Articles
<![CDATA[Penerapan Metode Mixed Autoregressive and Moving Average Untuk Peramalan Harga Saham LQ45 ]]>
<![CDATA[Gita Sarah Prabawati]]>;
<![CDATA[Onoy Rohaeni]]>;
<![CDATA[Eti Kurniati]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Mathematics Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Mathematics ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsm.v3i2.8535
<![CDATA[Abstrak. Saham merupakan investasi yang nilainya sangat fluktuatif. Kondisi seperti ini menyebabkan investor berhadapan dengan risiko. Risiko dapat berkurang apabila investor bisa membuat prediksi dengan ketelitian yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan model dan dapat meramalkan harga saham beberapa waktu kedepan. Metode peramalan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Mixed Autoregressive and Moving Average yaitu gabungan antara model Autoregresif dan Moving Average (ARMA). Penelitian ini menggunakan penutupan harga saham LQ45 periode 1 Maret 2022 hingga 28 April 2023. Hasil yang diperoleh adalah model terbaik yaitu ARMA (1,1). Model layak digunakan karena diperoleh nilai MAPE dengan kategori sangat baik. Abstract. Stock is an investment whose value is very volatile. Conditions like this cause investors to face risks. Risk can be reduced if investors can make predictions with good accuracy. The purpose of this research is to get a model and be able to predict stock prices some time in the future. The forecasting method that will be used in this study is the Mixed Autoregressive and Moving Average, which is a combination of the Autoregressive and Moving Average (ARMA) models. This study uses the closing price of LQ45 shares for the period March 1, 2022 to April 28, 2023. The results obtained are the best model, namely ARMA (1,1). The model is suitable for use because the MAPE value is obtained in a very good category.]]>
<![CDATA[Menentukan Portofolio Optimal Menggunakan Model Markowitz ]]>
<![CDATA[Nuralfira Putri Hartono]]>;
<![CDATA[Onoy Rohaeni]]>
<![CDATA[ Jurnal Riset Matematika Volume 1, No.1, Juli 2021, Jurnal Riset Matematika (JRM) ]]>
Publisher : <![CDATA[UPT Publikasi Ilmiah Unisba ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/jrm.v1i1.162
<![CDATA[The provider company on the covid-19 pandemic became an interest in investors to invest. Investing certainly has a risk then investors must have an analysis to know what to bear during investing is like making a portfolio. In determining the optimal portfolio there are several models that one of them can use is the Markowitz model. Specifies an optimal portfolio with Markowitz models only reserved for investors who want the smallest risk outcome with a particular profit. The results earned for the investor's optimal portfolio could instill its funds on each provider's shares, on W shares with a fund proportion of 0.48%, on X shares with a fund proportion of 50%, on Y shares with a fund proportion of 49.5% and on Z shares with a fund proportion of 0.11%. The optimal portfolio formed gives a portfolio return expectation of 7.53% with a portfolio risk or risk that investors will bear is as much as 9.95%. Perusahaan provider pada pandemi covid-19 menjadi ketertarikan para investor untuk berinvestasi. Berinvestasi tentunya memiliki risiko maka investor harus memiliki analisis untuk mengetahui apa yang akan ditanggung selama berinvestasi seperti membuat suatu portfolio. Dalam menentukan portfolio optimal ada beberapa model yang dapat digunakan salah satunya adalah model Markowitz. Menentukan portfolio optimal dengan model Markowitz hanya diperuntukan untuk investor yang menginginkan hasil risiko terkecil dengan keuntungan tertentu. Hasil yang diperoleh untuk portfolio optimal investor dapat menanamkan dananya pada masing-masing saham provider, pada saham W dengan proporsi dana sebesar 0,48%, pada saham X dengan proporsi dana sebesar 50%, pada saham Y dengan proporsi dana sebesar 49,5% dan pada saham Z dengan proporsi dana sebesar 0,11%. Portofolio optimal yang terbentuk memberikan return ekspektasi portfolio sebesar 7,53% dengan risiko portfolio atau risiko yang akan ditanggung oleh investor adalah sebesar 9,95%.]]>
<![CDATA[Model Perhitungan Pendanaan Program Pensiun Manfaat Pasti Menggunakan Metode Projected Unit Credit ]]>
<![CDATA[Jessica Delianti]]>;
<![CDATA[Onoy Rohaeni]]>
<![CDATA[ Jurnal Riset Matematika Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Matematika (JRM) ]]>
Publisher : <![CDATA[UPT Publikasi Ilmiah Unisba ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/jrm.v2i2.1162
