Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

Analysis of the Single Index Model Optimal Portfolio Using the Sharpe and Treynor Measurement Index Related to Covid-19 Salsabila, Yumna Hanum; Sulistianingsih, Evy; Debataraja, Naomi Nessyana; Martha, Shantika
JTAM (Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika) Vol 8, No 3 (2024): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jtam.v8i3.21249

Abstract

The optimum portfolio is the preferred choice among investors for determining the most favorable combination of projected return and risk. This study seeks to ascertain the ideal portfolio performance of companies in the IDX30 index on the Indonesia Stock Exchange and know the value of the stock weight in each period, over three specific periods: before to the Covid-19 pandemic, at the peak of Covid-19 cases, and after a decline in Covid-19 instances. Stocks listed on IDX30 are stock companies that have high liquidity and large capitalization value on the capital market. The pre-Covid-19 era spanned from March 2019 to February 2020. The time of peak Covid-19 occurrences occurred from April 2021 to March 2022. Lastly, the period of declining Covid-19 instances extended from September 2022 to August 2023. The study employs the Single Index Model (SIM), using the Sharpe and Treynor measurement indices. The SIM will identify the relationship between the returns from each security and market returns to construct a portfolio. Meanwhile, Sharpe and Treynor Index measures the performance of portfolio. Based on the results of the analysis of optimal portfolio formation from 30 samples of IDX30 stocks, 4 stocks were obtained (ARTO, BBCA, BBRI, and BRPT) in the period before the Covid-19 pandemic, 14 stocks (ADRO, AKRA, ASII, BBCA, BBNI, BMRI, EMTK, ESSA, INCO, ITMG, MDKA, PTBA, TLKM, and UNTR) in the period when Covid-19 cases were peaking, and 7 stocks (AKRA, AMRT, BBCA, BBNI, BMRI, BRPT, and MEDC) in the period when Covid-19 cases were sloping. The Sharpe measurement index assessment had an average value in the period before the Covid-19 pandemic 1,7836; in the period when Covid-19 cases peaked it was 1,6051, and in the period when Covid-19 cases were sloping it was 0,7236. Meanwhile, the Treynor measurement index had an average value of in the period before the Covid-19 pandemic 0,8507; in the period when Covid-19 cases peaked it was 0,4095; and in the period when Covid-19 cases sloped it was 0,1317. The best period that has the highest Sharpe and Treynor index values is the period before the Covid-19 pandemic. The expected return value of the portfolio that was formed was 0,0601 in period I, 0,0509 in period II, and 0,0210 in period III. Meanwhile, the portfolio risk formed in period I was 0,1086, in period II it was 0,0150, and in period III it was 0,0089.
Pemodelan M-Adaptive Generalized Poisson Regression Spline Pada Kasus MDR-TB Di Kalimantan Barat Irvandi, Firzakalpa Syafiq; Debataraja, Naomi Nessyana; Yudhi, Yudhi
Jurnal Derivat: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Derivat (Agustus 2023)
Publisher : Pendidikan Matematika Universitas PGRI Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jderivat.v10i2.4481

Abstract

Tuberculosis is a disease caused by the Mycobacterium tuberculosis. Multi-Drug Resistant Tuberculosis (MDR-TB) is the term used to describe Mycobacterium tuberculosis that is resistant to one or more Anti-TB drugs. This study aims to determine the factors that affect the number of patients recovering from MDR-TB, by modeling the number of MDR-TB cured patients using Multivariate Adaptive Generalized Poisson Regression Spline (MAGPRS) method. The predictor variables are the average age (X1), percentage of patients who fail category 2 treatment (X2), percentage of patients who fail category 1 treatment (X3), percentage of patients relapsed (X4), percentage of patients neglecting treatment (X5), and percentage history of close contact with other patients (X6). A combination of BF (Basis function), MI (Maximum interaction), and MO (Minimum observation), the BF value is two to four times of predictor variables, MI has value of 1,2, and 3, and MO has value of0,1,2, and 3. From the result, the best model was obtained from the combination of BF=24, MI=3, and MO=1, with GCV values of 0,3504 and R2 of 88,3%, and there are 14 BF that affect the response variable . The most influential predictors variables in a row, are X6, X3, X5, and X2.  Keywords: Poisson, basis function, GCV
K-Means Clustering dan Mean Variance Efficient Portfolio dalam Portofolio Saham Pratama, Yogi; Sulistianingsih, Evy; Debataraja, Naomi Nessyana; Imro’ah, Nurfitri
Jambura Journal of Probability and Statistics Vol 5, No 1 (2024): Jambura Journal Of Probability and Statistics
Publisher : Department of Mathematics, Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/jjps.v5i1.20298

