Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.426
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan Limits: Journal of Mathematics and Its Applications Jambura Journal of Mathematics Jurnal Matematika UNAND Jurnal Statistika dan Aplikasinya Milang Journal of Mathematics and Its Applications Jurnal Matematika Integratif MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
Ruhiyat
IPB University
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Mathematics Mechanical Engineering Physics Social Sciences Transportation Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Perbandingan Metode KNN, Naive Bayes, dan Regresi Logistik Binomial dalam Pengklasifikasian Status Ekonomi Negara N. K. Kutha Ardana; Ruhiyat Ruhiyat; Nurfatimah Amany; Teofilus Kevin Irawan; Raymond Raymond; Rizalius Karunia; Syifa Fauzia
Jambura Journal of Mathematics Vol 5, No 2: August 2023
Publisher : Department of Mathematics, Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34312/jjom.v5i2.21103

Abstract

The classification of a country's economic status as developed or developing often involves factors such as life expectancy and its underlying variables. This research aims to compare the performance of three machine learning algorithms, namely KNN (K-Nearest Neighbors), naive Bayes, and binomial logistic regression, in classifying the economic status of countries as developed or developing. The data used in this study is "Life Expectancy (WHO) Fixed," obtained from the Kaggle website. The first statistical analysis conducted was Principal Component Analysis (PCA) using 16 predictor variables. PCA resulted in three principal components capable of explaining 71.41% of the variance, which were subsequently used in the KNN, naive Bayes, and binomial logistic regression methods. The analysis results from the KNN, naive Bayes, and binomial logistic regression methods produced F1-scores of 100\%, 98.19%, and 97.36%, respectively.
PENENTUAN PREMI DAN CADANGAN MANFAAT ASURANSI JIWA LAST SURVIVOR MENGGUNAKAN HUKUM MORTALITAS BEARD-MAKEHAM Adinda Ramadhanty; Windiani Erliana; Ruhiyat
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 19 No. 2 (2023): MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : Dept. of Mathematics, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/milang.19.2.141-151

Abstract

Asuransi jiwa last survivor adalah asuransi yang pembayaran manfaatnya diberikan setelah seluruh individu dalam kelompok meninggal. Peserta asuransi wajib membayarkan premi, begitu juga perusahaan asuransi wajib membayarkan manfaat ketika kematian tersebut terjadi. Perusahaan asuransi juga perlu menyiapkan cadangan manfaat sebagai bentuk persiapan untuk membayarkan manfaat kepada peserta asuransi, sehingga diperlukan penghitungan yang tepat. Pada karya ilmiah ini, dilakukan penghitungan premi dan cadangan manfaat bersih asuransi jiwa last survivor seumur hidup dan berjangka untuk dua orang tertanggung berdasarkan peluang kematian yang dimodelkan dengan hukum mortalitas Beard-Makeham. Penghitungan premi dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan dan penghitungan cadangan manfaat dengan metode prospektif. Untuk manfaat yang sama, semakin lama waktu perlindungan asuransi jiwa, maka nilai premi akan semakin besar begitu pula sebaliknya. Hasil penghitungan nilai cadangan manfaat yang bernilai positif dapat diartikan sebagai jumlah dana yang wajib disediakan oleh perusahaan asuransi untuk pembayaran manfaat kepada peserta asuransi.
ANALISIS HUBUNGAN HARGA EMAS DAN PASAR SAHAM MENGGUNAKAN MIXED-COPULAS Retno Budiarti; Muhammad Yusuf Sulaiman; I Gusti Putu Purnaba; Windiani Erliana; Berlian Setiawaty; Ruhiyat
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 20 No. 1 (2024): MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : Dept. of Mathematics, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/milang.20.1.15-29

Abstract

Gold is considered as a reliable investment tool for long-term savings and/or investment portfolios. Investors who do not like high risks trust gold to be a safe haven commodity that can mitigate the impact of any financial crisis. Gold and stocks are often used as substitutes for each other, where the two have an inverse relationship. Copula is used to capture the dependence relationship between world gold prices and the stock indexes. The data used are the stock index data for the JKSE Indonesia), PSE (Phillipines), Nikkei 225 (Japan), HSI (Hong Kong), and world gold prices (XAU) from January 1, 2014 to December 31, 2019. From the data, the ARMA-GARCH model is made to solve the problem of autocorrelation and heteroscedasticity. Then, the correlation between assets is calculated using the rank correlation. Furthermore, four pairs of data are made from each stock index with the price of gold. Next, the best copula and the estimated Value-at-Risk (VaR) are sought for each portfolio. From the results of the selecting of the best copula for each pair of data, it is found that gold can be a safe haven asset in the Hong Kong's stock market. The VaR results show that the biggest loss is in the Japanese market.
LOSS ELIMINATION RATIO OF TOTAL MOTOR VEHICLE INSURANCE LOSSES USING ORDINARY DEDUCTIBLE Setiawaty, Berlian; Maharani, Mutiara; Ruhiyat, Ruhiyat; Erliana, Windiani
Jurnal Matematika UNAND Vol 14, No 1 (2025)
Publisher : Departemen Matematika dan Sains Data FMIPA Universitas Andalas Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jmua.14.1.1-13.2025

