Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Optimalisasi Biaya Total Perencanaan dan Pengendalian Persediaan Menggunakan Program Dinamik (Studi Kasus : Nabila Bakery SPMA Kalasey Manado) Delfianda, Putri; Komalig, Hanny; Manurung, Tohap
d'CARTESIAN:Jurnal Matematika dan Aplikasi Vol 4, No 1 (2015): Maret 2015
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.756 KB) | DOI: 10.35799/dc.4.1.2015.6816

Abstract

Program dinamik adalah salah satu teknik matematika yang digunakan untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan secara bertahap ganda dengan membagi satu persoalan atas beberapa bagian persoalan (tahap), kemudian memecahkan tiap tahap sampai seluruh persoalan telah terpecahkan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengoptimalan total biaya produksi sesuai dengan hasil penjadwalan roti tawar di nabila bakery menggunakan program dinamik dengan pendekatan rekursif maju dan rekursif mundur. Dengan berdasarkan hasil ramalan menggunakan regresi linear diperiode mendatang mei 2014 sampai april 2015. Diketahui bahwa biaya total optimal (minimum) yang diperoleh untuk roti tawar selama satu tahun adalah Rp. 1.041.411.000. Dari biaya minimum dengan program dinamik diperoleh profit lebih optimal dibanding sebelum menggunakan program dinamik. Kata kunci: Biaya Minimum, Program Dinamik, Regresi Linier.
DESKRIPSI SISTEM ANTRIAN PADA BANK SULUT MANADO Hana, Selvia; Manurung, Tohap
d'CARTESIAN:Jurnal Matematika dan Aplikasi Vol 1, No 1 (2012): 2012
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.474 KB) | DOI: 10.35799/dc.1.1.2012.533

Abstract

Abstrak Antrian merupakan sesuatu yang lazim kita temukan di tempat -tempat pelayanan umum misalnya antrian di restoran cepat saji, kantor pos, swalayan, dan masih banyak lagi. Penelit ian dilakukan untuk menentukan pelayanan yang optimum sehingga pelayanan  nasabah pada BANK SULUT MANADO menjadi lebih efisien, efektif, dan memuaskan para nasabah yang menggunakan jasa Bank tersebut, pembatasan masalah dilakukan hanya mencakup tingkat kedatangan, waktu pelayanan, disiplin antrian, dan jumlah fasilitas pelayanan yang tersedia serta  proses antrian. Model antrian yang digunakan adalah model antrian banyak saluran satu tahap  (Multi Chanel Single Phase)  dengan disiplin antrian yang pertama datang pertama keluar. Penelit ian ini dilakukan selama 5 hari dengan mencatat  waktu kedatangan nasabah, waktu mulai dilayani, dan selesai dilayani nasabah yang datang untuk menabung dan menarik uang.  Dengan analisis yang digunakan yaitu uji Poisson untuk menggambarkan tingkat kedatangan nasabah, dan uji Eksponensial untuk menggambarkan pola pelayanan, sehingga diperoleh  kedatangan nasabah rata-rata 0,677 nasabah per menit atau sekitar 40 detik nasabah datang. Dan rata-rata waktu pelayanan 0,303 nasabah per menit atau sekitar 18 detik nasabah dilayani. Maka  dari data ini dapat dilihat bahwa pelayannya sangat cepat dan tingkat kedatangan nasabah sangat lambat. Dan peluang menganggur sebesar 0,303.  Kata kunci : Sistem Antrian, BANK SULUT MANADO Abstract Queue is something that we commonly find in places such as  public service queues at fast food restaurants, post office, supermarkets, etc. The study was conducted to determine the optimum service so that customer service at BANK SULUT MANADO become more efficient, effective, and satisfying our customers who use the services of the Bank, restrictions on the issue carried out only covers the arrival rate, service time, queue discipline, and the number of service facilit ies available and the process queue. Queuing model used is a model queue many channels one stage (Multi Chanel Single Phase) with the first queue discipline first came out. The research was conducted for 5 days with a record time of arrival of customers, start time served, and had been served customers who came to save and withdraw money.  With the test analysis was used to describe the Poisson arrival rate of customers, and Exponential test to describe the pattern of services, in order to obtain the average customer arrival of 0.677 customers per minute or 40 seconds customers come. And the average service time of 0.303 customers per minute or 18 seconds customers served. So from these data can be seen that the waiters are very fast and the customer arrival rate is very slow. And opportunities for idle  0.303.  Key word: Queuing Systems, BANK SULUT MANADO
Analisis Keakuratan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT) dalam Memprediksi Expected Saham pada LQ45 Ibrahim, Muhammad Irfan; Titaley, Jullia; Manurung, Tohap
d'CARTESIAN:Jurnal Matematika dan Aplikasi Vol 6, No 1 (2017): Maret 2017
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (953.859 KB) | DOI: 10.35799/dc.6.1.2017.15837