Abstract

K-means clustering is one of the non-hierarchical clustering algorithms that partitions n objects into k clusters. K-means clustering is used to determine which cluster an object belongs to by calculating the proximity distance between the object and the cluster center (centroid). This research aims to form a portfolio using K-means clustering and determine the weights of the portfolio using the Mean Variance Efficient Portfolio (MVEP) method. The data analyzed in this research is the closing price data of 11 stocks in the LQ45 index from January 3, 2022, to January 3, 2023. The analysis results obtained using K-means clustering reveal the formation of two portfolios. The first portfolio consists of the stocks BMRI, INCO, INDF, INTP, and SMGR. The second portfolio consists of the stocks ADRO, ANTM, BBRI, ERAA, and UNVR. Based on the MVEP method calculation, the weights of each stock in the first portfolio are 22.74\% (BMRI), 10.11\% (INCO), 49.76\% (INDF), 18.75\% (INTP), and -1.36\% (SMGR). The calculation results of stock weights show that there is a stock weight with a negative value, which is -1.36\% for SMGR, indicating a short sale in the investment. Furthermore, the weighting results for the second portfolio are 7.08\% (ADRO), 9.62\% (ANTM), 34.05\% (BBRI), 24.80\% (ERAA), and 24.45\% (UNVR).The variance values of stock portfolio 1 and stock portfolio 2 are 0.000080 and 0.000137, respectively. From the portfolio variance results, it is known that the risk of portfolio 1 is 0.008953 and the risk of portfolio 2 is 0.011706.
PENERAPAN MODEL REGRESI UNBALANCED PANELS DENGAN METODE FEASIBLE GENERALIZED LEAST SQUARE (FGLS) Bertiani, Marsela Dian; Debataraja, Naomi Nessyana; Imro’ah, Nurfitri
BIMASTER : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 13, No 1 (2024): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v13i1.74044

Abstract

Analisis regresi data panel diartikan dengan analisis yang diimplementasikan dalam struktur data panel. Ketidaklengkapan data dapat menjadi sebuah faktor penghambat dalam sebuah penelitian. Ketidaklengkapan data yang diperoleh bisa saja terjadi karena beberapa hal seperti pemekaran wilayah dan sebagainya. Metode Feasible Generalized Least Square (FGLS) merupakan sebuah metode yang diterapkan dalam mengatasi gejala heterokedastisitas dan autokolerasi pada data ketika nilai galat tidak diketahui. Studi kasus yang untuk penelitian ini ialah faktor-faktor yang menentukan curah hujan di Kalimantan Barat. Perubahan curah hujan di Indonesia khususnya Kalimantan Barat memiliki pengaruh langsung terhadap sumber daya air serta lahan. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pemodelan regresi panel tidak lengkap pada pengaruh tekanan udara, jumlah kelembaban udara, suhu udara dan kecepatan angin terhadap curah hujan. Data yang digunakan merupakan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat. Variabel yang digunakan adalah data Curah Hujan (Y), Kelembaban Udara ( ), Suhu Udara ( ), Kecepatan Angin ( ) Tekanan Udara ( ) yang diambil dari delapan stasiun BMKG yang tersebar di seluruh Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukan bahwa model yang sesuai adalah model random effect dua arah dengan nilai  Dimana nilai koefisien regresi adalah sebesar 61,10%.  Kata Kunci: Panel Tidak Lengkap, REM, Koefesien Determinasi
PERAMALAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT MENGGUNAKAN FUZZY TIME SERIES RUEY CHYN TSAUR Hamdari, Ela; Martha, Shantika; Debataraja, Naomi Nessyana
BIMASTER : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 13, No 1 (2024): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v13i1.74051

