Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.449
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lontar Komputer: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi JURNAL ELEKTRO Indonesia Symposium on Computing Indonesian Journal on Computing (Indo-JC) IJoICT (International Journal on Information and Communication Technology) JOIN (Jurnal Online Informatika) JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI) JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika) TEKTRIKA - Jurnal Penelitian dan Pengembangan Telekomunikasi, Kendali, Komputer, Elektrik, dan Elektronika Building of Informatics, Technology and Science Journal of Computer System and Informatics (JoSYC) Charity : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Indonesia Sosial Teknologi eProceedings of Engineering LOGIC: Jurnal Penelitian Informatika
Deni Saepudin
Universitas Telkom Bandung, Indonesia
Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 112 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 112 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PEMBUATAN BAGAN WISATA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN NELAYAN DAN MELESTARIKAN POPULASI IKAN DI TELUK PELABUHAN RATU SUKABUMI 2017 Jondri _; Deni Saepudin; Putu Harry Gunawan
Charity : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2018): Charity - Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : PPM Universitas Telkom

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25124/charity.v1i01.1584

Abstract

Bagan merupakan salah satu alat tangkap ikan yang digunakan oleh nelayan, termasuk para nelayan di Teluk Pelabuhan Ratu Sukabumi. Prinsip yang digunakan adalah memancing ikan untuk berkumpul dengan bantuan cahaya lampu pada malam hari dibawah bagan dan kemudian ditangkap dengan menggunakan jaring. Sekilas cara menangkap ikan seperti ini kelihatan menguntungkan, karena jumlah ikan yang bisa ditangkap bisa cukup banyak dan tidak perlu mengeluarkan bahan bakar untuk perahu. Tapi jika dilihat dalam perspektif jangka panjang, cara menangkap ikan seperti ini tidak ramah lingkungan. Karena ikan-ikan ukuran kecil juga ikut tertangkap dan dijual dengan harga yang murah. Selain harganya murah, stock ikan dilaut juga akan semakin berkurang. Dalam jangka panjang menangkap ikan dengan cara ini dapat merugikan nelayan. Dengan semakin bertambahnya jumlah bagan yang ada di Teluk Pelabuhan Ratu dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap lingkungan, karena pada daerah lain sudah terjadi jumlah ikan yang bisa ditangkap setiap tahunnya menurun dengan bertambah banyaknya jumlah bagan. Untuk itu perlu diberikan alternatif pemanfaatan bagan, dengan tidak mengurangi nilai ekonomi yang bisa diperoleh nelayan. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan berupa pembuatan bagan wisata terpadu. Bagan wisata ini tidak dibuat dari awal, tapi dikonversi dari bagan konvensional milik nelayan. Pada bagan wisata ini akan dilengkapi dengan rumpon (tempat ikan berkembang biak dan berlingdung), karamba, tempat memancing, dan restoran yang diharapkan dapat menjadi alternatif wahana wisata bagi wisatawan yang berkunjung ke Pelabuhan Ratu.
Prospek dan Keefektifan Penggunaan Google Classroom untuk Pembelajaran: Evidence dari SMP Pajajaran 1 Bandung deni saepudin; didit adytia; kemas muslim
Charity : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4 No 2 (2021): Charity-Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : PPM Universitas Telkom