Abstract

Penelitian ini membahas total kerugian dari asuransi kendaraan bermotor jika diterapkan ordinary deductible. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Motorcycle Insurance dari package insuranceData R. Pemodelan total kerugian dilakukan dengan memodelkan banyak klaim menggunakan sebaran binomial negatif dan besar klaim menggunakan sebaran beta-prime. Sebaran total kerugian merupakan sebaran compound dengan sebaran primernya binomial negatif dan sebaran sekundernya beta-prime. Sebaran compound ini sulit diperoleh bentuk analitiknya sehingga digunakan simulasi Monte Carlo. Dengan simulasi Monte Carlo dapat dihitung nilai harapan kerugian agregat tanpa ordinary deductible maupun dengan ordinary deductible, sehingga diperoleh loss elimination ratio dari penggunaan ordinary deductible. Dari perhitungan yang dilakukan dapat disimpulkan semakin besar nilai ordinary deductible, semakin meningkat pula loss elimination ratio-nya.
MULTIPLE STATE MODEL FOR PREMIUM CALCULATION OF THE ELDERLY LONG-TERM CARE INSURANCE Aini, Nadhira Fajri; Ruhiyat, Ruhiyat; Erliana, Windiani
BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan Vol 19 No 4 (2025): BAREKENG: Journal of Mathematics and Its Application
Publisher : PATTIMURA UNIVERSITY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/barekengvol19iss4pp2443-2454

Abstract

As Indonesia enters an ageing population phase—with 12% of its population categorized as elderly—the need for financial protection in later life is increasingly urgent. The elderly population faces declining economic productivity, increased health risks, and a growing need for long-term care support. To address this, the present study develops an actuarial framework for calculating net annual premiums for elderly long-term care (LTC) insurance using the equivalence principle and a five-state multiple state model. Unlike previous research that focused on critical illness insurance, the proposed model reflects elderly care needs more realistically by incorporates transitions into and out of dependency where the elderly need assistance to perform daily activities. The results show that premiums rise significantly with later enrollment ages due to higher dependency and mortality risks along with shorter contribution periods. Furthermore, cash flow simulations based on 500 life table iterations demonstrate that LTC insurance can remain financially sustainable when accurately priced and supported by stable investment returns. This study offers a novel actuarial approach to developing sustainable LTC insurance products for Indonesia’s ageing population.
PENJADWALAN KEGIATAN PERKULIAHAN MENGGUNAKAN GOAL PROGRAMMING: STUDI KASUS DI PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA FMIPA IPB RUHIYAT, R.; HANUM, F.; PERMANA, R. A.
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 14 No. 2 (2015): Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : School of Data Science, Mathematics and Informatics, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jmap.14.2.45-56

Abstract

Jadwal mata kuliah mayor-minor yang tumpang tindih sering menjadi masalah bagi mahasiswa dalam menyusun rencana studinya. Dalam penelitian ini, dimodelkan masalah penjadwalan kegiatan perkuliahan untuk mata kuliah mayor-minor. Model ini diimplementasikan pada kasus penjadwalan di Program Studi S1 Matematika FMIPA IPB. Metode yang digunakan dalam pemodelan ini adalah goal programming dengan meminimumkan banyaknya jadwal mata kuliah yang tumpang tindih. Penyelesaian dari model ini diperoleh dengan bantuan perangkat lunak LINGO 11.0.
PENERAPAN METODE HEURISTIK UNTUK MENENTUKAN JALUR DISTRIBUSI TERPENDEK DENGAN BIAYA MINIMUM ADIYATNO, F.; WARDHANA, M. F.; RUHIYAT, R.; UTOMO, S. A.; PRASETYO, W.
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 9 No. 1 (2010): Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : School of Data Science, Mathematics and Informatics, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jmap.9.1.23-30

Abstract

Masalah transportasi merupakan suatu hal yang umum terjadi pada masyarakat, sehingga dibutuhkan suatu cara atau metode untuk menyelesaikan masalah transportasi terutama dalam hal meminimumkan biaya. Digunakan metode Heuristic dengan bantuan software ILOG Dispatcher versi 2.1 dan ILOG Solver versi 4.4 yang dijalankan dengan Microsoft Visual C++ versi 6.0 dalam membuat program penyelesaiannya. Dalam representasi masalah digunakan contoh distribusi barang dari suatu perusahaan. Dalam penerapannya diperhitungkan pula time windows, yang permasalahan ini dikenal sebagai VRPTW (Vehicle Routing Problems with Time Windows). Penyelesaian dari permasalah ini menghasilkan rute dengan biaya dan waktu minimum.
TEKNIK REKONSTRUKSI ALJABAR UNTUK MENYELESAIKAN SISTEM PERSAMAAN LINEAR DENGAN SCILAB RUHIYAT, R.; ILYAS, M.; GARNADI, A. D.; NURDIATI, S.
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 11 No. 2 (2012): Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : School of Data Science, Mathematics and Informatics, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jmap.11.2.11-18

