<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saham-saham perusahaan pada Jakarta Islamic Index (JII) yang membentuk portofolio optimal menggunakan single index model periode Juni 2017- November 2021, mengetahui proporsi dana masing-masing saham perusahaan yang membentuk portofolio optimal, serta mengetahui return dan risiko dari portofolio optimal. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh saham perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index periode Juni 2017 - November 2021. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian adalah 46 saham perusahaan yang termasuk dalam kriteria yang ditetapkan peneliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan single index model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16 saham perusahaan sebagai penyusun portofolio optimal yaitu saham ACES sebesar 1,52% ADRO sebesar 0,44%, ANTM sebesar 5,50%, BRPT sebesar 6,80%, CPIN sebesar 10,80%, ERAA sebesar 9,45%, INCO sebesar 7,42% INDY sebesar 3,83%, INKP sebesar 7,11%, ITMG sebesar 2,65% JPFA sebesar 2,10% MDKA sebesar 26,48%, MIKA sebesar 2,16%, PTBA sebesar 1,62% TKIM sebesar 8,80%, dan TPIA sebesar 3,30%. Expected return yang didapatkan investor dari portofolio optimal yang terbentuk adalah sebesar 0,0351 atau 3,51%. Risiko portofolio yang ditanggung oleh investor atas investasi dari portofolio saham optimal tersebut adalah 0,0066 atau 0,66%.]]>
