Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.449
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ELEKTRO Indonesia Symposium on Computing Indonesian Journal on Computing (Indo-JC) IJoICT (International Journal on Information and Communication Technology) JOIN (Jurnal Online Informatika) JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI) JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika) TEKTRIKA - Jurnal Penelitian dan Pengembangan Telekomunikasi, Kendali, Komputer, Elektrik, dan Elektronika Building of Informatics, Technology and Science Journal of Computer System and Informatics (JoSYC) Charity : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Indonesia Sosial Teknologi eProceedings of Engineering LOGIC: Jurnal Penelitian Informatika
Deni Saepudin
Universitas Telkom Bandung, Indonesia
Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 111 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 84 Documents
Search
Journal : eProceedings of Engineering

 5   6   7   8   9 
Optimasi Portofolio Saham IDX30 Menggunakan Metode Mean-Variance dengan Shrinkage dan L1-Regularization Muhamad Aziz, Reihan; Saepudin, Deni
eProceedings of Engineering Vol. 10 No. 5 (2023): Oktober 2023
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak— Portofolio adalah sekumpulan aset yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk suatu tujuan ekonomi tertentu. Untuk membangun sebuah portofolio yang optimum ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu return dan risiko. Dengan optimasi portofolio diharapkan akan menghasilkan portofolio dengan return yang tinggi dan risiko yang rendah. Untuk mendapatkan portofolio yang optimum sebelumnya digunakan metode Mean-Variance, namun setelah di analisis ternyata performa yang dihasilkan masih kurang memuaskan. Hal tersebut disebabkan karena kesalahan pada estimasi covariance matrix dan mean return. Seiring berjalannya waktu banyak metode yang digunakan untuk memperbaiki performa metode Mean- Variance. Salah satu cara untuk memperbaiki performa metode Mean-Variance adalah dengan menerapkan metode regularisasi pada fungsi objektif dari metode Mean-Variance dan menerapkan metode Shrinkage untuk mengestimasi covariance matrix. Oleh karena itu dalam tugas akhir ini dibangun portfolio saham menggunakan metode Mean-Variance dengan L1-regularization dan Shrinkage. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan L1- regularization dan Shrinkage pada metode Mean-Variance dapat meningkatkan performa yang dihasilkan yaitu dengan menghasilkan nilai sharpe ratio yang lebih tinggi dengan nilai 0.63. Sedangkan portfolio yang dihasilkan oleh metode MeanVariance yang tidak menggunakan L1-regularization dan Shrinkage menghasilkan nilai sharpe ratio yang lebih buruk yaitu dengan nilai 0.38.Kata Kunci— portofolio, saham, mean-variance, regularisasi, shrinkage, IDX30
Peramalan Return Saham pada IDX30 Menggunakan Economic Constraint Model dan Technical Indicators Narestha Adi Pratama, Putu Agus; Saepudin, Deni
eProceedings of Engineering Vol. 10 No. 5 (2023): Oktober 2023
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak— Saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan, kepemilikan saham berarti seseorang tersebut telah ikut serta dalam pemodalan suatu perusahaan. Para investor menginginkan return yang tinggi untuk setiap saham yang dimiliki, sehingga dibutuhkan model prediksi terhadap return saham. Technical indicator adalah sebuah teknik yang digunakan para investor yang digunakan untuk menganalisis maupun membaca pergerakan dari suatu saham. Diketahui bahwa hasil peramalan penggabungan Economic Constraint model dengan Technical Indicators sangat baik. Dalam tugas akhir ini dilakukan peramalan return saham pada IDX30 dengan penggabungan Economic Constraints model dan Technical Indicator, didukung dengan acuan dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh penggabungan Economic Constraint model dengan Technical Indicators mendapatkan nilai Mean Square Error (MSE) yaitu 0.00094, dari 12 data saham yang dipakai dan 60 percobaan diperoleh bahwa terdapat 41 dari 60 percobaan menghasilkan nilai MSE lebih kecil ketika menggunakan Economic Constraint.Kata Kunci — saham, return saham, economic constraint, technical indicators, peramalan
Prediksi Return Saham dengan Metode Random Forest dan Penerapannya untuk Seleksi Portofolio Novi Syafira, Muthia; Saepudin, Deni
eProceedings of Engineering Vol. 10 No. 5 (2023): Oktober 2023