<![CDATA[Abstract. The defined benefit pension program is a program organized by the Pension Fund. The calculation of defined benefit pension plan funds is carried out using the actuarial calculation method which calculates the cash value of pension benefits, normal contributions, and actuarial obligations. This study uses the projected unit credit method where the benefits are calculated according to the services provided up to the date of calculation. Based on the calculation results, the normal contribution for participants with the same basic salary and different years of service has a difference of while for participants with a basic salary and years of cooperation there is a difference of where participants with the longest working period and the largest basic salary will pay a larger contribution with smaller installments every year. The amount of the actuarial obligation will be equal to the value of the pension benefit to be received. Likewise, the value of pension benefits, for participants with the same basic salary and different years of service, there is a difference of, while for participants with different basic salaries and years of service there is a difference of . Thus, the basic salary affects the cash value of the pension benefit more than the length of service. Abstrak. Program pensiun manfaat pasti merupakan suatu program yang diselenggarakan oleh lembaga Dana Pensiun. Perhitungan pendanaan program pensiun manfaat pasti dilakukan menggunakan metode perhitungan aktuaria yang menghitung nilai tunai manfaat pensiun, iuran normal, dan kewajiban aktuaria. Penelitian ini menggunakan metode projected unit credit dimana besar manfaatnya dihitung sesuai dengan jasa yang telah diberikan sampai dengan tanggal perhitungan. Berdasarkan hasil perhitungan bahwa iuran normal untuk peserta dengan gaji pokok sama dan masa kerja berbeda memiliki selisih 5% sedangkan untuk peserta dengan gaji pokok berbeda dan masa kerja sama memiliki selisih 34% dimana peserta dengan masa kerja terlama dan gaji pokok terbesar akan membayar iuran lebih besar dengan cicilan lebih kecil tiap tahun. Besarnya kewajiban aktuaria akan sama besar dengan nilai manfaat pensiun yang akan diterima. Begitu juga dengan nilai manfaat pensiun, untuk peserta dengan gaji pokok sama dan masa kerja berbeda memiliki selisih sedangkan untuk peserta dengan gaji pokok berbeda dan masa kerja sama memiliki selisih . Dengan demikian besar gaji pokok lebih mempengaruhi nilai tunai manfaat pensiun dibandingkan dengan masa kerja.]]>
<![CDATA[Penggunaan Hybrid K-Means dan General Regression Neural Network untuk Prediksi Harga Saham Indeks LQ45 ]]>
<![CDATA[Gilland Achyar]]>;
<![CDATA[Onoy Rohaeni]]>
<![CDATA[ Jurnal Riset Matematika Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Matematika (JRM) ]]>
Publisher : <![CDATA[UPT Publikasi Ilmiah Unisba ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/jrm.v2i2.1193
<![CDATA[Abstract. General Regression Neural Network (GRNN) is a nonparametric method of developing the concept of an artificial neural network. The GRNN operation is based on the estimated expected output value determined by the input set. One of the characteristics of GRNN is that the number of neurons in the pattern layer will increase with the amount of training data. This problem can be solved with K-means. The K-means method in this study aims to obtain various groups of training data based on similar characteristics so that it is easier for GRNN to study data in a group and reduce the problem of network complexity and large computations. One of the implementations of hybrid K-means & GRNN is to predict the price of the LQ45 stock index. The LQ45 stock price index is a combination of 45 stock members with high liquidity. One of the efforts before market participants make a decision to invest is to predict the stock index in the future to understand the investment prospects of a company in the future so as to reduce the risk for investors in investing. The results of this study indicate that the K-Means & GRNN hybrid model has a MAPE value of 0.943%. The results of the LQ45 index stock price prediction for the next period show the LQ45 index price of Rp1,002,28. Abstrak. General Regression Neural Network (GRNN) merupakan metode nonparametrik dari pengembangan konsep jaringan syaraf tiruan. Operasi GRNN didasarkan pada estimasi nilai harapan output ditentukan oleh himpunan input. Salah satu karakteristik dari GRNN adalah jumlah neuron pada pattern layer akan bertambah seiring meningkatnya jumlah data pelatihan. