-Risk
Penentuan Nilai Opsi Vanilla Tipe Eropa Multi Aset Menggunakan Metode Lattice Multinomial Annisa Resnianty; Deni Saepudin; Rian Febrian Umbara
eProceedings of Engineering Vol 3, No 1 (2016): April, 2016
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tugas akhir ini menentukan nilai opsi beli Vanilla tipe Eropa yang bergantung pada multi aset (dua aset). Nilai opsi dihitung dengan menggunakan metode Lattice Multinomial (Trinomial), modifikasi dari metode binomial karena terdapat tiga kemungkinan pergerakan harga saham yaitu pergerakan harga saham naik, harga saham turun dan harga saham tetap (nilainya tidak berubah). Hasil yang diperoleh berupa nilai opsi beli tipe Eropa dalam suatu waktu jatuh tempo dan analisis pada sensitivitas terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi harga opsi saham, contohnya harga kesepakatan dan suku bunga. Dari hasil yang didapatkan, nilai opsi pada waktu jatuh tempo enam hari adalah 11, 04514 dan semakin besar harga kesepakatanya maka nilai opsi semakin kecil dan semakin besar nilai suku bunga, maka nilai opsi akan semakin kecil. Kata kunci : Opsi Vanilla Tipe Eropa, Opsi Beli, Multi Aset, Metode Lattice, Lattice Multinomial
Pemodelan Dan Simulasi Kebangkrutan Perusahaan Asuransi Dengan Waktu Kedatangan Klaim Berdistribusi Pareto Laode Muhammad Ali Al-Qomar; Deni Saepudin; Aniq Atiqi Rohmawati
eProceedings of Engineering Vol 5, No 1 (2018): April 2018
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Tugas Akhir ini dibahas tentang pemodelan dan simulasi peluang kebangkrutan perusahaan asuransi, saat menanggung klaim dari pelanggan. Frekuensi klaim diasumsikan berdistribusi Poisson dan ukuran klaim diasumsikan berdistribusi Pareto. Perusahaan asuransi memiliki dana untuk membayar klaim yang diperoleh dari akumulasi cadangan dana awal, dan pendapatan perusahaan asuransi dari pembayaran premi oleh pelanggan asuransi. Jika cadangan dana perusahaan asuransi pada waktu ke-lebih kecil atau sama dengan 0, maka perusahaan asuransi mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu akan dianalisis nilai premi tepat yang harus dibayar oleh pelanggan asuransi. Semakin besar jumlah premi yang dibayar, maka semakin besar cadangan dana perusahaan asuransi pada waktu ke- untuk menanggung klaim berikutnya. Dalam hal menghitung cadangan dana perusahaan asuransi, maka dilakukan simulasi dengan asumsi cadangan dana sebesar Rp 10.000.000.000 dan rate premi sebesar Rp 3000 sampai Rp 4100. Berdasarkan hasil pengujian, maka analisis yang diperoleh yaitu dengan premi Rp.4100, maka peluang bangkrut perusahaan asuransi adalah 0 dengan rata-rata cadangan dana akhir yaitu Rp.67.668.738.046. Sedangkan dengan menggunakan distribusi Eksponensial hasil diperoleh jika premi Rp.3900 per hari, maka peluang bangkrutnya 0, tetapi nilai rata-rata cadangan dana akhirnya masih lebih kecil dibandingkan dengan distribusi Pareto, dengan keuntungan perusahaan asuransi yaitu Rp28.842.181.773 dengan perbandingan nilai premi yang sama.
