Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.03
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Quantitative Economics Journal LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI) IKRA-ITH EKONOMIKA Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal Akutansi Manajemen Ekonomi Kewirausahaan (JAMEK) Economic: Journal Economic and Business
Haikal Rahman
Universitas Negeri Medan
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS KINERJA EXPERT ADVISOR DENGAN OPTIMASI PARAMETER INDIKATOR RSI DAN SMOOTHED MOVING AVERAGE UNTUK TRADING US100 (STUDI KASUS MENGGUNAKAN AKUN STANDAR BROKER FXTM) Paskah Monika Putri Gultom; Haikal Rahman; Dita Eka Pertiwi Sirait
IKRAITH-EKONOMIKA Vol. 8 No. 3 (2025): IKRAITH-EKONOMIKA Vol 8 No 3 November 2025
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi Expert Advisor (EA) yang menggabungkan indikator Relative Strength Index (RSI) dan Smoothed Moving Average (SMMA) untuk mendukung aktivitas perdagangan otomatis pada indeks US100 dengan menggunakan akun standar broker FXTM. Masalah utama yang diangkat adalah tingginya volatilitas US100 yang menyebabkan sinyal trading menjadi kurang akurat apabila parameter indikator menggunakan pengaturan default. Oleh karena itu, optimasi parameter dilakukan melalui metode grid search pada fitur Strategy Tester di MetaTrader 5 dengan menggunakan data historis selama lima tahun (Juli 2020–Juli 2025). Optimasi difokuskan pada periode RSI, level ambang RSI, serta periode SMMA. Evaluasi kinerja dilakukan melalui backtesting dan dilanjutkan dengan pengujian real-time untuk menilai tingkat kestabilan serta ketahanan strategi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan parameter yang telah dioptimasi mampu meningkatkan akurasi sinyal, rasio profitabilitas, dan efektivitas pengelolaan risiko dibandingkan parameter standar. EA terbukti lebih responsif dalam mengikuti arah tren, mengurangi kemunculan sinyal palsu pada kondisi volatil, serta menampilkan kinerja yang lebih konsisten pada kondisi pasar yang sedang tren maupun bergerak menyamping. Meski demikian, performa EA masih dipengaruhi oleh lonjakan volatilitas ekstrem sehingga memerlukan optimasi ulang secara berkala agar tetap relevan dalam kondisi pasar nyata. Kata kunci: Expert Advisor, algorithmic trading, RSI, SMMA, US100, optimasi parameter, backtesting
PERANCANGAN SISTEM TRADING OTOMATIS BERBASIS EXPERT ADVISOR DENGAN KOMBINASI INDIKATOR MACD DAN STOCHASTIC PADA INDEX NASDAQ-100 (US100): ANALISIS KINERJA MENGGUNAKAN SPIRAL MODEL DI METATRADER 5 Rahma Nadila Ulfa; Haikal Rahman
IKRAITH-EKONOMIKA Vol. 8 No. 3 (2025): IKRAITH-EKONOMIKA Vol 8 No 3 November 2025
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memaparkan perancangan dan evaluasi kinerja Sistem Perdagangan Otomatis (Expert Advisor) yang terintegrasi dengan kombinasi indikator teknikal Moving Average Convergence Divergence (MACD) dan Stochastic Oscillator pada instrumen Indeks NASDAQ-100 (US100). Metodologi yang digunakan adalah Spiral Model, yang memungkinkan pengembangan iteratif serta validasi kinerja yang terstruktur. Strategi Swing Trading diterapkan pada kerangka waktu H1 dan H4, dengan pengujian yang melibatkan backtesting (2022–2025) dan real-time testing (Mei–Juni 2025). Hasil evaluasi kinerja membuktikan robustness sistem yang superior, ditandai dengan Win Rate konsisten di atas 94% dan Maximal Drawdown (MDD) yang sangat terkendali, berkisar antara 0.51% hingga 0.82% dari saldo awal. Analisis statistik menggunakan Uji-T Sampel Independen mengonfirmasi bahwa Profit per transaksi tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara lingkungan simulasi dan pasar aktual ( ρ> 0.05). Namun, terdapat perbedaan yang sangat signifikan pada variabel Balance (ρ < 0.001), yang mengindikasikan bahwa kinerja akumulasi modal sangat sensitif terhadap variabel eksekusi pasar live seperti slippage dan spread yang berfluktuasi. Penelitian ini merekomendasikan penambahan filter tren jangka panjang untuk mitigasi sinyal palsu pada kondisi pasar konsolidasiKata Kunci: Expert Advisor (EA), MACD, Stochastic Oscillator, NASDAQ-100 (US100), Spiral Model, Performance Analysis
Expert Advisor Construction Using Fixed Fractional Money Management and Williams Percent-R Indicator In DAX-30 (DE30) Trading: Analysis on Zero Spread Account Vetric Styven Silaban; Haikal Rahman; Dedy Husrizal Syah
Economic: Journal Economic and Business Vol. 4 No. 4 (2025): ECONOMIC: Journal Economic and Business
Publisher : Lembaga Riset Mutiara Akbar (LARISMA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56495/ejeb.v4i4.1208