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25124/charity.v4i2.3436

Abstract

Akibat pandemi Covid-19, masyarakat diminta untuk menjaga jarak fisik (physical distancing) untuk mencegah penularan. Salah satu konsekwensi dari keharusan menjaga jarak fisik ini adalah proses pembelajaran tidak dilakukan di sekolah, namun dilakukan dari rumah melalui media daring. Namun, belum semua sekolah siap melaksanakan pembelajaran daring. Salah satu faktor ketidaksiapan pembelajaran daring adalah pengetahuan/keterampilan guru dalam memanfaatkan media pembelajaran daring. Ada beberapa media online yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran daring, salah satunya adalah Google Classroom. Dengan keterampilan para guru dalam memanfaatkan Google Classroom, proses pengajaran daring masih dapat berlangsung meskipun dengan banyak keterbatasan, baik keterbatasan perangkat maupun keterbatasan jaringan. Sampai saat ini, pandemi Covid-19 masih berlangsung dan belum diketahui kapan berakhir. Dengan keterampilan memanfaatkan Google Classroom, SMP Pajajaran 1 Bandung masih dapat melaksanakan pembelajaran daring. Pembelajaran ini juga dapat menjadi pelengkap proses pembelajaran konvensional di saat normal setelah pandemi berakhir dan ada potensi menggeser hasil studi sebelumnya yang menyebutkan pembelajaran dengan platform Google Form tidak terlalu efektif
APROKSIMASI PADÉ DAN PENERAPANNYA PADA ANALISIS PERFORMANSI DETEKSI RADAR Deni Saepudin; Kuntjoro Adji Sidarto
TEKTRIKA Vol 8 No 2 (2003)
Publisher : Telkom University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25124/tektrika.v8i2.229

Abstract

Aproksimasi Padé adalah suatu teknik aproksimasi dengan menggunakan fungsi rasional. Dalam beberapa hal, teknik ini memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan teknik aproksimasi dengan menggunakan polinom Taylor yang biasanya lebih dikenal. Dalam paper ini, aproksimasi Padé digunakan untuk mengaproksimasi fungsi pembangkit momen dari suatu fungsi densitas di sekitar titik asal. Dengan menggunakan invers transformasi Laplace, aproksimasi fungsi densitas dapat diperoleh dan biasanya cukup baik untuk x yang cukup besar. Teknik aproksimasi ini diterapkan untuk menghitung threshold dan peluang deteksi pada deteksi radar bila nilai peluang false alarm diberikan.Kata kunci: aproksimasi Padé, fungsi pembangkit momen, peluang false alarm, peluang deteksi
Stock Portfolio Optimization on JII Index using Multi-Objective Mean-Absolute Deviation-Entropy Deni Saepudin; Dimas Rizqi Guintana
International Journal on Information and Communication Technology (IJoICT) Vol. 8 No. 1 (2022): June 2022
Publisher : School of Computing, Telkom University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21108/ijoict.v8i1.623

Abstract

Stock portfolio optimization is allocating stock assets from investors to manage return and risk. Investors need a high return portfolio with a given level of risk, and portfolio optimization can help to find the feasible one. The data used for this problem are stocks listed on the Jakarta Islamic Index (JII). The portfolio optimization methods are applied Mean-Absolute Deviation (MAD) and Entropy. MAD is used because it can solve the portfolio optimization problem for the nonnormal distribution of data. Meanwhile, entropy is used because it can better diversify the weight of stocks in the MAD portfolio. Experiment results in this study show that MAD-Entropy and Equal Weight portfolio outperform the MAD portfolio in Sharpe Ratio and Performance Ratio. MAD only excels in one period, influenced by a stock that has a fantastic return in a certain period.
Elliott Wave Prediction Using a Neural Network and Its Application to The Formation of Investment Portfolios on The Indonesian Stock Exchange Muhammad Rifqi Arrahim Natadikarta; Deni Saepudin
JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA Vol 7, No 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Universitas Budi Darma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30865/mib.v7i1.5525

Abstract

Predicting stock trends is a complex problem because their movements constantly fluctuate and are affected by many factors such as political elements, world economic situation, investor expectations, and psychological factors. One way to analyze stock prices is Technical Analysis. This method focuses on stock indicators and patterns formed. Elliott Wave is one of the Technical Analysis methods. This study suggests an approach based on the combination of Neural Networks and Elliott Wave theory which will predict the possible direction of future trends. This model uses Fast Fourier Transform (FFT) coefficients to look for similarities with Elliott Wave patterns. When the dataset is similar to Elliott Wave patterns, the Neural Network will predict the direction of the stock trend. This study was conducted to confirm that the Elliott Wave-based Neural Network method helps predict stock trends. Experimentation is being carried out in some stocks on the Indonesian Stock Exchange, with profits exceeding 90%.
USE OF THE BLACK-LITTERMAN MODEL IN PORTFOLIO OPTIMIZATION FOR ACTIVE INVESTORS ON STOCKS IN LQ45 INDEX Ridhwan Rifky Herlansyah; Deni Saepudin
JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika) Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : STKIP PGRI Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29100/jipi.v8i1.3390