Abstract

Para investor dalam pembelian saham pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu mengharapkan pengembalian (return) yang maksimal dan risiko seminimal mungkin. Untuk mengambil keputusan dalam investasi tersebut dengan memperhatikan harapan investor maka diperlukan prediksi yang akurat. Untuk memilih saham dari Pasar Modal, investor menilai dari expected return yang dihitung dari saham tersebut. Para investor dalam memilih portofolio saham sering dihadapkan dengan berbagai faktor yang relevan dalam mengestimasi expected return. Model yang sering digunakan dalam mengestimasi expected return saham berdasarkan faktor-faktor yang dianggap memengaruhi return saham adalah Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT). CAPM merupakan model untuk menentukan expected return saham pada keadaan equilibrium. APT mengasumsikan bahwa expected return saham dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam perekonomian dan industri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbandingan tingkat keakuratan CAPM dan APT dalam mengestimasi expected return pada saham-saham yang terdaftar pada LQ45. Penelitian ini menggunakan data close price bulanan saham dengan periode Juni 2011-Juni 2016. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa perbandingan keakuratan dari CAPM dan APT yang dilihat dari nilai Mean Absolute Deviation (MAD) yang memiliki selisih yang sangat kecil. Berdasarkan hasil uji-t Dua Sampel Independen dapat diambil kesimpulan yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara keakuratan CAPM dan APT dalam mengestimasi expected return saham yang terdaftar pada LQ45.Kata Kunci : CAPM, APT, Expected Return.
Analisis Portofolio dalam Investasi Saham Pada Pasar Modal Tjolleng, Amir; Manurung, Tohap
d'CARTESIAN Vol 2, No 2 (2013): Vol. 2, No. 2, September, 2013
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.837 KB) | DOI: 10.35799/dc.2.2.2013.3434