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan K-means. Metode K-means pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai kelompok data pelatihan yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang serupa sehingga GRNN lebih mudah mempelajari data dalam suatu kelompok serta mengurangi masalah kompleksitas jaringan dan jumlah komputasi yang besar. Salah satu implementasi hybrid K-means & GRNN adalah memprediksi harga saham indeks LQ45. Harga saham indeks LQ45 merupakan gabungan dari 45 anggota saham dengan likuiditas yang tinggi. Salah satu upaya sebelum pelaku pasar mengambil keputusan untuk berinvestasi adalah memprediksi nilai indeks saham pada waktu yang akan datang untuk memahami prospek investasi saham sebuah perusahaan pada masa yang akan datang sehingga mengurangi resiko bagi investor dalam berinvestasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model hybrid K-Means & GRNN memiliki nilai MAPE sebesar 0.943%. Hasil prediksi harga saham Indeks LQ45 untuk periode selanjutnya menunjukkan harga indeks LQ45 sebesar Rp1.002,28.]]>
<![CDATA[Aplikasi MATLAB dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah Menggunakan Metode Profit and Loss Sharing ]]>
<![CDATA[Willy Ledi Widia]]>;
<![CDATA[Onoy Rohaeni]]>
<![CDATA[ Jurnal Riset Matematika Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Matematika (JRM) ]]>
Publisher : <![CDATA[UPT Publikasi Ilmiah Unisba ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/jrm.v2i2.1343
<![CDATA[Abstract. Muslims in Indonesia want a sharia-based economic principle, this can be applied to every aspect and transaction carried out. In profit sharing activities there are 2 contracts that can be used in banking, namely Al-Mudharabah and Al-Musyarakah. This study aims to determine the implementation of the profit and loss sharing method for mudharabah and musyarakah contracts. In this study, the focus is the profit-sharing system between Islamic banks and customers. The implementation of this research was carried out using MATLAB (Matrix Laboratorary). The results of this study indicate that the amount of installments paid each month is influenced by the agreement made at the beginning of the contract. From the results of the implementation of the profit and loss sharing method, it is concluded that by using the mudharabah contract, the installment amount will be the same as the principal installment, while in the implementation of the musharaka contract, the installment amount will be obtained from the installment size plus the profit sharing loss. And with the help of the MATLAB program it can make it easier to calculate profit sharing and installments that must be paid every month. Abstrak. Umat Islam di Indonesia menginginkan adanya prinsip perekonomian dengan berbasis syariah, hal tersebut dapat diaplikasikan pada setiap aspek maupun transaksi yang dilakukan. Dalam kegiatan bagi hasil ada 2 akad yang dapat digunakan dalam perbankan yaitu Al-Mudharabah dan Al-Musyarakah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi metode profit and loss sharing untuk akad mudharabah dan akad musyarakah. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah sistem bagi hasil antara bank syariah dengan nasabah. Implementasi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan MATLAB (Matrix Laboratorary). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa besarnya angsuran yang dibayarkan setiap bulannya dipengaruhi oleh kesepakatan yang dilakukan diawal akad. Dari hasil Implementasi metode profit and loss sharing disimpulkan bahwa dengan menggunakan akad mudharabah maka besar cicilan akan sama dengan angsuran pokok, sedangkan pada pelaksanaan akad musyarakah besar cicilan akan didapat dari besar angsuran ditambah dengan besar bagi hasil kerugian. Dan dengan bantuan program MATLAB dapat memudahkan untuk menghitung bagi hasil dan angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya.]]>
<![CDATA[Analisis Maksimalisasi Utilitas Konsumen Melalui Grafik dan Persamaan Rumus ]]>
<![CDATA[Siti Masytoh Diyandini]]>;
<![CDATA[Eti Kurniati]]>;
<![CDATA[Onoy Rohaeni]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Mathematics Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Mathematics ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsm.v4i1.11021