Abstract

In these modern era, it is very easy to create an investment portfolio, an investment portfolio can be formed by buying a shares. By creating portfolio investation, our can expect score return which makes it an advantage. However, there is also a risk value that will be obtained when buy shares. In the formation of an investment portfolio for active investors, it is expected to create an optimal investment portfolio, there are many models that can be used to create an optimal investment portfolio. In this final project, will discusses the use of the Black-Litterman Model in optimizing portfolios for active investors. The Black-Litterman model is one of the models that can be used to optimize the investment portfolio, the Black-Litterman model provides additional information for the return and risk values based on the views of experts. This model builds on the MV and CAPM using a Bayesian framework that allows investors to effectively incorporate their views of the market into the allocation process asset. Based on several tests that have been carried out during the research with different days, the value of the investor's view will always be different every day, the value of an optimistic view will have a good impact on the stock, even though the stock price is falling, if the investor's view is expressed optimism, the weight of the shares will remain high.
Optimasi Portofolio Saham Dengan Metode Tracking Efficient Ayunda Firsty Trisnowati; Deni Saepudin; Rian Febrian Umbara
eProceedings of Engineering Vol 2, No 1 (2015): April, 2015
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Metode Tracking Efficient (TE) adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam pembentukan portofolio untuk mendapatkan portofolio yang memiliki kinerja mirip dengan kinerja pasar. Dalam penerapannya, TE menggunakan analisis data historis untuk pembentukan portofolio dengan rentang periode waktu tertentu. Parameter β merupakan salah satu yang digunakan dalam metode TE sebagai ukuran relatif saham terhadap pasar dan menunjukkan sensitivitas tingkat return saham terhadap return pasar. Dengan pemilihan β yang sesuai, maka dapat dibentuk portofolio yang memiliki kinerja mirip dengan pasar. Indeks pasar yang dijadikan acuan pada tugas akhir ini adalah Indeks LQ45 (17 Desember 2012 – 4 Agustus 2014). Berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan, pemilihan nilai β dengan interval 0,9≤β ≤ 1,2 menghasilkan nilai Index of Similarity yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemilihan β pada interval 0,9≤β ≤ 2. Dibandingkan dengan metode pembanding yaitu Mean Variance (MV), TE dapat menghasilkan portofolio dengan Index of Similarity lebih tinggi (99,66%) dibandingkan MV (99,14%) pada pengujian data evaluasi dengan jumlah saham yang terlibat 21 saham. Jika dilihat dari nilai risiko, Tracking Efficient dan Mean Variance tidak berbeda secara signifikan. Semakin banyak jumlah saham dalam portofolio akan mempengaruhi beberapa hal yaitu Index of Similarity meningkat, tetapi risiko dan expected return menurun. Kata kunci: Portofolio, LQ45, Index Tracking, Tracking Efficient, Mean Variance
Analisis Pengaruh Penambahan Variance-based Constraints Dan Global Variance-based Constraints Terhadap Optimasi Portofolio Mean Variance Alberila Fraida Loceseima Putri; Deni Saepudin; Rian Febrian Umbara