Optimalisasi Portofolio Geometric Mean Return Dengan Semivariance Dibawah Batasan Risiko Menggunakan Metode Interior Point Triyana Kadarisman; Deni Saepudin; Rian Febrian Umbara
eProceedings of Engineering Vol 5, No 2 (2018): Agustus 2018
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Tujuan Utama berinvestasi adalah mendapatkan keuntungan maksimum dengan tingkat resiko tertentu oleh karena itu diperlukan manajemen risiko saat berinvestasi. Dalam tulisan ini kami membahas mengenai masalah optimasi portofolio untuk memaksimalkan Portofolio Geometric Mean Return dengan Semivariance tidak melebihi ukuran risiko yang telah ditetapkan sebagai ukuran risiko dalam rekayasa keuangan. Penentuan proporsi dari setiap saham dihitung menggunakan Solver Optimization di matlab dengan menggunakan algoritma Interior Point, Simulasi Monte Carlo dan eksperimen numerik dilakukan untuk mengetahui kondisi optimal dan menunjukkan bahwa metode ini efisien. Kata kunci : optimasi portofolio, simulasi monte carlo, eksperimen numerik 1 Abstract The main purpose of investing is to get maximum profit with a certain level of risk therefore required risk management when investing. In this paper we discuss the problem of portfolio optimization to maximize the Geometric Mean Return Portfolio with Semivariance not exceeding the size of the risk that has been established as a measure of risk in financial engineering. The determination of the proportion of each share is calculated using Solver Optimization in matlab using the Interior Point algorithm, Monte Carlo Simulation and numerical experiments conducted to determine the optimal conditions and show that the method is efficient. Keywords: portfolio optimization, monte carlo simulation, numerical eksperimen.
Prediksi Indeks Harga Saham Dengan Metode Gabungan Genetic Fuzzy System Dan Jaringan Syaraf Tiruan Abdurrahman Muttaqiin; Rian Febrian Umbara; Deni Saepudin
eProceedings of Engineering Vol 2, No 1 (2015): April, 2015
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indeks harga saham adalah salah satu acuan para investor untuk melihat kecenderungan pasar ketingkat tertentu, apakah cenderung naik atau turun berdasarkan jangka waktu tersebut. Pergerakan indeks ini akan menjadi tolak ukur para investor untuk membuat keputusan apakah investor untuk menjual, mempertahankan, atau membeli saham tersebut. Akan tetapi kondisi harga saham tidak menentu, sehingga diperlukan sebuah prediksi untuk memantau perubahan tesebut dan membantu para investor untuk mengambil keputusan. Clustering Genetic Fuzzy System adalah sebuah metode untuk memprediksi indeks harga saham. Algoritma Genetika akan mengoptimasi fungsi keanggotaan, batas-batas kaki fungsi keanggotaan, dan aturan fuzzy. Fuzzy yang telah dioptimasi akan digunakan untuk memprediksi indeks harga saham. Hasil prediksi tersebut akan dibandingkan dengan metode GFS, GE, JST dan ANFIS. Hasil dari beberapa ujicoba pada tugas akhir ini, menunjukkan bahwa prediksi indeks harga saham menggunakan metode Clustering Genetic Fuzzy System memiliki MAPE sebesar 0,95. Sedangkan untuk prediksi menggunakan metode GFS memiliki MAPE sebesar 9,49, metode GE memiliki MAPE sebesar 5,15, metode JST memiliki MAPE sebesar 1,15 dan untuk metode ANFIS memiliki MAPE sebesar 1,31. Dari hasil percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode CGFS dapat digunakan untuk memprediksi indeks harga saham dengan tingkat toleransi error sebesar 2. Kata kunci: Prediksi, Indeks Harga Saham, Genetic Fuzzy System, Algoritma Genetika, Fuzzy.
Prediksi Financial Time Series Menggunakan Independent Component Analysis Dan Support Vector Regression. Studi Kasus : Ihsg Dan Jii. Ratih Puspita Furi; Jondri Jondri; Deni Saepudin
eProceedings of Engineering Vol 2, No 2 (2015): Agustus, 2015
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Data indeks harga saham merupakan salah satu contoh data financial time series yang sifatnya cenderung berubah-ubah dan mengandung noise. Sifat noise ini terjadi saat data mengandung sedikit informasi yang dibutuhkan (less information). Hal ini tentunya akan mempengaruhi prediksi nilai indeks harga saham. Oleh karena itu dibutuhkan identifikasi dan penghapusan noise menggunakan metode Independent Component Analysis (ICA), sebelum membangun sistem untuk memprediksi nilai indeks harga saham menggunakan Support Vector Regression (SVR). ICA merupakan teknik baru untuk pemrosesan sinyal statistik. Dengan menggunakan metode ICA, identifikasi independent component (ICs) dan penghapusan ICs yang mengandung noise dapat dilakukan. ICs yang mengandung banyak informasi (most information) akan digunakan sebagai input pada SVR untuk membangun sistem untuk memprediksi nilai closing indeks harga saham. Data financial time series yang digunakan adalah data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Jakarta Islamic Index (JII). Kata Kunci: financial time series, indeks harga saham, Independent Component Analysis, Support Vector Regression.
