Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS MODEL ANTRIAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK Siti Aprizkiyandari, Nurul Qomariyah, Shantika Martha,
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 9, No 3 (2020): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) merupakan lembaga pemerintah yang bertugas dibidang kependudukan dan catatan sipil. Layanan catatan sipil berupa layanan yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan lainnya. Permasalahan yang sering terjadi pada proses pembuatan KTP adalah lamanya prosedur di beberapa fasilitas pelayanan. Hal ini dapat diamati dari kedatangan pemohon ke bagian pendaftaran, lalu pemohon yang datang ke bagian foto dan rekam, dan pemohon mengambil KTP di bagian percetakan. Oleh karena itu diperlukan model sistem antrian yang sesuai dengan kondisi fasilitas pelayanan proses pembuatan KTP. Tujuan penelitian adalah menganalisis proses kedatangan dan waktu pelayanan serta menganalisis model antrian yang sesuai dengan proses pembuatan KTP di Disdukcapil Kota Pontianak. Penelitian dilakukan dengan tahap yaitu pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data yang dilakukan untuk distribusi kedatangan dan waktu pelayanan pemohon diuji dengan goodness of fit. Hasil analisis diperoleh model antrian bagian pendaftaran, foto dan rekam, dan percetakan adalah (M/G/1):(FCFS/?/?). Berdasarkan kinerja antrian proses pembuatan KTP di Disdukcapil Kota Pontianak dapat disimpulkan bahwa pelayanan pemohon di beberapa fasilitas pelayanan sudah berjalan baik, dengan rata-rata jumlah kedatangan pemohon tidak melebihi rata-rata kecepatan pelayanan pemohon .Kata Kunci: kolmogorov-smirnov, proses poisson, waktu antar kedatangan.

OPTIMALISASI PORTOFOLIO SAHAM INDEKS LQ-45 DENGAN METODE STOCHASTIC DOMINANCE Siti Aprizkiyandari, Khairunnisa, Dadan Kusnandar,
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 10, No 4 (2021): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v10i4.50700

Investor pada pasar modal umumnya akan menginvestasikan dananya pada saham-saham yang memiliki return tinggi dengan risiko minimal. Untuk mengurangi tingkat risiko saham-saham tersebut dapat dibentuk menjadi portofolio. Stochastic dominance digunakan untuk membentuk portofolio optimal dengan saham diurutkan berdasarkan jumlah dominasi dari setiap pasangan saham. Metode ini tidak mensyaratkan distribusi return saham harus bersifat normal. Terdapat asumsi yang digunakan dalam stochastic dominance yaitu stochastic dominance orde pertama (SD-1), stochastic dominance orde kedua (SD-2), dan stochastic dominance orde ketiga (SD-3). SD-1 menyatakan bahwa investor bersikap menyukai saham yang banyak risikonya, Â sedangkan SD-2 menyatakan bahwa investor bersikap risk aversion atau tidak menyukai risiko dan SD-3 menyatakan bahwa investor bersikap ruin aversion atau menginvestasikan dana yang lebih banyak pada kesempatan investasi yang berisiko. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis sikap investor, menganalisis besar bobot masing-masing saham yang membentuk portofolio optimal, dan menganalisis besarnya nilai return dan risiko dengan metode stochastic dominance. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data harga penutupan saham yang konsisten tergabung dalam Indeks LQ-45 periode Januari 2017 sampai dengan Januari 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode stochastic dominance menghasilkan portofolio optimal yang terdiri dari sembilan kode saham yang mendominasi, diantaranya adalah BBCA, BBRI, BMRI, ICBP, KLBF, BBNI, JSMR, SMGR, dan SRIL. Asumsi sikap investor pada portofolio yang terbentuk adalah 76,47% investor bersikap risk aversion dan 23,53% investor bersikap ruin aversion. Pada kasus ini diambil contoh dengan menginvestasikan dana sebesar Rp100.000.000,- pada periode waktu 23 hari, kemudian diperoleh return sebesar Rp4.592.735,- dengan risiko sebesar Rp2.831.345,- pada tingkat kepercayaan 95%.Â Kata Kunci : Stochastic dominance, return ekspektasi, portofolio optimal.

