Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BIMASTER Jurnal Statistika dan Matematika (Statmat) SPEKTA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat : Teknologi dan Aplikasi) MATHunesa: Jurnal Ilmiah Matematika Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Komputasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer dan Matematika
Yuyun Eka Pratiwi
Statistics Study Program, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Energy Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : bimaster

 1 
PENENTUAN NILAI EIGEN DAN VEKTOR EIGEN MATRIKS INTERVAL MENGGUNAKAN METODE PANGKAT Eka Wulan Ramadhani, Yuyun Eka Pratiwi, Mariatul Kiftiah,
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 6, No 02 (2017): BIMASTER
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.731 KB) | DOI: 10.26418/bbimst.v6i02.20600

Abstract

Matriks intervalmerupakan perluasan dari matriks real dengan entri-entrinya berupa interval.Interval yang digunakan adalah interval tertutup. Permasalahan yang seringmuncul pada suatu matriks tidak terkecuali matriks interval adalah nilai eigendan vektor eigen. Pada matriks interval permasalahan tersebut dapatdiselesaikan dengan menggunakan salah satu metode numerik yaitu metode pangkat.Metode pangkat adalah metode iterasi yang digunakan untuk menentukan nilaieigen terbesar dan vektor eigen yang bersesuaian dari suatu matriks. Penelitianini bertujuan untuk menentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriksinterval menggunakan metode pangkat dengan operasi aritmetika interval yangdimodifikasi. Operasi tersebut digunakan agar dual yang merupakan operatorpenting dalam menukar batas atas dengan batas bawah dari suatu interval dapatdigunakan dalam perhitungan. Langkah pertama dalam menentukan nilai eigen danvektor eigen matriks interval menggunakan metode pangkat adalah menentukanvektor tak nol (                          dari matriks interval . Selanjutnya menghitung  dengan  dan menentukan  yang digunakan untukmenghitung . Setelah itu menentukan kekonvergenan . Kemudian menentukan nilai eigen matriks interval menggunakanformula  dengan  dan . Setelah diperoleh nilai eigen dan vektor eigen, dilakukanpengecekan nilai eigen dan vektor eigen dengan menggunakan persamaan . Diperoleh nilai eigen dan vektor eigen matriks interval yangbersesuaian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode pangkat bisadigunakan untuk menentukan nilai eigen dan vektor eigen pada matriks intervaldengan operasi aritmetika interval yang dimodifikasi. Kata Kunci : aritmetika interval,modifikasi aritmetika interval
PREDIKSI IMBAL HASIL DAN HARGA SAHAM MENGGUNAKAN GEOMETRIC DAN GEOMETRIC FRACTIONAL BROWNIAN MOTION DENGAN VOLATILITAS Samsir, Rusni; Pratiwi, Yuyun Eka; Rahmawati, Asri; Rochmah, Onelia
BIMASTER : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 13, No 6 (2024): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v13i6.89745

Abstract

Pemodelan pasar keuangan, khususnya pasar saham, menjadikan model Geometric Brownian Motion (GBM) sebagai elemen penting dalam membangun model statistik. Penelitian ini menawarkan metode untuk meramalkan harga penutupan masa depan perusahaan berukuran kecil dengan menggunakan Geometric Brownian Motion dengan volatilitas stokastik. Model Geometric Fractional Brownian Motion (GFBM) digunakan untuk memodelkan jalur harga aset dengan mengintegrasikan parameter Hurst. Studi ini menganalisis akurasi model GBM dengan volatilitas stokastik dan model GFBM dalam memprediksi harga saham dan imbal hasil berdasarkan simulasi harga saham PGAS. Hasil menunjukkan bahwa model GBM dengan model volatilitas stokastik kanonik (SV-AR(1)) lebih akurat dibandingkan model GFBM untuk mensimulasikan imbal hasil dan jalur harga masa depan pada data yang diberikan.  Kata Kunci : Model Stokastik, Volatilitas, Regresi, Geometric Brownian Motion
Co-Authors Ahmad Aji Suryanto Alifia Meidika Amalia Safitri Annisa Arinda Widianingrum Annisa Auliarahmi Annisa Auliarahmi Asri Rahmawati Dhimas Thoriq Al Basyir Enrico Jonathan Evy Sulistianingsih Evy Sulistianingsih Hadi Nugroho, Dicky Hendra Perdana Hendra Perdana Jessica Audrey Valeria Louis Putra Jaya Maulidia Anam Muhammad Fikri Nazwa Nursyifa Neva Satyahadewi Neva Satyahadewi Novriana Sumarti Nur Syabila Nurfitri Imro'ah Nurfitri Imro’ah Onelia Rochmah Pitriani Pitriani Pitriani Ray Tamtama Restu Ananda Putra Rochmah, Onelia Samsir, Rusni Shantika Martha Shantika Martha Syarifah Febriyana Tamtama, Ray Tri Andri Gunawan Wirda Andani Wirda Andani Yohanna Gabriel Richsita Zella Syafira Zulkifli Arigani