Abstract

Kelapa sawit merupakan tanaman yang banyak ditanam di Indonesia, hal ini dikarenakan Indonesia memiliki kondisi geografis yang cocok dikembangkan menjadi perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi. Maka dari itu diperlukan informasi terkait harga TBS kelapa sawit. Hal ini bertujuan untuk mengambil kebijakan dalam mengatasi permasalahan terkait harga TBS menjelang panen. Untuk mengetahui informasi terkait harga TBS maka diperlukan proses peramalan. Peramalan adalah cara untuk memprediksi kejadian kedepannya menggunakan data yang diperoleh sebelumnya. Didalam penelitian ini terdapat tujuan yaitu menerapkan metode Fuzzy Time Series Ruey Chyn Tsaur dalam meramalkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kalimantan Barat. Data yang diolah merupakan harga TBS pada bulan Januari 2020 hingga Januari 2023. Tahapan yang dilakukanpada penelitian yaitu menetapkan semesta pembicaraan, menetapkan interval, menganalisis himpunan fuzzy yang terbentuk, membentuk fuzzifikasi, mengidentifikasi fuzzy logic relationship, mengidentifikasi fuzzy logic relationship grup, menyusun matriks probabilitas transisi, menentukan nilai peramalan awal, melakukan penyesuaian kecenderungan nilai peramalan dan menentukan   nilai peramalan akhir. Hasil penelitian menunjukkan peramalan harga TBS di Kalbar pada Februari 2023 sebesar Rp.2,088,94. Metode Fuzzy Time Series Ruey Chyn Tsaur dapat diterapkan untuk peramalan harga TBS di Kalbar melalui tingkat kesalahan atau Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 8,98%, yang dapat disimpulkan bahwa hasil peramalan harga TBS di Kalbar menggunakan Fuzzy Time Series Ruey Chyn Tsaur tergolong sangat baik.  Kata Kunci: fuzzifikasi,   fuzzy logic relationship, MAPE
PENGELOMPOKKAN KABUPATEN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN TINGKAT KEMISKINAN DENGAN METODE CENTROID LINKAGE Pratama, Pandu Pasha; Debataraja, Naomi Nessyana; Aprizkiyandari, Siti
BIMASTER : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 12, No 4 (2023): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v12i4.70082

Abstract

Kemiskinan merupakan permasalahan internasional yang sering dihadapi serta menjadi perhatian dunia, sehingga diperlukan peninjauan lebih lanjut untuk dapat mengatasi masalah kemiskinan terutama di Indonesia supaya tidak menimbulkan permasalahan lain. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengelompokan dan karakteristik cluster kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan tingkat kemiskinan menggunakan metode centroid linkage. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu indeks keparahan kemiskinan (X_1  ), indeks kedalaman kemiskinan (  X_2), tingkat pengangguran terbuka (  X_3), rata-rata lama sekolah (  X_4), dan harapan lama sekolah (  X_5). Langkah-langkah pada penelitian ini dimulai dengan uji multikolinearitas pada variabel yang digunakan dengan ketentuan nilai VIF kurang dari 10. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan matriks jarak dengan perhitungan euclidean. Setelah itu menentukan nilai jarak dengan metode centroid linkage untuk mencari bentuk cluster dengan target dua cluster. Setelah itu membentuk dendogram untuk melihat hasil jumlah cluster yang terbentuk. Kemudian digunakan profilisasi untuk menentukan karakteristik cluster dengan menentukan nilai rata-rata masing-masing variabel dari setiap cluster yang didapat. Dari hasil penelitian menunjukkan karakteristik yang didapat pada cluster satu yang terjadi di tujuh kabupaten/kota yaitu Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Berau, Kutai Timur, Penajaman Paser Utara, Mahakam Ulu memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Sedangkan pada cluster dua yang terjadi di tiga kabupaten/kota yaitu Balikpapan, Samarinda, Bontang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.  Kata Kunci: Cluster, Multikolinearitas, Euclidean
ANALISIS K-MEANS CLUSTERING DENGAN METODE ELBOW PADA PENGELOMPOKAN TINGKAT PENGANGGURAN DI KALIMANTAN BARAT Desdianti, Maycandra; Debataraja, Naomi Nessyana; Sulistianingsih, Evy
BIMASTER : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 13, No 1 (2024): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v13i1.74053