Abstract

Dalam artikel ini diuraikan program art.sci, sebuah program Scilab untuk menyelesaikan sistem persamaan linear berukuran sembarang. Program ini merupakan implementasi dari metode teknik rekonstruksi aljabar (TRA). Uji coba numerik TRA menggunakan sistem persamaan linear yang berasal dari diskretisasi persamaan integral jenis pertama. Salah satu obyektif tulisan ini adalah menyediakan alat untuk menyelesaikan sistem persamaan linear sembarang di Scilab sebagai sebuah lingkungan komputasional yang bebas (free).
ESTIMASI TAIL VALUE AT RISK RETURN PORTOFOLIO TIGA OBLIGASI MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE-CARLO Setiawaty, Berlian; Istiadi, H. A. F.; Ruhiyat; Erliana, Windiani
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 20 No. 2 (2024): MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : School of Data Science, Mathematics and Informatics, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/milang.20.2.77-87

Abstract

Tail Value at Risk (TVaR) adalah salah satu ukuran untuk menunjukkan tingkat risiko, salah satunya adalah risiko investasi pada obligasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi TVaR return portofolio yang terdiri atas tiga obligasi, yaitu OBMR, OSSB, dan OBJB. Data yang digunakan adalah data harga obligasi harian OBMR, OSSB, dan OBJB dari tanggal 1 Oktober 2022 sampai 30 Desember 2022. Untuk menyusun portofolio yang optimal, digunakan metode Mean-Variance Efficient Portfolio. Proporsi portofolio optimal terdiri atas OBMR 82.28%, OSSB 3.99%, dan OBJB 13.73%. Menggunakan proporsi tersebut diperoleh return portofolio. Untuk menghitung TVaR return portofolio diperlukan sebaran setiap return obligasi. Dari hasil penghitungan, diperoleh return OBMR dan OBJB menyebar logistik, dan return OSSB menyebar normal. Menggunakan simulasi Monte-Carlo diperoleh estimasi sebaran return portofolio. Dari sebaran tersebut diperoleh estimasi TVaR return portofolio. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa semakin besar tingkat kepercayaan yang digunakan, semakin besar pula risiko kerugian (TVaR). Semakin lama periode waktu pengukuran, semakin tinggi pula risikonya yang ditunjukkan oleh semakin tingginya nilai TVaR.
Pemodelan Waktu Hilangnya Penglihatan Penderita Retinopati Diabetik dengan Beberapa Model Survival Wilianto, Jonathan Ryan; Ruhiyat, Ruhiyat; Sumarno, Hadi
Limits: Journal of Mathematics and Its Applications Vol 21, No 2 (2024)
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/limits.v21i2.14479

Abstract

Diabetic Retinopathy is a condition where blood vessels in the eye swell and leak due to too high blood sugar level. Patients can lose their eyesight because the leaked blood prevents light from reaching the retina. The Cox proportional hazard (CPH) model is a semiparametric survival model that can model the effect of covariates to the survival time. The consequence of the CPH model form is the assumption of proportional hazard, that is, the hazard function ratio of two given observations will be always the same over time. The frailty model can model the unobserved random effect that influences the survival time. Frailty is an unobserved risk factor that influences the survival of the observation. The Cox with frailty model is a combination of the CPH model and the frailty model. Significant covariates for the survival time of eyesight are the type of laser used, the risk group, and the eyeball operated on. By using the Gamma frailty, we obtain strong evidence that the frailty does affect the eyesight survival time. The Cox with frailty model can explain the survival time better than the CPH model. This can be seen from the fact that it has higher Akaike information criteria score than the CPH model.
Co-Authors A. D. GARNADI Adinda Ramadhanty ADIYATNO, F. Aini, Nadhira Fajri Benediktus Nugroho Adi Wiyoto Berlian Setiawaty Elsie Ardelia Erliana, Windiani F. ADIYATNO F. HANUM Farida Hanum Fendy Septyanto Furlo Gilbert Godfrey GARNADI, A. D. Hadi Sumarno HANUM, F. I Gusti Putu Purnaba Indrya Adilla Istiadi, H. A. F. Kelvin Gunawan Kenzi Lamberto M. F. WARDHANA M. ILYAS M. Ilyas, M. Maharani, Mutiara Muhammad Yusuf Sulaiman Muwafiqo Zamzami Dhuha N. K. Kutha Ardana NURDIATI, S. Nurfatimah Amany PERMANA, R. A. PRASETYO, W. R. A. PERMANA Raymond Raymond Retno Budiarti Rizalius Karunia S. A. UTOMO S. NURDIATI Sumarno, Hadi Syifa Fauzia Teofilus Kevin Irawan UTOMO, S. A. W. PRASETYO WARDHANA, M. F. Wilianto, Jonathan Ryan Windiani Erliana Windiani Erliana Yuda Ardiansyah