<![CDATA[Abstract. This research explores how to maximize consumer utility within the constraints of a budget through the analysis of two goods and n-goods using graphs and equations. The basic assumption is that consumers have income allocated between two goods (x and y) with their respective prices. Through discussions on budget constraints, marginal substitution, and indifference curves, it is concluded that maximum utility is achieved when the entire income is spent with the marginal substitution rate (MRS) equal to the price ratio of the goods. Explanations are provided for situations where consumers can achieve maximum utility without consuming one of the goods, depending on individual preferences. The importance of optimal income allocation is also revealed in the mathematical analysis and Lagrange Multiplier Equation for n-goods cases. The condition equations indicate that the price of goods must be proportional to their marginal value for optimal purchases to occur. The research findings emphasize the significance of distributing additional benefits from each extra income uniformly across all consumed goods. This study makes a significant contribution to understanding the fundamentals of consumer economic behavior and establishes a theoretical foundation for further analysis in this field. Research steps involve information collection, mathematical analysis, and understanding economic concepts, with anticipated outcomes providing in-depth insights and meaningful contributions to understanding consumer expenditure allocation decisions. Abstrak. Penelitian ini membahas cara memaksimalkan utilitas konsumen dalam konteks keterbatasan anggaran melalui analisis dua barang dan n-barang menggunakan grafik dan persamaan. Asumsi dasar adalah konsumen memiliki pendapatan yang dialokasikan antara dua barang (x dan y) dengan harga masing-masing. Melalui pembahasan tentang budget constraint, substitusi marjinal, dan kurva indifferen, disimpulkan bahwa utilitas maksimal tercapai saat seluruh pendapatan dihabiskan dengan tingkat substitusi marjinal (MRS) sama dengan rasio harga barang. Penjelasan diberikan untuk situasi di mana konsumen dapat mencapai utilitas maksimal tanpa mengonsumsi salah satu barang, tergantung pada preferensi individu. Pentingnya alokasi pendapatan optimal juga terungkap dalam analisis matematis dan Persamaan Lagrange Multiplier untuk kasus n-barang. Persamaan kondisi menunjukkan bahwa harga barang harus proporsional dengan nilai marginalnya agar pembelian optimal terjadi. Hasil penelitian menggarisbawahi pentingnya meratakan manfaat tambahan dari setiap pendapatan tambahan ke semua barang yang dikonsumsi. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dasar-dasar ekonomi perilaku konsumen dan menciptakan landasan teoritis untuk analisis lebih lanjut di bidang ini. Langkah-langkah penelitian melibatkan pengumpulan informasi, analisis matematis, dan pemahaman konsep-konsep ekonomi, dengan hasil yang diharapkan memberikan wawasan mendalam dan kontribusi berarti untuk pemahaman keputusan alokasi pengeluaran konsumen.]]>
<![CDATA[Menentukan Parameter Persamaan Logistik dalam Mengestimasi Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat ]]>
<![CDATA[Sabila Faza, Silmi]]>;
<![CDATA[Rohaeni, Onoy]]>
<![CDATA[ Jurnal Riset Matematika Volume 4, No.1, Juli 2024, Jurnal Riset Matematika (JRM) ]]>
Publisher : <![CDATA[UPT Publikasi Ilmiah Unisba ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/jrm.v4i1.3604
<![CDATA[Abstrak. Pertumbuhan penduduk memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek pembangunan dan kebijakan publik suatu wilayah. Provinsi dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang signifikan di Indonesia adalah Provinsi Jawa Barat. Dalam menghadapi tantangan pembangunan dan pengambilan kebijakan yang efektif, maka sangatlah penting dalam mengestimasi jumlah penduduk yang akurat. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan parameter persamaan logistik yaitu (carrying capacity) dan (laju pertumbuhan) untuk menghasilkan estimasi yang lebih akurat terhadap jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 2000-2022. Model yang digunakan yaitu model pertumbuhan logistik yang diambil berdasarkan laju pertumbuhan per tahun dan model regresi melalui proses linearisasi dengan nilai diambil berdasarkan rata-rata laju pertumbuhan model logistik. Berdasarkan kedua model tersebut didapatkan bahwa model pertumbuhan logistik terdapat peningkatan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya dan tidak melebihi dari batas maksimum dengan nilai MSE dan RMSE terendah pada tahun 2015. Dengan kata lain, model ini lebih baik dibandingkan dengan model regresi sehingga dapat digunakan untuk estimasi jumlah penduduk selanjutnya. Abstract. Population