Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Perbandingan Algoritma K- Nearest Neighbor dan Naive Bayes Pada prediksi Harga saham Sektor Asuransi Nurhayati, Rina; Melyna Mushtofa, Pramesti; Sri Mulyani, Fithri
Proximal: Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika Vol. 9 No. 1 (2026): Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Universitas Cokroaminoto Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30605/proximal.v9i1.7967

Abstract

Mengingat tingginya volatilitas pasar modal, kemampuan memprediksi pergerakan harga saham menjadi sangat krusial bagi investor dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya pada sektor asuransi yang memiliki risiko yang dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja dua algoritma machine learning, yaitu K- Nearest Neighbor (KNN) dan Naïve Bayes dalam memprediksi harga saham di sektor asuransi. Penelitian ini mengimplementasikan kedua algortima tersebut untuk memprediksi naik atau turunnya harga saham. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif komparatif, di mana instrumen pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi data sekunder berupa riwayat harga saham harian. Penelitian mengolah data harian dari lima perusahaan asuransi, yaitu asuransi Ramayana, Jasa Tania, Sinarmas, Tugu dan Panin, selama periode Mei 2023 hingga april 2025. Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi data cleaning, pembagian data, proses penerapan algoritma, serta evaluasi model. Data dibagi menjadi 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Hasil kinerja model dievaluasi menggunakan confusion matrix, meliputi akurasi, recall, dan presisi. KNN secara konsisten lebih unggul dan stabil hampir di semua perusahaan yang diteliti. Akurasi KNN secara konsisten berkisar antara 92,84% hingga 97,63%. Presisi KNN juga kuat, berkisar antara 81,94% hingga 98,21%. Recall KNN juga sangat tinggi, bahkan mencapai 100%. Naïve Bayes menunjukan kinerja yang kurang konsisten dan bervariasi. Akurasi Naïve Bayes jauh lebih rendah pada perusahan Ramayana (64,03%) dan Jasa Tania (67,64%). Presisi Naïve Bayes sangat rendah pada saham Ramayana (34,29%) dan Jasa Tania (56,69%). Recall Naïve Bayes juga bervariasi. Pada nilai recall Naïve Bayes menghasilkan nilai yang bervariasi dan turun pada Jasa Tania (27,34%) dan Ramayana (30,70%).
A Perbandingan Algoritma Support Vector Machine dan Random Forest dalam Klasifikasi Kelayakan Pemberian Pinjaman pada BPR Nusumma Jawa Barat Salsa Sabila, Tami; Fithri Sri Mulyani; Pramesti Melyna Mustofa
Proximal: Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika Vol. 9 No. 1 (2026): Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Universitas Cokroaminoto Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30605/proximal.v9i1.7977

Abstract

Pesatnya peningkatan pengajuan kredit pada lembaga keuangan menuntut adanya sistem evaluasi kelayakan pinjaman yang mampu bekerja secara cepat, akurat, dan objektif guna meminimalkan risiko kredit bermasalah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja dua algoritma machine learning, yaitu Support Vector Machine (SVM) dan Random Forest (RF), dalam mengklasifikasikan kelayakan pemberian pinjaman pada BPR Nusumma Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan data primer sebanyak 753 observasi dengan enam variabel prediktor dan satu variabel target berupa status pinjaman. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen kuantitatif melalui beberapa tahapan, meliputi pembersihan data, penyeimbangan kelas menggunakan metode ROSE, transformasi data, pembangunan model SVM dan Random Forest, serta evaluasi kinerja model menggunakan confusion matrix, accuracy, precision, recall, F1-score, dan Area Under Curve (AUC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma SVM menghasilkan nilai AUC sebesar 0,9748, sedangkan algoritma Random Forest memperoleh nilai AUC sebesar 0,9953. Berdasarkan hasil tersebut, Random Forest menunjukkan performa klasifikasi yang lebih unggul dibandingkan SVM. Temuan ini mengindikasikan bahwa Random Forest berpotensi menjadi algoritma yang lebih optimal untuk diterapkan sebagai sistem pendukung keputusan dalam evaluasi kelayakan kredit, sehingga dapat membantu lembaga keuangan dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pengambilan keputusan kredit.
Perbandingan Metode Fuzzy Time Series Lee dan Markov Chain dalam Peramalan Harga Cabai Rawit (Studi Kasus Kota Tasikmalaya) Nurhamidah; Mustofa, Pramesti Melyna; Fithri Sri Mulyani, M.Pd
Proximal: Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika Vol. 9 No. 1 (2026): Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Universitas Cokroaminoto Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30605/proximal.v9i1.7992