Abstract

Abstract Investors who invest in shares in the capital market would consider two things: the level of profit and loss or risk level. Expected return is the return expected by investors in the future and are uncertain (uncertainty). Return expectations and risk level has a positive relationship. The greater the risk of a security, the greater the expected benefits, and the smaller the risk of the securities, the smaller the profits. Investors would want a high profit and low risk, but it is not likely to happen for sure. In this case we can use the analysis of portfolio theory of Harry Markowitz proposed mathematical model to find the right solution. The principle of this model is  to form a diversified stock and  with some portfolio stock . The goal is to minimize the risk to a certain level of profit or profit-maximizing level with certain risks. Iinvestors can also determine the allocation of funds to be invested in a portfolio of shares. So that each investor will obtain an efficient portfolio choice and optimal. Keywords: Portofolio theory, return   Abstrak Investor yang berinvestasi saham di pasar modal akan mempertimbangkan dua hal yaitu tingkat keuntungan dan tingkat kerugian atau resiko. Expected return adalah return yang yang diharapkan oleh investor  di masa mendatang dan bersifat tidak pasti (uncertainty). Ekpektasi return dan tingkat resiko mempunyai hubungan yang positif. Semakin besar resiko suatu sekuritas, semakin besar return yang diharapkan, dan sebaliknya. Investor tentu menginginkan keuntungan yang tinggi dan resiko yang rendah, namun hal itu tidak mungkin terjadi secara pasti.  Dalam hal ini kita dapat menggunakan analisa teori portofolio yang dikemukakan Harry Markowitz dengan  model  matematikanya untuk mencari solusi yang tepat. Prinsip dari model ini adalah dengan cara diversifikasi saham dengan membentuk berbagai portofolio  saham. Tujuannya adalah   meminimumkan resiko dengan tingkat keuntungan tertentu atau memaksimumkan tingkat keuntungan dengan resiko tertentu. Disamping itu juga investor dapat menentukan alokasi dana yang harus diinvestasikan pada portofolio sahamnya. Sehingga setiap investor akan memperoleh pilihan portofolio yang efisien dan optimal. Kata kunci: Teori Portofolio, return
Analisis Biplot terhadap Pemetaan Kebutuhan Guru SMP di Kabupaten Kepulauan Sangihe Berdasarkan Rasio Guru per Mata Pelajaran Amare, Listiani; Prang, Jantje; Manurung, Tohap
d'CARTESIAN Vol 5, No 1 (2016): Vol. 5, No. 1, Maret 2016
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.215 KB) | DOI: 10.35799/dc.5.1.2016.12235

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan analisis Biplot pada pemetaan kebutuhan guru Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan rasio guru per mata pelajaran. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan menggunakan data primer yang diambil pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe dan SMP-SMP melalui kuisoner yang diisi oleh Kepala Sekolah bersama Kepala Tata Usaha sebanyak 10 Sekolah Menengah Pertama dari total populasi sebanyak 48. Analisis Biplot merupakan penyajian grafik dua dimensi yang menampilkan secara simultan objek pengamatan (SMP) dan peubah (rasio guru). Dengan menggunakan analisis biplot, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki karakteristik kebutuhan guru yang hampir sama adalah SMP Advent Tahuna, SMP N 5 Tabukan Utara, SMP Muhammadiyah, SMP N 1 Tabukan Selatan Tengah, SMP N 2 Manganitu Selatan, dan SMP N 4 Tamako. Sekolah yang memiliki karakteristik ketersediaan guru yang sama adalah SMP N 5 Tabukan Utara, SMP Muhammadiyah, SMP N 1 Tabukan Selatan Tengah, SMP N 2 Manganitu Selatan Tengah, SMP N 4 Tamako, dan SMP Kristen Sawang Jauh. Kata kunci : Analisis biplot, Rasio guru
Pengukuran Value at Risk pada Aset Perusahaan dengan Metode Simulasi Monte Carlo Tupan, Leony P.; Manurung, Tohap; Prang, Jantje D.
Jurnal MIPA Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35799/jm.2.1.2013.737