growth has a significant impact on various aspects of the development and public policy of a region. A province with a significant population growth rate in Indonesia is West Java Province. In facing the challenges of development and effective policy-making, it is very important to estimate the population accurately. This study aims to determine the parameters of the logistic equation, namely (carrying capacity) and (growth rate) to produce a more accurate estimate of the population of West Java Province in 2000-2022. The model used is a logistic growth model taken based on the growth rate per year and a regression model through a linearization process with the value of taken based on the average growth rate of the logistic model. Based on the two models, it is found that the logistic growth model has an increase in population from the previous year and does not exceed the maximum limit with the lowest MSE and RMSE values in 2015. In other words, this model is better than the regression model so it can be used for further population estimation.]]>
<![CDATA[Implementasi Power BI pada Visualisasi Cadangan Premi Asuransi Pendidikan ]]>
<![CDATA[Sholehah, R. Siti Luthfiah]]>;
<![CDATA[Onoy Rohaeni]]>
<![CDATA[ Jurnal Riset Matematika Volume 4, No.2, Desember 2024, Jurnal Riset Matematika (JRM) ]]>
Publisher : <![CDATA[UPT Publikasi Ilmiah Unisba ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/jrm.v4i2.5061
<![CDATA[Abstrak. Asuransi pendidikan adalah produk asuransi yang dirancang khusus untuk menyediakan dana atau biaya pendidikan anak di masa depan. Asuransi pendidikan akan memberikan perlindungan finansial kepada anak dengan memberikan manfaat tunai atau pembayaran premi yang sudah dibayarkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan besarnya cadangan premi asuransi pendidikan dengan metode prospektif berbantuan software Microsoft Excel dengan memvisualisasikan hasil data cadangan premi asuransi pendidikan tersebut menggunakan software Power BI. Cadangan prospektif adalah besar cadangan yang berorientasi pada pengeluaran diwaktu yang akan datang. Adapun untuk menampilkan hasil pengelohan dataset yang ada akan dibangun sebuah sistem dashboard dengan menampilkan hasil pengolahan dataset yang ada. Visualisasi Power BI dapat terhubung ke berbagai sumber data secara real-time, memberikan pembaruan langsung pada visualisasi dan laporan. Ini sangat penting untuk bisnis yang memerlukan informasi terkini untuk membuat keputusan cepat. Hasil dari penelitian ini untuk perhitungan premi dan cadangan premi dengan usia pemegang polis 20-35 tahun dengan uang pertanggungan sebesar Rp.50.000.000 dan jangka waktu pertanggungan selama 16 tahun akan menghasilkan nilai cadangan premi terus meningkat setiap tahunnya dan semakin besar jika waktu hidup seseorang tersebut bertambah atau seiring bertambahnya usia seseorang. Lalu hasil tersebut divisualisasikan dalam sebuah dashboard pada aplikasi Power BI yang mampu memberikan beberapa keunggulan yang sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan asuransi pendidikan. Abstract. Education insurance is an insurance product specifically designed to provide funds or children's education costs in the future. Education insurance will provide financial protection to children by providing cash benefits or premium payments that have been paid. The purpose of this research is to determine the amount of education insurance premium reserves with the prospective method assisted by Microsoft Excel software by visualizing the results of the education insurance premium reserve data using Power BI software. Prospective reserves are reserve amounts that are oriented towards future expenditures. As for displaying the results of existing dataset processing, a dashboard system will be built by displaying the results of existing dataset processing. Power BI visualizations can connect to various data sources in real-time, providing live updates on visualizations and reports. This is very important for businesses that need up-to-date information to make quick decisions. The results of this study for the calculation of premiums and premium reserves with a policyholder age of 20-35 years with an insured amount of Rp.50,000,000 and a coverage period of 16 years will result in a premium reserve value that continues to increase every year and gets bigger if the person's life time increases or as a person ages. Then the results are visualized in a dashboard in the Power BI application which is able to provide several advantages that are needed by an education insurance company.]]>