Abstract

Pengangguran adalah salah satu permasalahan terbesar di Indonesia terutama Provinsi Kalimantan Barat. Tingginya tingkat pengangguran pada suatu wilayah akan menjadi pemicu meningkatnya masalah sosial hingga kemiskinan. Beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah produk domestik regional bruto (X1), pertumbuhan ekonomi (X2), tingkat partisipasi angkatan kerja (X3), rata-rata lama sekolah (X4), tingkat pengangguran (X5) dan indeks pembangunan manusia (X6). Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat melakukan pengelompokan terhadap 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021. Dengan menggunakan K-Means clustering dengan metode Elbow. Hasil pengelompokkan terbaik tingkat pengangguran di Kalimantan Barat didapatkan k optimum sebanyak empat cluster. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cluster satu memiliki tiga anggota Kabupaten/Kota dengan kategori tingkat pengangguran sangat tinggi di Kalimantan Barat, cluster dua memiliki tujuh anggota Kabupaten/Kota dengan kategori tingkat pengangguran di Kalimantan Barat, cluster tiga memiliki dua anggota Kabupaten/Kota dengan kategori tingkat pengangguran sedang di Kalimantan Barat, cluster empat memiliki dua anggota Kabupaten/Kota dengan kategori tingkat pengangguran rendah di Kalimantan Barat.  Kata Kunci: Pengangguran, K-Means Clustering, Metode Elbow
UJI JONCKHEERE-TERPSTRA PADA KASUS MULTI-DRUG RESISTANT TUBERCULOSIS (MDR TB) KALIMANTAN BARAT Nuruljannah, Auliya; Debataraja, Naomi Nessyana; Huda, Nur’ainul Miftahul
BIMASTER : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 12, No 4 (2023): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v12i4.70079

Abstract

Analisis data k sampel saling bebas pada statistik nonparametrik dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain Uji Chi-Square, Uji Kruskal Wallis, dan Uji Jonckheere-Terpstra (JT). Hipotesis tandingan untuk kasus k berurut dapat menggunakan Uji Jonckheere-Terpstra. Pada penelitian ini dijelaskan prosedur dari Uji Jonckheere-Terpstra dan diterapkan pada studi kasus sampel besar pada kasus penyakit Multi-Drug Resistant Tuberculosis (MDR TB). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh tingkatan usia pada kasus terkonfirmasi MDR TB di Kalimantan Barat menggunakan uji Jonckheere-Terpstra. Data pada penelitian ini adalah data MDR TB di Kalimantan Barat pada periode bulan Januari - September 2020 yang berasal dari e-TB Manager TB Unit Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Dalam perhitungan ini dimulai dengan menyusun dan melabelkan perlakuan pada data, kemudian dilakukan perhitungan nilai Uab, dilanjutkan dengan perhitungan nilai JT, nilai ekspektasi JT, nilai Var0 JT, dan terakhir melakukan perhitungan nilai JT*. Hasil penelitian menggunakan uji JT menunjukkan bahwa median jumlah kasus terkonfirmasi MDR TB cenderung meningkat sesuai dengan tingkatan usia. Karena terdapat kecenderungan meningkat pada tiap kategori, maka dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney untuk menemukan kategori yang mengalami perbedaan peningkatan. Hasil analisis dengan uji Mann-Whitney didapatkan bahwa kategori kanak-kanak memiliki pengaruh yang lebih rendah dibandingkan kategori lain.  Kata Kunci : uji hipotesis, median, statistik nonparametrik
Pelatihan Infografis Untuk Pegawai PPN Pemangkat Martha, Shantika; Debataraja, Naomi Nessyana; Rizki, Setyo Wira; Imro'ah, Nurfitri; Perdana, Hendra; Kusnandar, Dadan; Satyahadewi, Neva; Tamtama, Ray
Insan Cita : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2025): Februari 2025-Insan Cita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/insancita.v7i1.2658