PENERAPAN REGRESI ZERO-INFLATED NEGATIVE BINOMIAL (ZINB) PADA DATA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA PONTIANAK Siti Aprizkiyandari, Anisa Nuraeni, Shantika Martha,
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 11, No 1 (2022): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v11i1.51606

Model regresi poisson menganalisis sebuah hubungan antara peubah respon diskrit dengan satu atau lebih peubah prediktor yang diasumsikan dengan nilai mean dan varians yang sama yang disebut sebagai equisdispersi. Ketika nilai varian lebih dari nilai mean atau yang disebut sebagai overdispersi, regresi poisson tidak layak untuk digunakan. Salah satu penyebab dari overdispersi adalah banyaknya nilai 0 pada sebuah data variabel Y. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat menggunakan metode Zero Inflated Negative Binomial (ZINB). Tujuan penelitian ini yaitu menerapkan metode ZINB pada data kecelakaan lalu lintas di Kota Pontianak karena data mengandung banyak nilai 0 pada variabel Y, dan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas di kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang tersedia di Dirjen Lalu Lintas Polisi Resort di Kota Pontianak yang terdiri dari jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas (Y) sebagai variable respon dan variable bebas berupa faktor manusia ( ), faktor kendaraan ( ), faktor jalan ( ), dan faktor lingkungan ( ). Berdasarkan hasil analisis dari model ZINB diperoleh bahwa faktor yang paling berpengaruh untuk kasus kematian akibat kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia dan faktor kendaraan itu sendiri.Kata kunci: Regresi Poisson, Overdispersi, Zero Inflated Negative Binomial (ZINB).

ANALISIS SISTEM ANTRIAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KOTA PONTIANAK Nurhalita Nurhalita; Neva Satyahadewi; Siti Aprizkiyandari
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 12, No 1 (2023): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v12i1.61978

SAMSAT Kota Pontianak dalam pembayaran pajak menggunakan sistem antrian. Kendaraan yang datang mengalami antrian yang panjang bagi setiap pembayar pajak. Tujuan penelitian ini menganalisis model antrian sesuai pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT kota Pontianak dengan metode Single Channel Multiple Phase. Tahap penelitian yaitu pengambilan data, analisis data meliputi uji distribusi, menentukan model antrian, perhitungan kinerja antrian serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian antrian fase pertama, fase kedua, fase ketiga yaitu model antrian (M/G/1):(FIFO/ . (M/G/1:FIFO/ ) yaitu banyaknya kedatangan mengikuti distribusi Poisson, waktu pelayanan berdistribusi Eksponensial, terdapat disiplin pelayanan FIFO, satu fasilitas pelayanan, ukuran sumber input dan kapasitas antrian tak terbatas. Pelanggan yang datang lebih awal mendapatkan pelayanan lebih awal pengertian FIFO. Hasil perhitungan fase pertama yaitu ukuran steady state (ρ) nilai tertinggi 24,553 dan nilai terendah 19,521. Waktu tunggu dalam antrian (Wq ) nilai tertinggi 2,662 dan nilai terendah 2,395. Waktu tunggu dalam sistem (Ws ) nilai tertinggi 7,623 dan nilai terendah 6,854. Hasil perhitungan fase kedua ρ nilai tertinggi 24, 553 dan nilai terendah 19,521. nilai tertinggi 2,745 dan nilai terendah 2,420. nilai tertinggi 7,705 dan nilai terendah 6,837. Hasil perhitungan pada fase ketiga ρ nilai tertinggi 24,553 dan nilai terendah 19,521. nilai tertinggi 2,699 dan nilai terendah 2,409. nilai tertinggi 7,659 dan nilai terendah 6,826. Berdasarkan ukuran kinerja sistem antrian dan hasil analisis semuanya disimpulkan bahwa sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor kantor SAMSAT kota Pontianak sudah dikatakan secara teratur. Kata Kunci: Sistem Antrian, M/G/1, FIFO, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

PERBANDINGAN PENDEKATAN GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION DAN GENERALIZED EXTREME VALUE UNTUK VaR PADA INVESTASI SAHAM Sulya Hikma Yulandari; Evy Sulistianingsih; Siti Aprizkiyandari
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 12, No 3 (2023): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v12i3.66819