Abstract

Telah dilakukan penelitian untuk mengukur Value at Risk (VaR) pada aset perusahaan PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), PT. Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT. Astra International Tbk (ASII) serta portofolio yang dapat dibentuk oleh ketiga aset tersebut menggunakan metode simulasi Monte Carlo. Data yang digunakan adalah data return harian diperoleh dari harga penutupan (closing price) saham harian ketiga perusahaan tersebut selama periode tahun 2011. Bobot masing-masing portofolio ditentukan dengan metode Mean Variance Efficient Portofolio. Hasil pengukuran menunjukan bahwa jika dana yang diinvestasikan sebesar Rp 100.000.000,00 dengan tingkat kepercayaan 95% dengan periode adalah 1 hari, maka VaR ITMG sebesar Rp 4.103.963,33, VaR BMRI sebesar Rp 4.060.096,67, dan VaR ASII sebesar Rp 3.353.913,33. Sedangkan VaR portofolio1 (terdiri dari aset ITMG dan BMRI) adalah Rp 3.726.543,33. VaR portofolio2 (terdiri dari aset ITMG dan ASII) adalah Rp 3.233.133,33. VaR portofolio3 (terdiri dari aset BMRI dan ASII) adalah Rp 3.278.933,33. VaR portofolio4 (terdiri dari aset ITMG, BMRI, dan ASII) adalah Rp 3.218.906,67. Nilai VaR portofolio yang lebih rendah dari VaR aset tunggal disebabkan karena adanya efek diversifikasi.Research has been conducted to measure the Value at risk (VaR) at assets PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), PT. Bank Mandiri Tbk (BMRI), and PT. Astra International Tbk (ASII) and portfolios that can be formed by the three assets using Monte Carlo simulation method. The data used daily return data by the three assets obtained from the closing price of daily stock over a period in 2011. The weight of each portfolio is determined by the Mean Variance Efficient Portfolio method. If the funds invested amounting to Rp 100.000.000,00 with 95% confidence level and the period is 1 day, then the results from measurement VaR ITMG is Rp 4.103.963,33, VaR BMRI is Rp 4.060.096,67 and VaR ASII is Rp 3.353.913,33. While VaR portofolio1 (consists of ITMG and BMRI asset) is Rp 3.726.543,33. VaR portofolio2 (consists of ITMG and ASII asset) Rp 3.233.133,33. VaR portofolio3 (consists of BMRI and ASII asset) is Rp 3.278.933,33. VaR portofolio4 (consists of ITMG, BMRI and ASII asset) is Rp 3.218.906,67. VaR portfolios are lower than VaR of each single asset due to diversification effects.
Penerapan Analisis Multidimensional Scaling dalam Pemilihan Jalur Destinasi Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Area Kecamatan Lolak dan Sekitarnya Simatupang, Febrina Drike; Komalig, Hanny A.H.; Manurung, Tohap
d'CARTESIAN:Jurnal Matematika dan Aplikasi Vol 9, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (590.509 KB) | DOI: 10.35799/dc.9.2.2020.29164

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan plot multivariate keberadaan lokasi wisata dan jalur wisata yang efektif dalam hal waktu dan jarak tempuh berdasarkan kedekatan antar lokasi wisata tesebut di Kabupaten Bolaang Mongondow area Kecamatan Lolak dan sekitarnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari Google Maps berdasarkan waktu dan jarak tempuh antar lokasi wisata di Kecamatan Lolak dan sekitarnya menggunakan transportasi roda empat. Metode yang digunakan adalah Metode Multidimensional Scaling. Dengan menggunakan metode ini, hasil yang diperoleh dari 15 lokasi wisata di Kecamatan Lolak dan sekitarnya dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok berdasarkan kedekatan antar lokasi-lokasi tersebut dengan melihat dua rute perjalanan yaitu Manado yang diwakili Kelurahan Inobonto dan Gorontalo yang diwakili Kecamatan Sangkub. Kelompok pertama: Pantai Pasir Besi, Pantai Tombolango, Pantai Losari, Pantai Bungin dan Pulau Molosing. Kelompok kedua: Hutan Bakau, Pantai Tanjung dan Bendungan Lolak. Kelompok ketiga: Air Terjun Sauk, Air Terjun Baturapa dan Pantai Beau. Kelompok keempat: Pantai Babo, Pantai Indah Maelang, Pantai Pasir Putih dan Pulau Tiga.
Metode Quasi Monte Carlo Dengan Barisan Bilangan Acak Halton Dalam Menentukan Nilai Kontrak Opsi Tipe Binary Pada Saham PT. Gudang Garam, Tbk. Sumampouw, Josia Arthur Philip; Montolalu, Chriestie E. J. C.; Manurung, Tohap
d'CARTESIAN:Jurnal Matematika dan Aplikasi Vol 9, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.987 KB) | DOI: 10.35799/dc.9.2.2020.29147