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of an automated strategy for trading the DAX-30 index through the construction of an Expert Advisor integrating the Williams Percent Range indicator and the Fixed Fractional Money Management method. The strategy was tested on a Zero Spread account, which offers zero spreads with a fixed commission per lot, to assess the impact of the fee structure on profitability. A prototype Expert Advisor was developed and tested using historical and real-time data on the MetaTrader 5 platform. Backtesting results showed that the combination of the Williams Percent Range indicator and the risk management method produced consistent performance, with an adequate profit ratio and controlled drawdown. Implementing the strategy on a Zero Spread account improved execution precision and risk calculation accuracy, significantly impacting equity curve consistency. Real-time testing demonstrated that eliminating variable spreads improved the validity of technical signals and the effectiveness of risk management. This study concluded that the combination of a technical approach and automated risk management can optimize trading strategy performance in volatile market conditions.
Designing an Automated Trading System Based on Oscar's Grind Money Management with Bollinger Bands and ADX for Trading XAU/USD on the MetaTrader 5 Platform Bayu Sadewo; Haikal Rahman; Dedy Husrizal Syah
Economic: Journal Economic and Business Vol. 4 No. 4 (2025): ECONOMIC: Journal Economic and Business
Publisher : Lembaga Riset Mutiara Akbar (LARISMA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56495/ejeb.v4i4.1266

Abstract

This study designed and evaluated an automated trading system, or Expert Advisor (EA), for the XAU/USD instrument that integrates a trend-following strategy with a disciplined risk management approach. The system utilizes Bollinger Bands and the Average Directional Index for trading signals, and applies Oscar's Grind Money Management for position management. The EA's performance was tested on the MetaTrader 5 platform in two timeframe scenarios, H1 and H4, through backtesting over three years and real-time testing over one month. The findings consistently show that the strategy on the H4 timeframe significantly outperforms the H1 timeframe in both historical simulations and real-world testing, demonstrating higher stability, greater efficiency, and more controlled risk. Statistical tests also confirmed a significant difference in the final balance accumulation between the simulated and real-world environments. It was concluded that the use of the H4 timeframe proved highly effective for this strategy in filtering market noise and improving trading signal quality.
The development of user interface (ui) for m-tix application in improving user experience (ux) using a/b testing method Tasha Alyarisvi Nasution; Haikal Rahman
Economic: Journal Economic and Business Vol. 5 No. 2 (2026): ECONOMIC: Journal Economic and Business
Publisher : Lembaga Riset Mutiara Akbar (LARISMA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56495/ejeb.v5i2.1577

Abstract

This study aims to develop the User Interface (UI) of the M-Tix application to improve the User Experience (UX) using the A/B Testing method. This study responds to user complaints regarding outdated design, confusing navigation, and technical issues such as sudden application closures. Using the ADDIE development model and involving 385 active users in Medan, this study conducted two main evaluations, namely A/B Testing and User Experience Questionnaire (UEQ). The results of A/B Testing showed a consistent and significant preference for the new design prototype (Design B) compared to the original application on all elements: Icons (64.9%), Layout (64.4%), Visuals (64.7%), Navigation (63.6%), and Coloring (64.3%). Furthermore, the UEQ analysis yielded an "Excellent" rating on all six scales, namely Efficiency (2.07), Clarity (2.06), Appeal (2.03), Accuracy (1.83), Stimulation (1.81), and Novelty (1.62), placing this design within the top 10% of digital products worldwide. The implications of these findings suggest that implementing the redesign is highly recommended as it directly addresses user dissatisfaction, increases user trust, and provides a faster and more logical transaction experience.
PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR, PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DAN INDEKS PRODUKSI INDUSTRI TERHADAP EKSPOR NON-MIGAS DI INDONESIA TAHUN 2005-2024 Salsabila Fayza; Haikal Rahman; Eko Wahyu Nugrahadi; Dita Eka Pertiwi Sirait; Zulkarnain Siregar
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.928

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh inflasi, nilai tukar, penanaman modal asing (PMA), serta indeks produksi industri terhadap ekspor non-migas di Indonesia dengan menggunakan data sekunder berbentuk runtut waktu (time series) periode 2005-2024 yang disusun secara triwulanan dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, serta Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Analisis dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan software EViews 12. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ekspor non-migas, sedangkan nilai tukar dan PMA berpengaruh positif dan signifikan, sementara indeks produksi industri tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Secara simultan, seluruh variabel independen terbukti berpengaruh signifikan terhadap ekspor non-migas. Nilai koefisien determinasi sebesar 66,18% mengindikasikan bahwa model mampu menjelaskan variasi ekspor non-migas, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Temuan ini mengindikasikan bahwa kinerja ekspor non-migas dipengaruhi oleh faktor makroekonomi dan sektor riil secara bersamaan, sehingga diperlukan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing ekspor nasional.
Co-Authors Agus Rahmadsyah Akmal Huda Nasution, Akmal Huda Al Faiz Bayu Sadewo Dedy Husrizal Syah, Dedy Husrizal Dita Eka Pertiwi Sirait Eko Wahyu Nugrahadi Eko Wahyu Nugrahadi Esa Setiana Gilang Pratama Ikhsan Maulana Khafi Puddin Muhammad Iqbal Nadya Nafisha Paskah Monika Putri Gultom Rahma Nadila Ulfa Rosdintan Maria Melani Sianipar Salsabila Fayza Salsabila Salsabila Siregar, Zulkarnain Tasha Alyarisvi Nasution Vetric Styven Silaban