Abstract

PPN Pemangkat sebagai sentra perikanan mempunyai beberapa keunggulan, yaitu lokasi strategis, dekat dengan fishing ground dan daerah pemasaran. Dengan berbagai keunggulan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat sekitar. Pentingnya ketersediaan informasi tentang PPN Pemangkat untuk masyarakat dapat menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat yang terhubung dengan keberadaan PPN Pemangkat seperti nelayan. Infografis sangat diperlukan untuk penyajian data di PPN Pemangkat. Baik itu data tentang kapal, nelayan maupun hasil tangkapan. Infografis dapat menyederhanakan informasi yang rumit, sehingga informasi data lebih dapat dipahami untuk semua kalangan. Untuk itu pelatihan infografis bagi pegawai PPN Pemangkat sangat diperlukan. Hasil dari kegiatan ini yaitu bertambahnya pengetahuan serta kemampuan pegawai PPN Pemangkat dalam mengolah data melalui pembuatan infografis menggunakan excel.
STRATEGI PENINGKATAN EKSPOR HASIL LAUT MELALUI KEBIJAKAN PERIKANAN TERUKUR MENGGUNAKAN RANDOM FOREST ALGORITHM Anugrahnu, Joannes Fregis Philosovio; Etika, Ezra; Sumarni, Sania Lina; Debataraja, Naomi Nessyana; Lestyowati, Yoke; Priyanto, Dwi Ari
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 17, No 2 (2025): (November) 2025
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.17.2.2025.105-113

Abstract

Kebijakan penangkapan ikan terukur merupakan kebijakan penangkapan hasil laut yang disertai oleh pengendalian kuota penangkapan dan area tangkapannya. Kepatuhan terhadap kebijakan ini sebaiknya ditingkatkan seiring dengan bertahannya sektor ekspor hasil laut di tengah menurunnya sektor perekonomian akibat pandemi covid-19. Eco-preservation fishing merupakan salah satu solusi yang dapat ditawarkan. Penelitian ini menggunakan data sekunder produksi ikan tahun 2020 yang didapatkan dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Kabupaten Sambas. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berat tangkapan (Y), gross tonnage (X1), alat tangkap (X2), pembongkaran kapal (X3), jumlah hari perjalanan (X4), jumlah ABK (X5), dan banyak penangkapan ikan (X6). Random forest algorithm digunakan untuk mengklasifikasikan subset sampel dan variabel pelatihan yang dipilih secara acak sehingga menghasilkan beberapa pohon keputusan. Hasil analisis menunjukkan nilai hasil prediksi sebesar 81,32% dan termasuk dalam kategori baik. Variabel X6 memiliki nilai MDG terbesar daripada variabel lainnya sehingga memiliki kontribusi paling besar dalam mengklasifikasi penyebab hasil tangkapan di PPN Pemangkat tahun 2021. Kemudian variabel lainnya yang memiliki kontribusi terbesar berturut-turut adalah X3, X1, X5, X4, dan X2.