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak— Portofolio dapat membantu investor untuk memilih saham mana yang terbaik dengan bobot yang optimal. Dalam berinvestasi investor tentu berharap mendapatkan keuntungan tinggi dengan resiko rendah. Pada optimasi portofolio indikator umum yang digunakan yaitu expected return dan resiko, namun mempertimbangkan dua hal itu saja tidak cukup untuk mendapatkan portofolio yang terbaik. Masalah yang dibahas pada tugas akhir ini yaitu seleksi portofolio menggunakan informasi dari prediksi return menggunakan metode Random Forest. Data yang digunakan adalah data indeks LQ45 selama 7 tahun (2015- 2022). Hasil dari tugas akhir ini berupa data kelompok saham dari sektor yang berbeda. Pengujian dilakukan dengan menggunakan prediksi return dan tanpa prediksi return dengan melihat stadar deviasi terkecil dan pertumbuhan portofolio terbesar. Kelima kelompok saham ini dilakukan seleksi portofolio dengan pembobotan equal weight. Hasil dari prediksi return menggunakan metode Random Forest dievaluasi menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) mendapatkan nilai (23.62263) dan MAPE terkecil dari saham MNCN dengan nilai (9.90716). Dari hasil pengujian yang dilakukan portofolio dengan prediksi return menghasilkan standar deviasi lebih besar dan average return kecil, dibanding dengan portofolio tanpa prediksi return menghasilkan portofolio dengan standar deviasi lebih kecil dengan average return besar serta menghasilkan pertumbuhan portofolio lebih baik.Kata Kunci — Portofolio, Return, LQ45, Random Forest Regression
Prediksi Volatilitas Return Saham IDX30 menggunakan model Echo State Network Rizq Athariq, Muhammad; Saepudin, Deni
eProceedings of Engineering Vol. 10 No. 5 (2023): Oktober 2023
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak— Prediksi volatilitas return saham merupakan fenomena yang saat ini dampaknya sangat besar terhadap eksistensi pasar finansial. Untuk melakukan suatu prediksi volatilitas banyak model yang dapat digunakan.. Penelitian yang sudah dilakukan untuk memprediksi volatilitas return saham menggunakan echo state network didapatkan nilai performansi yang baik jika menggunakan parameter forecast 1 langkah waktu dimana didapatkan nilai rata-rata R Square 0.763 pada 15 saham IDX30 dibandingkan dengan menggunakan parameter forecast 5 atau 21 langkah waktu. Dan rata-rata nilai MSE dari 15 saham IDX30 memiliki nilai 2.312 ini lebih baik dibandingkan jika menggunakan parameter forecast 5 atau 21 langkah waktu.Kata Kunci — volatilitas, return saham, esn
Co-Authors Abdurrahman Muttaqiin Achmad Fadholy Achmad Rizal Aditya Firman Ihsan Adiwijaya Aisyah Aisyah Alberila Fraida Loceseima Putri Almaya Sofariah Andhika Rama Putra Anggia Parsaoran Exaudi Aniq Antiqi Rohmawati Aniq Atiqi Rohmawati Aniq Rohmawati Anjar Pratiwi Annas Wahyu Ramadhan Annisa Aditsania Annisa Resnianty Anton Sri Haryanto Arfananda, Muhammad Ghifari Arifin Dwi Kandar Saputro Ayunda Firsty Trisnowati Azizah , Nakhwa Benedikto Krisnandy Wijaya Caramoy, Senza Danar Satrio Aji Dara Ayu Lestari Defy Ayu Dewa Made Rai Widyadarma Diah Fitri Wulandari Diani Sarah Kamilial Diani Sarah Kamilial Didit Adytia Dimas Rizqi Guintana Dini Apriliani Lestari Dio Navialdy Egi Shidqi Rabbani Elvina Oktavia Erlina Febriani Esther Laura Christy Fadhlika Hadi Fahmi Muhamad Fauzi Farah Diba Faturachman Nugraha Sasmita Fazlur Rahman Amri Febry Triyadi Fhira Nhita Fikri Nur Hadiansyah Fitriaini Amalia Freyssenita Kanditami P Furqon Hidayat Gharyni Nurkhair Mulyono Ghufron, Sayid Giali Ghazali Gilang Rachman Perdana Gilang Rachman Perdana Hadyatma Dahna Marta Hario Adi Ghufron Herlansyah, Ridhwan Rifky Himatul Zulfa Husain Athfal Hidayat Ihsan Hasanudin Irfan Fauzan Prasetyo Irma Palupi Isman Kurniawan Izzata Izzata Jondri Jondri Kaisa Sekaring Pertiwi Kautsar Abdillah Kemas Muslim Lhaksmana Khoirunnisa Ulayya Kuntjoro Adji Sidarto Lani Rohaeni Laode Muhammad Ali Al-Qomar Lesmana, Rangga Made Larita Ditakristy Mailia Putri Utamil Maulid Fathurachman, Rizaldi Mayriskha Isna Indriyani Mega Silvia Desvi Muhamad Aziz, Reihan Muhammad Fadhil Maulana Muhammad Iqbal Cholil Muhammad Rifqi Arrahim Natadikarta Muhammad Taufiq Raihan Nanda Putri Mintari Narestha Adi Pratama, Putu Agus Naufal Abdurrahman Burhani Nisrina Nur Faizah Novelya Nababan Novi Syafira, Muthia Nur Roza Fitriyana Putri Nuvaisiyah Putu Harry Gunawan Rahmi Putri Amalia Raisa Betha Meiliza Ratih Puspita Furi Rauf, Khalifatur Razaq, Kukuh Sanddi Reima Agustina Kusumawardani Reiza Krisnaviardi Resi Annisa Nur Reza Pratama Rian Febrian Umbara Ridhwan Rifky Herlansyah Rizaldi Maulid Fathurachman Rizq Athariq, Muhammad Sabilla Fitriyantini Saputra, Muhammad Ridho Semeidi Husrin Shabrina Nanggala Sheila Nur Fadhila Sofyan, Denny Sri Rezeki Hardiyanti Susy Sundari Syaifrijal Zirkon Radion Tasya Salsabila Tifani Intan Solihati Triandini Nurislamiaty Triyana Kadarisman Uggi Stivani Savitri Vina Putri Damartya Widyasari, Felicia Dina Yanuar Ishaq Zhafran, I Kamil Elian Zhafran, Kamil Elian