Investasi bertujuan untuk memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang dengan dasar penempatan jumlah dana pada saat ini. Investasi dalam bentuk saham merupakan salah satu aset finansial yang banyak diminati. Dalam berinvestasi risiko yang sering menjadi pusat perhatian investor, karena risiko sering terjadi akibat adanya ketidakpastian. Dengan diketahuinya risiko, maka kebijakan investasi dapat dilakukan dengan lebih terukur. Oleh karena itu diperlukan penelitian perhitungan untuk menghitung tingkat risiko yaitu metode Value at Risk (VaR). Namun pada kenyataannya peluang terjadinya nilai ekstrem menyebabkan kerugian, sehingga diperlukan analisis dengan metode Extreme Value Theory. Pada penelitian ini per hitungan nilai VaR dilakukan dengan menggunakan metode Generalized Pareto Distrbution (GPD) dan Generalized Extreme Value (GEV). Diperoleh hasil tingkat risiko jika investor menginvestasikan dana sebesar Rp100.000.000 dengan metode GPD sebesar Rp7.406.362 dan metode GEV sebesar Rp7.520.445. Sehingga didapatkan bahwa Value at Risk (VaR) menggunakan Peak Over Threshold (POT) mengikuti distribusi GPD adalah nilai VaR dengan model terbaik. Berdasarkan uji validitas nilai VaR diterima valid. Kata Kunci: Investasi, VaR, GEV, GPD

ANALISIS MODEL ANTRIAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK Nurul Qomariyah; Shantika Martha; Siti Aprizkiyandari
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 9, No 3 (2020): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) merupakan lembaga pemerintah yang bertugas dibidang kependudukan dan catatan sipil. Layanan catatan sipil berupa layanan yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan lainnya. Permasalahan yang sering terjadi pada proses pembuatan KTP adalah lamanya prosedur di beberapa fasilitas pelayanan. Hal ini dapat diamati dari kedatangan pemohon ke bagian pendaftaran, lalu pemohon yang datang ke bagian foto dan rekam, dan pemohon mengambil KTP di bagian percetakan. Oleh karena itu diperlukan model sistem antrian yang sesuai dengan kondisi fasilitas pelayanan proses pembuatan KTP. Tujuan penelitian adalah menganalisis proses kedatangan dan waktu pelayanan serta menganalisis model antrian yang sesuai dengan proses pembuatan KTP di Disdukcapil Kota Pontianak. Penelitian dilakukan dengan tahap yaitu pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data yang dilakukan untuk distribusi kedatangan dan waktu pelayanan pemohon diuji dengan goodness of fit. Hasil analisis diperoleh model antrian bagian pendaftaran, foto dan rekam, dan percetakan adalah (M/G/1):(FCFS/∞/∞). Berdasarkan kinerja antrian proses pembuatan KTP di Disdukcapil Kota Pontianak dapat disimpulkan bahwa pelayanan pemohon di beberapa fasilitas pelayanan sudah berjalan baik, dengan rata-rata jumlah kedatangan pemohon ( ) tidak melebihi rata-rata kecepatan pelayanan pemohon ( ). Kata Kunci: kolmogorov-smirnov, proses poisson, waktu antar kedatangan

PEMODELAN DATA RETURN SAHAM MENGGUNAKAN METODE SMOOTH TRANSITION AUTOREGRESSIVE Siti Lestari; Dadan Kusnandar; Siti Aprizkiyandari
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 10, No 4 (2021): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v10i4.50492

Metode Smooth Transition Autoregressive (STAR) adalah data deret waktu nonlinear yang dimana perluasan dari model AR, sehingga terdapat dua daerah dan nilai parameternya dimuluskan dengan pemulusan transisi. STAR terbagi dalam dua bentuk berdasarkan fungsi transisi yaitu model Exponential Smooth Transition Autoregressive (ESTAR) dan model Logistic Smooth Transition Autoregressive (LSTAR). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis model data return saham menggunakan metode Smooth Transition Autoregressive (STAR). Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data penutupan mingguan saham PT United Tractors (UNTR) periode pengamatan 5 Juli 2014 sampai dengan 25 Mei 2019. Penelitian ini diawali pembentukan model Box-Jenkins yang digunakan untuk mengidentifikasi model terbaik (AR). Pengujian autokorelasi dan heterokedastisitas dilakukan terhadap residual model terbaik (AR). Ordo model AR terbaik digunakan kedalam uji nonlinearitas untuk metode STAR. Jika uji nonlinear terpenuhi pada metode STAR maka dilakukan uji pemilihan variabel fungsi ESTAR atau LSTAR. Berdasarkan hasil dari penelitian, model nonlinear yang diperoleh adalah model ESTAR (1,1) . Kata Kunci: Nonlinearitas, STAR, ESTAR, LSTAR