Abstract

Fluktuasi harga cabai rawit yang tinggi dan tidak stabil sering menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen, pedagang, serta pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi dan perencanaan distribusi pangan, sehingga diperlukan metode peramalan yang akurat dan andal. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat akurasi dan efektivitas dua metode peramalan, yaitu Fuzzy Time Series (FTS) Lee dan Fuzzy Time Series Markov Chain, dalam memprediksi harga cabai rawit di Kota Tasikmalaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriftif dengan objek penelitian berupa data harga cabai rawit mingguan di Kota Tasikmalaya periode April 2024 hingga April 2025 yang bersumber dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional. Analisis data dilakukan melalui tahapan fuzzyfikasi, pembentukan Fuzzy Logical Relationship Group (FLRG), perhitungan matriks probabilitas transisi Markov, defuzzyfikasi, serta evaluasi akurasi model menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE), Mean Absolute Error (MAE), dan Root Mean Square Error (RMSE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa model FTS Lee memiliki performa yang lebih baik dengan nilai kesalahan yang lebih rendah, yaitu MAPE sebesar 5,36%, MAE sebesar 3.014, dan RMSE sebesar 3.823, dibandingkan dengan model FTS Markov Chain yang menghasilkan MAPE sebesar 7,91%, MAE sebesar 4.286, dan RMSE sebesar 5.332. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode FTS Lee lebih efektif dan lebih akurat dalam meramalkan pergerakan harga cabai rawit di Kota Tasikmalaya.Penelitian ini membandingkan akurasi dan efektivitas dua metode peramalan, yaitu Fuzzy Time Series (FTS) Lee dan Fuzzy Time Series Markov Chain, untuk memprediksi harga cabai rawit di Kota Tasikmalaya.
Analisis Fuzzy Time Series pada Jumlah Penumpang Kereta Api Whoosh dengan Markov Chain dan Lee Nurhasanah, Nia; Mulyani, Fithri Sri; Mustofa, Pramesti Melyna
Proximal: Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika Vol. 9 No. 1 (2026): Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Universitas Cokroaminoto Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30605/proximal.v9i1.8009

Abstract

Fluktuasi jumlah penumpang Kereta Cepat Whoosh yang bersifat dinamis dan tidak linier menuntut adanya model peramalan yang akurat guna mendukung efisiensi operasional. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi jumlah penumpang Kereta Api Whoosh menggunakan kombinasi Fuzzy Time Series.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis analisis deret waktu (time series) dengan penerapan metode Fuzzy Time Series yang dikombinasikan dengan Markov Chain dan metode Lee. Data yang digunakan adalah jumlah penumpang kereta api whoosh dari periode bulan April 2024–April 2025 yang diperoleh dari BPS. Kedua metode ini memiliki kemampuan yang baik dalam meramalkan data. Selanjutnya, keakuratan kedua metode dibandingkan melalui nilai evaluasi peramalan dengan menghitung MAE, MSE, RMSE, dan MAPE. Hasil Penelitian dari kedua metode tersebut diperoleh bahwa Fuzy Time Series Markov Chain lebih baik di bandingkan dengan Fuzzy Time series Markov Lee dengan nilai MAPE sebesar 9.04%, nilai MAE sebesar 42.553, nilai MSE sebesar 3216.050, dan RMSE sebesar 56.709. Sedangkan fuzzy time series lee mendapatkan nilai MAPE sebesar 9.07%, nilai MAE sebesar 42.529, nilai MSE sebesar 4466.798, dan RMSE sebesar 66.834. Hal ini menunjukkan bahwa fuzzy time series marcov chain lebih baik untuk peramalan jumlah penumpang kereta api whoosh karena menghasilkan nilai error yang lebih kecil.
Pemodelan Harga Saham Bank Rakyat Indonesia, Bank Central  Asia, Bank Tabungan Negara dan Bank Mandiri dengan Menggunakan Metode Fuzzy Time Series Markov Chain Yuningsih, Nur Aulia; Mulyani, Fithri Sri; Mustofa, Pramesti Melyna
Proximal: Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika Vol. 9 No. 1 (2026): Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Universitas Cokroaminoto Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30605/proximal.v9i1.8433

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan dan mengevaluasi model prediksi harga saham Bank Rakyat Indonesia, Bank Central Asia, Bank Tabungan Negara dan Bank Mandiri dari Januari 2020 hingga Desember 2024 menggunakan metode Fuzzy Time Series Markov Chain (FTSMC). Kinerja model dievaluasi menggunakan metrik Mean Absolute Percentage Error (MAPE), Root Mean Square Error (RMSE), dan Mean Absolute Error (MAE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode FTSMC efektif dalam memprediksi harga saham Bank Rakyat Indonesia, Bank Central Asia, Bank Tabungan Negara dan Bank Mandiri  dengan tingkat akurasi yang "sangat baik," di mana seluruhnya memiliki nilai MAPE di bawah 10%. Secara spesifik, Bank BRI mencatatkan MAPE terendah sebesar 2,826%, diikuti oleh Bank BCA sebesar 2,875%. Sementara itu, Bank BTN memiliki MAPE 4,453% dan Bank Mandiri 5,862%.