cover
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcss@unisba.ac.id
Phone
+6282121749429
Journal Mail Official
bcss@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Statistics
ISSN : -     EISSN : 2828206X     DOI : https://doi.org/10.29313/bcss.v2i2
Core Subject : Science, Education,
Bandung Conference Series: Statistics (BCSS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Statistika dengan ruang lingkup sebagai berikut: Alternating Least Square, Analisis Konjoin, Autoregressive, Auxiliary Variabel, Baby Birth, Block Maxima, Churn Distribusi Skellam, Cox Regression, Data spasial, DBD Ordinal Logistic Regression, Diagram kendali, Discrete Choice Experiment Method, Discrete Time Logistic, empirical likelihood, Fisher Scoring, Generalized Structured Component Analysis, Geographically Weighted Regression, GEV, GJR GARCH, Infant Mortality Preferensi, Insurance Claim, Kaplan-Meier, Kernel Bi-Square, Gaussian, Logistic Regression, Maternal Mortality, Mixed Geographically Weighted Regression Model GSTAR, MLE, Model ARIMAX, MSE. Multiple linear regression analysis, Nadaraya Watson, Newton Raphson Method, Nonparametrik Spline Confidence Interval, Optimasi Multi-Objek, orde Spasial, Outlier, Pareto Optimal, Partial Proportional Odds Model, Pemodelan Indeks Pembangunan Manusia. Penduga Rasio dan Produk Tipe Eksponensial, Peramalan, Poisson Bivariate Regression, Poisson Regression, Rata-rata Populasi berhingga, Regresi, Return Period Exogenous Variable, RMSE, Structural Equation Modeling, Survival Analysis, Threshold, Vibrasi Bearing, zero-inflated. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari.
Articles 1 Documents
Search results for , issue "217-224" : 1 Documents clear
Analisis Value at Risk Dengan Metode Historical, Variance-Covariance, dan Monte Carlo pada Saham Sektor Konsumsi Primer Nur Sugih Aji; Fitri Amanah
Bandung Conference Series: Statistics 217-224
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcss.v6i2.25338

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengestimasi kerugian maksimum pada tiga saham defensif sektor konsumsi primer, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), dan PT Mayora Indah Tbk (MYOR) untuk memitigasi risiko investasi. Data yang digunakan adalah sekunder berupa harga penutupan mingguan periode 3 Januari 2025 hingga 10 April 2026. Pengukuran risiko dihitung menggunakan metode Value at Risk (VaR) dengan pendekatan Historical, Variance-Covariance, dan Monte Carlo. Spesifikasi risiko ditetapkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan asumsi penempatan modal awal Rp10.000.000, di mana metode Monte Carlo dibangkitkan melalui 10.000 iterasi. Uji Kolmogorov-Smirnov diaplikasikan untuk memvalidasi kelayakan distribusi normal dari data return. Hasil penelitian menunjukkan variasi estimasi kerugian maksimum dari ketiga metode yang digunakan. Pada metode Historical, nilai VaR pada saham INDF sebesar -5,79% (Rp579.193), ICBP sebesar -5,78% (Rp578.218) dan MYOR sebesar -7,42% (Rp742.092). Pada metode Variance-Covariance, nilai VaR pada saham INDF sebesar -5,29% (Rp529.397), ICBP sebesar -5,68% (Rp568.235) dan MYOR sebesar -7,89% (Rp788.577). Sementara itu, estimasi melalui metode Monte Carlo nilai VaR pada saham INDF sebesar -5,25% (Rp524.740), ICBP sebesar -6,10% (Rp609.990), dan MYOR sebesar -8,12% (Rp812.188). Estimasi VaR komparatif ini dapat menjadi landasan bagi investor dalam membatasi toleransi kerugian secara terukur.

Page 1 of 1 | Total Record : 1