PEMODELAN MARKOV SWITCHING AUTOREGRESSIVE (MSAR) PADA DATA INFLASI DI INDONESIA Bartolomius Bartolomius; Shantika Martha; Siti Aprizkiyandari
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 10, No 4 (2021): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v10i4.50930

Inflasi adalah kenaikan harga secara umum yang berlangsung secara terus-menerus selama periode tertentu. Inflasi memiliki dua kondisi (state) yang sering berubah, yaitu ketika inflasi mengalami kenaikan atau penurunan. Pemodelan data deret waktu biasanya menggunakan model ARIMA, ARCH, dan GARCH. Akan tetapi ketiga model tersebut tidak memperhitungkan adanya perubahan struktur. Salah satu model alternatif yang dapat digunakan untuk menganalisis data yang mengalami perubahan struktur adalah model Markov switching autoregressive (MSAR). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data tingkat inflasi di Indonesia periode Januari 2005 sampai Desember 2020. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membentuk model MSAR serta mengetahui nilai peluang transisi setiap state pada data inflasi di Indonesia. Tahapan analisis dimulai dengan input data, melakukan deskripsi data, uji stasioneritas data dan melakukan pemodelan Box-Jenkins. Langkah selanjutnya yaitu melakukan uji perubahan struktur dan uji heteroskedastisitas yang dilanjutkan dengan estimasi parameter model MSAR serta membentuk matriks transisi. Hasil penelitian diperoleh bahwa model MSAR terbaik ialah model MS(2)-AR(1) dengan nilai peluang transisi inflasi tetap berada pada state 1 adalah sebesar 0,666668. Meskipun demikian, ada peluang sebesar 0,333332 dimana kondisi inflasi akan berpindah ke state 2. Demikian juga halnya untuk kasus state 2, dimana besaran peluang transisi inflasi tetap berada pada state 2 adalah sebesar 0,961672 dan peluang transisi inflasi berpindah dari state 2 ke state 1 adalah sebesar 0,038328. Kata Kunci: msar, inflasi, deret waktu, matriks peluang transisi, perubahan struktur, state.

PEMODELAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KALIMANTAN BARAT DENGAN PENDEKATAN LINEAR MIXED MODEL Miftahul Zannah; Setyo Wira Rizki; Siti Aprizkiyandari
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 11, No 4 (2022): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v11i4.57773

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator di bidang ketenagakerjaan untuk melihat dinamika perubahan pengangguran dalam suatu daerah. Angka pengangguran yang rendah dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk yang baik. Berdasarkan data BPS Kalimantan Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara umum menunjukkan pola kenaikan mulai tahun 2017 sampai 2020 yang diamati setiap tahun. Kabupaten/Kota di Kalbar memiliki nilai awal TPT yang berbeda satu sama lain. Keragaman nilai TPT awal dapat dimodelkan menggunakan pendekatan linear mixed model untuk mendapatkan varians yang terjadi dengan menggunakan struktur pengaruh acak. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan keragaman tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Barat serta faktor-faktor yang diduga mempengaruhinya dengan pendekatan linear mixed model. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka adalah persentase penduduk miskin, persentase penduduk, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Hasil pemodelan TPT dengan pendekatan linear mixed model dapat secara efektif menangkap keragaman yang terjadi pada pola pergerakan antar Kabupaten/Kota. Model terbaik menunjukkan bahwa faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi TPT di Kalbar yaitu persentase penduduk miskin dan tingkat partisipasi angkatan kerja dengan pengaruh Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil pemodelan didapatkan kesalahan model terbaik menggunakan MAPE sebesar 14,37% yang artinya akurat. Kata Kunci : Linear Mixed Model, Tingkat Pengangguran Terbuka

Title

Found 9 Documents
Search
Journal : BIMASTER

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search Journal : BIMASTER

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search
Journal : BIMASTER