eProceedings of Engineering Vol 2, No 3 (2015): Desember, 2015
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Portofolio merupakan gabungan atau kombinasi dari berbagai instrumen atau aset investasi yang disusun untuk mencapai tujuan investasi investor. Berdasarkan teori portofolio Markowitz, risiko dapat diminimumkan dengan cara diversifikasi dan dikombinasikan dengan berbagai instrumen aset investasi. Metode yang digunakan dalam meminimumkan risiko adalah Mean Variance. Walaupun Mean Variance dapat membantu meminimumkan risiko, tetapi bobot portofolio yang dihasilkan ekstrim, terutama jika jumlah aset investasi cukup banyak. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kekurangan tersebut digunakanlah metode Variance-Based Constraints (VBC) dan metode terbaik, Global Variance-Based Constraints (GVBC) dengan menggunakan varian aset, standar deviasi, dan nilai 𝜶 sebagai parameter untuk untuk menentukan range bobot optimal. Dari hasil perhitungan yang dilakukan menggunakan data historis, α optimal dicapai pada saat α = 0% untuk mendapatkan nilai return, risiko dan Sharpe Ratio terbaik. Sedangkan dari hasil pengujian dengan data uji, nilai return dan Sharpe Ratio terbaik dicapai pada saat menggunakan VBC dan GVBC, begitu pula dengan risiko portofolio terkecil nya. Metode VBC dan GVBC memberi pengaruh yang baik terhadap risiko portofolio Mean Variance, sehingga risiko portofolio yang diuji menghasilkan nilai yang terkecil atau terbaik. Kata kunci : Portofolio, LQ45, Mean Variance, Variance-Based Constraints, Global Variance-Based Constraints, VBC, GVBC
Analisis Kinerja Portofolio Risk Parity (rp) Dibandingkan Dengan Portofolio Equal Weight Anggia Parsaoran Exaudi; Deni Saepudin
eProceedings of Engineering Vol 5, No 1 (2018): April 2018
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diversifikasi adalah salah satu manajemen portofolio untuk meminimalisir kerugian investor. Dimana investor tidak mengalokasikan semua dana investasinya terhadap satu perusahaan/saham tapi membaginya ke beberapa perusahaan/saham.Terdapat banyak sekali metode-metode atau pendekatan yang digunakan untuk diversifikasi. Sebagai contoh adalah pendekatan portofolio Risk Parity (RP) dan pendekatan portofolio Equal weight. Risk Parity (RP) adalah pendekatan yang cukup terkenal beberapa dekade ini. Karena metode ini mengungguli pendekatan-pendekatan yang lainnya untuk diversifikasi. Sedangkan pendekatan portofolio Equal Weight adalah metode yang paling mudah untuk diversifikasi.
Value-at-risk Berbasis Model Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (egarch) Ihsan Hasanudin; Deni Saepudin; Aniq Atiqi Rohmawati
eProceedings of Engineering Vol 3, No 2 (2016): Agustus, 2016
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pergerakan aset saham dapat dilihat dari suatu indeks harga saham. Setiap investasi saham menghasilkan return. Return adalah imbal hasil yang didapatkan dari investasi saham, baik itu berupa keuntungan yang disebut capital gain atau berupa kerugian yang disebut capital loss. Tujuan utama dalam berinvestasi adalah mendapatkan keuntungan yang maksimum dengan tingkat risiko tertentu. Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko saat berinvestasi. Salah satu alat ukur risiko yang digunakan untuk memprediksi nilai kerugian adalah Value-at-Risk (VaR). VaR dengan tingkat kepercayaan (1-� ) dihitung dengan melibatkan parameter mean dan variansi. Dalam hal ini, nilai variansi yang digunakan adalah volatilitas EGARCH (1,1) dan volatilitas tipe 1. Volatilitas EGARCH (1,1) diestimasi dengan menggunakan metode maksimum likelihood. Prediksi VaR dengan metode VaR- EGARCH (1,1) menghasilkan nilai prediksi VaR yang lebih besar dibandingkan VaR-Tipe 1. Hasil validasi pada nilai VaR menggunakan VaR Violation menunjukan bahwa VaR-Tipe 1 lebih efisien dalam menyediakan dana untuk mengantisipasi kerugian, sedangkan VaR-EGARCH (1,1) lebih aman dalam mengantisipasi risiko, karena nilainya cenderung lebih besar dibandingkan VaR-Tipe 1. Kata Kunci : return, volatilitas, estimasi maksimum likelihood, Value-at-Risk, EGARCH (1,1), VaR Violation
Co-Authors Abdurrahman Muttaqiin Achmad Fadholy Achmad Rizal Aditya Firman Ihsan Adiwijaya Aisyah Aisyah Alberila Fraida Loceseima Putri Almaya Sofariah Andhika Rama Putra Anggia Parsaoran Exaudi Aniq Antiqi Rohmawati Aniq Atiqi Rohmawati Aniq Rohmawati Anjar Pratiwi Annas Wahyu Ramadhan Annisa Aditsania Annisa Resnianty Anton Sri Haryanto Arfananda, Muhammad Ghifari Arifin Dwi Kandar Saputro Ayunda Firsty Trisnowati Azizah , Nakhwa Benedikto Krisnandy Wijaya Caramoy, Senza Danar Satrio Aji Dara Ayu Lestari Defy Ayu Dewa Made Rai Widyadarma Diah Fitri Wulandari Diani Sarah Kamilial Diani Sarah Kamilial Didit Adytia Dimas Rizqi Guintana Dini Apriliani Lestari Dio Navialdy Egi Shidqi Rabbani Elvina Oktavia Erlina Febriani Esther Laura Christy Fadhlika Hadi Fahmi Muhamad Fauzi Farah Diba Faturachman Nugraha Sasmita Fazlur Rahman Amri Febry Triyadi Fhira Nhita Fikri Nur Hadiansyah Fitriaini Amalia Freyssenita Kanditami P Furqon Hidayat Gharyni Nurkhair Mulyono Ghufron, Sayid Giali Ghazali Gilang Rachman Perdana Gilang Rachman Perdana Hadyatma Dahna Marta Hario Adi Ghufron Herlansyah, Ridhwan Rifky Himatul Zulfa Husain Athfal Hidayat Ihsan Hasanudin Irfan Fauzan Prasetyo Irma Palupi Isman Kurniawan Izzata Izzata Jondri Jondri Kaisa Sekaring Pertiwi Kautsar Abdillah Kemas Muslim Lhaksmana Khoirunnisa Ulayya Kuntjoro Adji Sidarto Lani Rohaeni Laode Muhammad Ali Al-Qomar Lesmana, Rangga Made Larita Ditakristy Mailia Putri Utamil Maulid Fathurachman, Rizaldi Mayriskha Isna Indriyani Mega Silvia Desvi Muhamad Aziz, Reihan Muhammad Fadhil Maulana Muhammad Iqbal Cholil Muhammad Rifqi Arrahim Natadikarta Muhammad Taufiq Raihan Nanda Putri Mintari Narestha Adi Pratama, Putu Agus Naufal Abdurrahman Burhani Nisrina Nur Faizah Novelya Nababan Novi Syafira, Muthia Nur Roza Fitriyana Putri Nuvaisiyah Putu Harry Gunawan Rahmi Putri Amalia Raisa Betha Meiliza Ratih Puspita Furi Rauf, Khalifatur Razaq, Kukuh Sanddi Reima Agustina Kusumawardani Reiza Krisnaviardi Resi Annisa Nur Reza Pratama Rian Febrian Umbara Ridhwan Rifky Herlansyah Rizaldi Maulid Fathurachman Rizq Athariq, Muhammad Sabilla Fitriyantini Saputra, Muhammad Ridho Semeidi Husrin Shabrina Nanggala Sheila Nur Fadhila Sofyan, Denny Sri Rezeki Hardiyanti Susy Sundari Syaifrijal Zirkon Radion Tasya Salsabila Tifani Intan Solihati Triandini Nurislamiaty Triyana Kadarisman Uggi Stivani Savitri Vina Putri Damartya Widyasari, Felicia Dina Yanuar Ishaq Zhafran, I Kamil Elian Zhafran, Kamil Elian