Abstract

Investasi merupakan perjanjian atas sejumlah dana atau aset lainnya yang dilakukan dimasa sekarang dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Salah satu alternatif dalam berinvestasi adalah opsi. Kontrak opsi saham merupakan bagian terpenting dalam strategi berinvestasi. Ada banyak metode yang dapat digunakan untuk menentukan nilai kontrak opsi saham, salah satunya adalah metode Quasi Monte Carlo dengan barisan bilangan acak Halton. Tujuan dari penelitan ini adalah untuk menentukan nilai kontrak opsi saham tipe binary  menggunakan metode Quasi Monte Carlo dengan barisan bilangan acak Halton pada saham PT Gudang Garam, Tbk. Dengan menggunakan metode ini, hasil penelitian sebanyak 300.000 simulasi diperoleh nilai kontrak opsi call pada angka 4.494,834 dengan standard error sebesar  9,985 pada simulasi ke 282.000, dan nilai kontrak opsi put pada angka 4.952,812 dengan standard error sebesar 9,982 pada simulasi ke 178.000.
Analisis Portofolio Saham Model Mean – Variance Markowitz Menggunakan Metode Lagrange Negara, I Nyoman Wijaya; Langi, Yohanes A.R.; Manurung, Tohap
d'CARTESIAN:Jurnal Matematika dan Aplikasi Vol 9, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.384 KB) | DOI: 10.35799/dc.9.2.2020.29656

Abstract

Investor yang berinvestasi dalam bentuk portofolio perlu melakukan analisis terhadap tingkat keuntungan dan risiko yang berhubungan searah, yang artinya besar keuntungan akan sesuai dengan besar risikonya. Pada penelitian ini digunakan model mean – variance Markowitz yang kemudian dioptimasi menggunakan metode Lagrange. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui saham – saham apa saja yang layak dimasukkan kedalam portofolio dengan menentukan proporsi bobot masing – masing saham sehingga menjadi portofolio optimal. Penelitian ini menggunakan data closing price harian selama 1 tahun pada saham – saham yang terdaftar pada periode listing IDX30 Agustus 2018 dan Februari 2019. Dari hasil penelitian ini, diperoleh 18 saham yang layak dimasukkan kedalam portofolio yang sebelumnya berjumlah 28 saham. Portofolio yang terbentuk ada 2, portofolio yang pertama dengan expected return 0,002% diperoleh risiko sebesar 0,0095% dengan proporsi bobot tertinggi yaitu saham BBCA sebesar 0,4654% dan portofolio kedua dengan expected return 0,003% diperoleh risiko sebesar 0,0136% dengan proporsi bobot tertinggi yaitu saham BBCA sebesar 0,5663%.
Single Index Model in Forming the Optimal Portfolio Before and During the Covid-19 Pandemic on LQ-45 Shares. Wahyuningsih, Vita Indriani; Montolalu, Chriestie E.J.C.; Manurung, Tohap
d'CARTESIAN:Jurnal Matematika dan Aplikasi Vol 10, No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (680.659 KB) | DOI: 10.35799/dc.10.1.2021.32979

Abstract

Investment is a commitment to place a number of funds in an asset to gain benefits in the future. but there will be unexpected risks in investment such as the covid-19 pandemic. a strategy to minimize the risk is to form a portfolio. This study aims to form an optimal portfolio before and during the covid-19 pandemic on LQ-45 shares along with the proportion of funds for each share obtained using a single index model. The data used are in the form of daily stock closing prices, JCI price, and risk-free interest rates. The results of this research get a combination of six stocks and the proportion of funds for data before covid-19 are BTPS gets 15.61%, MNCN gets 6.69%, EXCL gets 19.89%, CTRA gets 9.81%, ICBP gets 10.62%, BBCA gets 37.38% and four stocks combination and the proportion of funds for data during covid-19 are INCO gets 30.09%, ANTM gets 27.54%, INKP gets 22.81%, KLBF gets 19.56%. INCO, ANTM, INKP, KLBF shares can be considered by investors in making investment decisions during the covid-19 pandemic.