Co-Authors Abdurrahman Muttaqiin Achmad Fadholy Achmad Rizal Aditya Firman Ihsan Adiwijaya Aisyah Aisyah Alberila Fraida Loceseima Putri Almaya Sofariah Andhika Rama Putra Anggia Parsaoran Exaudi Aniq Antiqi Rohmawati Aniq Atiqi Rohmawati Aniq Rohmawati Anjar Pratiwi Annas Wahyu Ramadhan Annisa Aditsania Annisa Resnianty Anton Sri Haryanto Arfananda, Muhammad Ghifari Arifin Dwi Kandar Saputro Ayunda Firsty Trisnowati Azizah , Nakhwa Benedikto Krisnandy Wijaya Caramoy, Senza Danar Satrio Aji Dara Ayu Lestari Defy Ayu Dewa Made Rai Widyadarma Diah Fitri Wulandari Diani Sarah Kamilial Diani Sarah Kamilial Didit Adytia Dimas Rizqi Guintana Dini Apriliani Lestari Dio Navialdy Egi Shidqi Rabbani Elvina Oktavia Erlina Febriani Esther Laura Christy Fadhlika Hadi Fahmi Muhamad Fauzi Farah Diba Faturachman Nugraha Sasmita Fazlur Rahman Amri Febry Triyadi Fhira Nhita Fikri Nur Hadiansyah Fitriaini Amalia Freyssenita Kanditami P Furqon Hidayat Gharyni Nurkhair Mulyono Ghufron, Sayid Giali Ghazali Gilang Rachman Perdana Gilang Rachman Perdana Hadyatma Dahna Marta Hario Adi Ghufron Herlansyah, Ridhwan Rifky Himatul Zulfa Husain Athfal Hidayat Ihsan Hasanudin Irfan Fauzan Prasetyo Irma Palupi Isman Kurniawan Izzata Izzata Jondri Jondri Kaisa Sekaring Pertiwi Kautsar Abdillah Kemas Muslim Lhaksmana Khoirunnisa Ulayya Kuntjoro Adji Sidarto Lani Rohaeni Laode Muhammad Ali Al-Qomar Lesmana, Rangga Made Larita Ditakristy Mailia Putri Utamil Maulid Fathurachman, Rizaldi Mayriskha Isna Indriyani Mega Silvia Desvi Muhamad Aziz, Reihan Muhammad Fadhil Maulana Muhammad Iqbal Cholil Muhammad Rifqi Arrahim Natadikarta Muhammad Taufiq Raihan Nanda Putri Mintari Narestha Adi Pratama, Putu Agus Naufal Abdurrahman Burhani Nisrina Nur Faizah Novelya Nababan Novi Syafira, Muthia Nur Roza Fitriyana Putri Nuvaisiyah Putu Harry Gunawan Rahmi Putri Amalia Raisa Betha Meiliza Ratih Puspita Furi Rauf, Khalifatur Razaq, Kukuh Sanddi Reima Agustina Kusumawardani Reiza Krisnaviardi Resi Annisa Nur Reza Pratama Rian Febrian Umbara Ridhwan Rifky Herlansyah Rizaldi Maulid Fathurachman Rizq Athariq, Muhammad Sabilla Fitriyantini Saputra, Muhammad Ridho Semeidi Husrin Shabrina Nanggala Sheila Nur Fadhila Sofyan, Denny Sri Rezeki Hardiyanti Susy Sundari Syaifrijal Zirkon Radion Tasya Salsabila Tifani Intan Solihati Triandini Nurislamiaty Triyana Kadarisman Uggi Stivani Savitri Vina Putri Damartya Widyasari, Felicia Dina Yanuar Ishaq Zhafran, I Kamil Elian Zhafran, Kamil Elian