<![CDATA[Penerapan Model Indeks Tunggal Untuk Mengurangi Risiko Investasi ]]>
<![CDATA[Karlah, Anissah]]>;
<![CDATA[Onoy Rohaeni]]>
<![CDATA[ Jurnal Riset Matematika Volume 4, No.2, Desember 2024, Jurnal Riset Matematika (JRM) ]]>
Publisher : <![CDATA[UPT Publikasi Ilmiah Unisba ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/jrm.v4i2.5137
<![CDATA[Abstrak. Suatu perusahaan dalam menginvestasikan asetnya berhadapan dengan suatu risiko. Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak terduga atau tidak diinginkan. Manajemen risiko menjadi usaha untuk menganalisis serta mengendalikan risiko investasi suatu perusahaan melalui diversifikasi. Diversifikasi sebagai strategi untuk mengurangi risiko investasi dengan melakukan variasi terhadap portofolio agar menghindari ketergantungan terhadap satu aset. Pembentukan portofolio optimal dapat membantu dalam memilih aset terbaik untuk mendapatkan keuntungan dengan risiko terkecil. Tujuan penelitian ini untuk membentuk portofolio optimal dari saham IDX30 periode 2021-2024. Metode yang digunakan Model Indeks Tunggal. Hasil yang diperoleh adalah portofolio optimal yang berisi tiga jenis saham yaitu ADRO dengan proporsi sebesar 10,5%, BBNI sebesar 16,4% dan BMRI sebesar 73,1%. Portofolio optimal yang terbentuk mempunyai keuntungan yang diharapkan sebesar 0.022374165 atau 2,4% dan risiko sebesar 0.00037181atau 0,037%. Abstract. A company in investing its assets is faced with a risk. Risk is associated with the possibility of unexpected or unwanted losses. Risk management is an effort to analyze and control the investment risk of a company through diversification. Diversification as a strategy to reduce investment risk by varying the portfolio to avoid dependence on one asset. The formation of an optimal portfolio can help in choosing the best assets to gain profits with the smallest risk. The purpose of this study is to form an optimal portfolio of IDX30 stocks for the 2021-2024 period. The method used is the Single Index Model. The results obtained are an optimal portfolio containing three types of shares, namely ADRO with a proportion of 10.5%, BBNI by 16.4% and BMRI by 73.1%. The optimal portfolio formed has an expected profit of 0.022374165 or 2.4% and a risk of 0.00037181 or 0.037%.]]>
<![CDATA[Penggunaan Metode Trinomial dalam Menentukan Harga Opsi Asia menggunakan MATLAB ]]>
<![CDATA[Maharani, Vika Alzahra]]>;
<![CDATA[Onoy Rohaeni]]>
<![CDATA[ Jurnal Riset Matematika Volume 5, No.1, Juli 2025, Jurnal Riset Matematika (JRM) ]]>
Publisher : <![CDATA[UPT Publikasi Ilmiah Unisba ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/jrm.v5i1.6412
<![CDATA[Abstract. Options are financial instruments that depend on the underlying stock price. One method for determining option prices is the trinomial method, which considers three possible stock price movements. This study aims to calculate the price of Asian options using the trinomial method with the help of MATLAB. The data used is the movement of BCA shares in the period March 4, 2024 - August 30, 2024, with an initial stock price of 10,325 rupiah, an interest rate of 5%, and a volatility of 0.2539. The calculation results show the price of an Asian call option of 526 rupiah. The application of the trinomial method through MATLAB allows for fast calculations and reduces the potential for errors that may occur if calculated manually. This study shows that the trinomial method implemented using MATLAB is effective in calculating Asian option prices by considering relevant market factors. Abstrak. Opsi adalah instrumen keuangan yang bergantung pada harga saham yang mendasarinya. Salah satu metode untuk menentukan harga opsi adalah metode trinomial, yang mempertimbangkan tiga kemungkinan pergerakan harga saham. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung harga opsi Asia menggunakan metode trinomial dengan bantuan MATLAB. Data yang digunakan adalah pergerakan saham BCA pada periode 4 Maret 2024 30 Agustus 2024, dengan harga saham awal 10.325 rupiah, tingkat suku bunga 5%, dan volatilitas 0,2539. Hasil perhitungan menunjukkan harga opsi beli Asia sebesar 526 rupiah. Penerapan metode trinomial melalui MATLAB memungkinkan perhitungan yang cepat dan mengurangi potensi kesalahan yang mungkin terjadi jika dihitung secara manual. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode trinomial yang diimplementasikan menggunakan MATLAB efektif dalam menghitung harga opsi Asia dengan mempertimbangkan faktor pasar yang relevan.]]>
